ПРогноз

С недавних пор, помимо основной своей учебы, прохожу курс обучения в Центре Математических Финансов МГУ. В одну из образовательных программ этого проекта входит программирование в R. Для тех, кто не знаком, R — язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также, свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом. Я, как человек, не понаслышке знающий милое слово «эконометрика», время от времени буду демонстрировать, каким видам анализа и прогноза временных рядов меня научили с использованием R, Matlab, Gretl и EViews. Спасибо ЦМФ и, конечно же, родному эконому МГУ!.. =)
Кривая VaR для фьючерса на индекс РТС (RIZ2 -12.12.).
Если кратко, Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска, используется для тестирования качества оценок риска. Представляет собой набор последовательных во времени значений VaR.
Для нашего прогноза используется выборка по данным с 01.05.12 по 02.11.12 период и возможности программного статестического пакета R. Основная задача данного анализа заключается в определении максимальных отрицательных значений доходностей по фьючерсу на индекс РТС. Оценка производится  по динамике колебаний прошлого периода.


( Читать дальше )

Свечной анализ AUD/USD на 06.11.2012 г.

«Иногда убежать, значит победить»

Месячный график AUD/USD
На месячном графике AUD/USD имеем молот, или дожи с телом в верхней части. Движение цены AUD/USD остается в пределах треугольника который берет свое начало ещё в июле прошлого года. Гистограмма MACD понижается, ниже сигнальной линии в положительной зоне. ADX (14.2103) указывает на то что на месячном графике отсутствует ярко выраженный тренд. Как и полагается для движения внутри треугольника. RSI (53.2537) рисует горизонтальную линию (флет). A/D направлен горизонтально, никаких сигналов. Облако Ишимоку расширяется указывая на то что сила быков растет. Минимум октябрьского молота ниже линии Тенкан. Если этот месяц закроется медвежьей свечой, то мы увидим мертвый крест, образованный линиями Тенкан и Киджун. На текущий момент пересечение этих линий уже есть, но за месяц все может случится.

( Читать дальше )

Свой прогноз отменяю. Пока не вижу силы на рост. Буду торговать внутри дня) 

Расчитываю на небольшое падение, но точные числа назвать пока не смогу.

График индекса ММВБ вышел вниз из утомительного октябрьского горизонтального коридора, но ожидаемого движения котировок вниз не последовало. «Медведи» проявили свою слабость и не сумели развить продолжения господствующего тренда. Дополнительные индикаторы, такие, например, как индикатор накопленного объема, говорили и говорят о нацеленности большинства участников рынка на падение цен.


Но факт есть факт- рынок снова вернулся в прежний диапазон. Причем вернулся с большой охотой. Объемы при возвращении вверх были намного выше объемов торгов, показанных при пробое вниз и последующем вялом снижении котировок. Рынку явно что-то не дает упасть. Кто-то упрямо выкупает подешевевшие акции. Возможно, инвесторы предпочитают дождаться результатов ключевого события текущего года. Смена власти в США может изменить расклад сил на рынках. Результаты этих выборов станут известны уже в ближайшие дни. И только после этого можно определяться с судьбой тренда.


( Читать дальше )

Индекс ММВБ.
На прошлой неделе состоялся ложный пробой уровня 1420 пунктов. Что свидетельствует о силе быков. На этой неделе ожидаю рост с возможной целью 1486 пунктов. В случае негативного развития ситуации цель для медведей лежит в районе 1400 рунктов.
 
Сбербанк.
На прошлой неделе гэп образовавшийся 26 октября так и не был закрыт. Кроме того был ложный пробой уровня 90,95 рублей. Что свидетельствует о силе быков. На этой неделе ожидаю закрытие гэпа с целью для быков 94,38. В случае негативного развития ситуации цель для медведей лежит в районе 89,45.
 
Газпром.
По газпрому по-прежнему господствует нисходящий тренд. В начале этой недели ожидаю отскок в район 151 рубль, а в дальнейшем возможно продолжение нисходящего тренда с ближайшей целью 135 рублей. В случае позитива цель для быков лежит в районе 157 рублей.
 
Срочный рынок FORTC.
 Индекс РТС.
 На прошлой неделе был боковик 140610 – 144870. На этой неделе возможен выход боковика вниз с целью 137025. В случае выхода боковика вверх цель для быков лежит в районе 152310.


( Читать дальше )

Самое большое противоречие в трейдинге — рынок нельзя предсказать, в то же время его нужно предсказать.  Как выбраться из этого замкнутого круга и получить положительный результат в торговле, а не клубок философских размышлений, которые можно оставить пылиться где-то на полке за ненадобностью?.. Знакомилась с  множеством источников, где идут рассуждения о том, как предсказывать рынок, нужно ли это вообще и что это дает. Поделюсь некоторыми, наиболее близкими к практике.
 
Тимофей Мартынов в передаче «Герои открытых рынков»:
 «Чтобы хорошо использовать фундаментальный анализ, необходимо обладать высоко-профессиональными навыками, чтобы их приобрести, нужно потратить массу времени, лучше сосредоточиться на том, что приносит на самом деле деньги».
«Никогда не надо никого слушать: аналитиков, телевизор и тд – если есть по-настоящему ценная информация, ей никто не будет делиться».
«…в трейдинге не нужно анализировать фундаментальные новости, применять технический анализ и тд – это все значит «идти в обход», чтобы дойти по прямой, достаточно смотреть просто на график».


( Читать дальше )

Наш рынок, конечно, бредёт последнее время сам по себе, без поводырей, но все таки....
В штатах банковский сектор порос очень хорошо… Нефтянка по рынку...




Поэтому рискну предположить, что Сбер и ВТБ сегодня будут лучше рынка, а Газпром будет зависеть от дядьки, раздающего вагон с акциями...)

Всем успехов... 

Центральный банк России регулярно публикует на своем сайте данные о состоянии макроэкономических индикаторов. Одним из самых интересных для анализа поведения фондового рынка является денежный агрегат М2. Этот показатель учитывает количество всех денег в стране, включая наличные средства, а так же остатки средств в национальной валюте на банковских счетах и средств населения на срочных депозитах.

Размер денежной базы в стране интересен по очень многим причинам. Например, он очень тесно коррелирует с уровнем доходов населения, с ценами на различные виды товаров, с динамикой стоимости квадратного метра московских квартир и тд.
 
За последние годы средний прирост денежного агрегата М2 составлял около 20%. Поэтому в чистом виде применять его для анализа поведения фондового рынка нельзя. Зато динамика помесячного прироста М2 более показательна. Чем выше этот прирост, тем лучше рынку акций. И наоборот.
 
Данные за октябрь были опубликованы 30 октября. Они составили 24657,5 млрд. рублей. В сентябре показатель составлял 24573,5 млрд. рублей. Прирост октября был +0,3%. Прирост сентября +0,0%. Таким образом, рост ускоряется (в августе прирост был отрицательный -0,5%). Следовательно, сигнал к покупке акций, возникший месяц назад, сейчас только набирает свою силу.
 

Будет ли 150 000 по Riz2 до экспирации?