Опцион

сегодня 22 января открытый интерес на опцион контрактах на SPY выглядел вот так. Посмотрите картинку. 



большой открытый интерес на PUT опционов намечается на уровне 260. там интерес 29000 контрактов (жёлтая диаграмма). на стороне колов не так уж большой но существенный открыть интерес на уровне 261. там открытый интерес около 15.000 контрактов. (синяя диаграмма)
сегодня, при открытии рынка, при открытии торговой сессии, даже премаркет, Spy находилась на уровне 264.50. а также большой открытый интерес PUT контрактов намечается на уровне 265. Это примерно тот уровень, Где сегодня открылась Spy. 

исходя из этой информации сегодня утром, важным уровнем считалось 265. для Маркет мейкеров Этот уровень был важным уровнем. У меня сегодня был следующий сценарий действия. если после открытия рынка, через некоторое время быки смогут перетащить цену Spy выше уровня 265 и там цена закрепится, то было большое вероятно что SPY пойдёт ещё наверх ближе уровня 268. если более активными станут медведи Spy не сможет перешагнуть уровень 265, то он обязательно пойдет вниз до уровня 260.  при закрытии Я жду что SPY закроется между уровнями 260 и 261 потому что, это тот уровень где все контракты которых вы видите в виде открытих интересов, потеряют стоимость. поскольку экспирация у этих контрактов До конца дня. их стоимость сожрет THETA.

( Читать дальше )

Задал вопрос здесь: https://smart-lab.ru/vopros/516108.php
На какую цену надо ориентироваться при торговле опционами: на теоретическую или расчетную (премию)?

Но формат вопроса (мало букв можно использовать) не позволяет раскрыть нормально вопрос-тему. Поэтому решил постом.

В комментариях подумали, что я новичок. Не совсем. В феврале будет год как «балуюсь» на отдельном счете исключительно рынком Forts (До этого еще 2 года торговал опционы на счете с акциями. Там в основном были покрытые продажи на имеющиеся акции). Пока даже прибыльно. Спишем на случайность. Для своих целей при торговле «ручками» было достаточно теор. цены в Доске опционов.

В декабре прокатился на Шпильке в Br. Можно винить кого угодно, но лучше прежде всего себя. Чтобы этого избежать в будущем, решил постигнуть Lua.

Но занесло меня и на такие задачи, как собственные скрипты для дельта-хеджера и набора позиций. Ну, надоело мне вручную переставлять ордера. Лень-матушка. А тут Lua. Вот и реальные боевые задачи.

( Читать дальше )

#инвестидея #геополитика #фининструменты #СтраховкаРисков #kudaidem


https://teletype.in/@kudaidem/rJDKBLRZ4

Какие вызовы ждут Россию в 2019 и как от них застраховаться. По статье РБК: Мюллер, санкции и евроскептики: какие вызовы ждут Россию в новом году goo.gl/vFf1za

 ЧТО? В 2019 году Россию ждут новые санкции США, отношения с Евросоюзом кардинально не изменятся, на украинском направлении ситуация еще более усложнится. 

Россия — США: усиление санкционного давления

Расследования конгрессменов и Мюллера свяжут руки Трампу на российском направлении. В 2019 году вероятно принятие конгрессом новых санкций в отношении России. Новые ограничения могут коснуться близких к президенту России Владимиру Путину бизнесменов и чиновников, а также нескольких крупных российских банков.

Россия — Европа: инерционный сценарий

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. Вчера я купил пут опцион на акции Apple со страйком 130 USD.  Немного предыстории. Хочу показать вам график первой ласточки, которая упала камнем вниз после плохого отчета. Это был Facebook. Он с 219 баксов рухнул вниз аж на 20% и более за день, после был отскок, а к сегодняшнему дню его цена составляет 132 бакса. Эпичное падение, не правда ли?



Вчера Apple выпустила Earning Guadance, и в нем они указали мягко сказать не самые лучшие цифры. Apple обвалился на 9%, с большой долей вероятности акция сходит ещё на 10% вниз, если не больше. Сам отчет ожидается в конце января, но на Earning Guadance можно ориентироваться. Ситуация в акциях Facebook и Apple схожа — плохой отчет, да конечно может быть отскок, но я думаю что ничто не удержит акцию на текущих уровнях и мы увидим её значительно дешевле, на это и была сделана моя ставка. Всем профитов.

А у кого нет таких мыслей?
Особенно когда открываешь доску опциона, а там прям деньги за просто так раздают и мозги начинают лихорадочно подсчитывать: вот сейчас продам опцион в деньгах (ITM) и/или около денег (OTM), захеджирую риск покупкой опционов вне денег (ATM)  и заживу!
Проститесь с этой мыслью, поскольку в день экспирации при любом раскладе от вашей позы останется «дырка от бублика».
Так устроены цены на опцион, что разница между проданными опционами глубоко (и/или около) вожделенной награды и вне его всегда равна размеру страйка.
В рисунке и формулах по опциону на фьюч РТС это выглядит так:

[Short Call ITM (OTM) +short PUT ITM (OTM)] — [Long Call ATM +long PUT ATM] = 2500

Резюме на сегодня: ищешь удовольствие — находись все время в поиске!

Напомните когда идет фикс цены у недельного опциона Si 
Квартальный я помню что фуч фиксит цену в 12.30 а вот недельный во сколько? по цене вечернего клира ? 

Часто перед экспирой бывают такие тухлые дни, ни туды и ни сюды.
Так вот, чтобы не скиснуть, глядя в потолок я придумала для себя позу: за день два до экспиры просто открываю парные шорты:

ЦС- центральный страйк
Красные стрелочки — это шорты
Зеленые стрелочки — лонги
А в целом картинка — доска опционов


Учитывая, что мы привыкли видеть Доску опционов в определенном виде и цвете, может картинка ниже будет более понятная:


( Читать дальше )