Открытый Интерес
перед закрытием рынка резко упал ОИ (открытый интерес) по позициям, ниже вчерашнего уровня, несмотяр на рост по тренду в течение всего сегодняшнего дня. Возможно, прикрыли шорты. ОИ упал с хая дня в 1279000 контрактов до 1160000 контрактов перед закрытием.
- 01 апреля 2014, 22:03
- |
- Игорь
Помогите разобраться. Смотрю данные по фьючерсу на РТС, тестовый доступ.
В таблице текущих параметров:
Затем открываю сайт биржи, и проверяю:
(
Читать дальше )
Всем добрый день.
Пожскажите пожалуйста, кто знает, где можно посмотреть октрытый интерес фьючерса на сбербанк.
Сам торгую через привод Бондаря, а графики анализирую в метатрейдер, но проблема в том, что там нет Open Interest, хотя для анализа очень полезная штука.
Может быть это будет какой-то онлайн сервис, либо платформа отдельная.
Заранее благодарен
Сделал для себя следующее наблюдение. Ликвидность в стакане колла ATM фРТС по ощущениям более ровная чем в стакане путов. Более равномерное распределение объема и направленности сделок за промежуток времени. Если посмотреть открытый интерес по путам и коллам на фРТС на сайте ММВБ, видно, что исторически в коллах соотношение физиков и юриков достаточно близкое. Баланс коротких и длинных позиций для физиков также более ровный и находится около 0 (не очень значительные колебания в ту или иную сторону). В путах намного больше юриков (хеджирование позиций в споте, если я правильно понимаю), плюс физики любят стоять в продаже, избегая покупок. Очевидно «фундаментальная база» инструментов разная и динамика торгов, также должна отличаться. Вопрос в том, имеются ли еще у кого аналогичные наблюдения? И насколько им стоит доверять?
Интересные движения происходят сегодня в RI. Ступенчатый рост открытого интереса тремя порциями по 20 тыс контрактов с заявками через стакан, и резкое падение сразу на 60 тыс через внебиржевом рынок. У кого какие мысли что это было?
(
Читать дальше )
Всем привет!
Нашел у себя на компе вот такую штуку. Давно сам не пользовался, потому что полность поменял торговую систему, но помню что работало не плохо. Если кому понадобится-буду рад. Всем удачных торгов и профитов !
Небольшое примечание, для тех кто не в теме: открытый интерес всегда четное число .
yadi.sk/d/FF4IBwt9GNXA3
В понедельник, 06.01.14 наблюдал (и возможно не я один) как в 10:26 по МСК открытый интерес упал более чем на 10000 контрактов в течение этой самой 26-й минуты. При этом проторгованный объем за этот же период составил лишь 1500 контрактов (±). В связи с этим возник вопрос — как так?, ответ на который я немедленно попытался найти на просторах интернета, но вразумительных среди них не нашлось. Или может я тугодум. Где-то была информация, что этом мол внебиржевая сделка. Но причем здесь внебирживой рынок и фьючерсный контракт? Ведь фьючерс отличается от форварда лишь тем, что обращается на бирже и стало быть стандартизован. Есть какие-нибудь соображения или может достоверная информация? Не хотелось бы оставлять без внимания и понимания суть произошедшего.
Движение Объема без ОИ понять можно. А вот ОИ без объема? Постоянно такое вижу на фьючерсе индекса РТС. Что это за сделки такие или это квик глючит?