Открытый интерес

Сегодня неведомый чудак или, наоборот, умник совершил большую по объему сделку на 10 000 контрактов на пут опционах RSX - Market Vectors Russia, срок август 2015, страйк 15.5. Этот страйк на доллар с лишним ниже текущей цены: сейчас RSX торгуется по $16.59.
 

( Читать дальше )

1. физики закрыли лонги и вшортили,
2. а юрики неплохо налонговали!

1. Последнюю неделю физики наращивают лонги,
2. а юрики закрывают как лонги, так и шорты.

Попытки понять, что делает крупный, а значит, осведомленный игрок, в какую сторону он стоит, что он ожидает.  Количество контрактов на шорт среди юриков выросло на 2 процента. При этом количество лиц, которые шортят — меньшинство. 

Кукол зашортил. Что видим сегодня? РТС упал 1%. Закономерность? 

РИ

Что видим по ри.  Физики в шортах и им больно, начали закрывать шорты. Юрики в большинстве своем в лонгах но по тихому наращивают шорт.(очень уж по тихому)

( Читать дальше )

Изучаю сейчас этот индикатор. Но по сути что нашел — несколько роликов на ютубе. Основная мысль там — ОИ падает — шортокрыл и лонгокрыл, смотря куда цена идет. Если растет — значит новые деньги и нужно присоединяться к движению.
Но это же примитивный анализ. ОИ растет — когда просто присоединяются желающие поспекулировать. И не важно в какую сторону. Т.е. свеча то может быть зеленая. А новые деньги приходили на ней от продавцов. Ну и даже если от покупателей. Где гарантия, что это умные деньги?

Или такой пример. Цена растет — ОИ растет. Потом цена разворачивается, падает, а ОИ все равно растет. Как такое понимать?
Может чего не понимаю, просвятите… ну или намекните хотя бы

Это у меня в терменале глюк? Зачем они так делают?

Сегодня Сергей выкладывал картинку на смартлаб, которая свидетельствует о падении интереса к фьючерсу РТС:
 

Я в общем-то с осени еще говорю, что национальный фондовый индекс, номинированный в долларах, — это нонсенс. А тем более, фьючерс на него и все остальные производные. 

Вспомнить все: фьючерс РТС — пора переходить на ММВБ! (12.02.2015)

Исторический момент: конец фьючерса РТС (20.11.2014) 

В основе моей гипотезы констатация нескольких простых фактов:

• нигде в мире национальный индекс не номинирован в чужой валюте
• высокая волатильность по валюте «сожрала» фондовую составляющую фьючерса РТС, фьюч РТС стал валютной производной

Не имеют версий, почему ОИ в мартовском контракте внезапно упал, но точно все мы видим по ОИ — что интерес к фьючерсу РТС угасает по сравнению с теми же акциями или валютой. Насколько я помню, в 2014 ОИ по фртс колебался где то чуть выше 1 млн контрактов в среднем… А сейчас  на 40% ниже!

Лично я опросил 6 российских скальперов, — все они давно перешли на Си и ни один не назвал Ри своим основным торговым инструментом! Второй по популярности инструмент — сбер.