Опционы

Если в США кто-то стреляет в клубе, то акции холдинга Смит и Вессон  будут расти. Важно своевременно взять прибыль от роста и выскочить до того, как сенаторы начнут разговоры о запрете продажи оружия.


Купить акции по 28.8 и продать по 29.5 сегодня. Или колл август страйк 28 за 1.4-1.5 и продать за 2.0

Быстро сказка сказывается...
Да не быстро дело делается...
Выпустил новую версию калькулятора.
Бесплатная версия с рекламой. 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial 
Платная версия 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay 

Помимо исправления опечаток, в версию вошли доработки  движка расчета опционов и исправления функционала по получению параметров акций (в связи с обновлением сайта мосбиржи, откуда мое приложение все данные и  берет) .
Некоторые пояснения по работе с опционами.
Если  фьючерс — это пари  на изменение стоимости базового актива, то опцион, фактически, это страховой полис от движения актива далее, чем страйк опциона. 
Поэтому, у опционов есь параметр IV — подразумеваемая волантильность. Он характеризует ожидание рынка, насколько далеко может улететь базовый актив до даты экспирации опциона.
График поведения IV во времени в разных инструментах можно найти  на option.ru 
 Большую часть  времени цена опциона держится в таких пределах, что сумма теоретических цен  кол и пут опциона равноудаленных  от текущей цены,  больше,  чем ожидаемый ход актива.

( Читать дальше )

Сразу поясню, что на статус гуру-опционщика я не претендую.

Посмотрел я тут видео с Ильей Коровиным про продажу волатильности. Он утверждает:
Относительный размер ГО позиции, будь это 30% или 80% от депозита, не имеет значения, так как если наступает черный лебедь (4 марта или BREXIT) то вы однозначно уходите в минус из-за возросшей волатильности,  даже находясь под шапкой прибыли. Но умный брокер (если вы ему позвоните) Вас не закроет, если к дельтой все в порядке.

Вопрос к тем кто пережил 4 марта 2014 года в позиции с проданной волатильностью:
1) Это все реально? Брокер Вас не закрыл на воле 100, если дельта была в норме?
2) Мне кажется продавать волу (даже дальние края) на 80% ГО это очень рисковано. На счете в 50000 руб. это конечно можно делать, а вот с депо допустим в 5 мио. х.з.

Всем спасибо.

Илья Коровин. Ответы на вопросы 22 июля 2016 г.


( Читать дальше )

На рынке есть регулярные события. На таких регулярных событиях происходят обычные для этих событий реакции участников рынка, и странно было бы не воспользоваться этими событиями для получения прибыли. Причем, чаще всего, эта работа на регулярных событиях носит стратегический характер, без суеты и нервов. FOMC проводит в год восемь заседаний. Всякий раз при этом рынок «колбасит». К этому событию растет общая волатильность рынка, которая сразу после решения и пресс-конференции Йеллен снимает с опционов ATM на ES 1.5-2 пункта. Есть активы, особо чувствительные на это событие. Если работать восемь раз на решении FOMС и двенадцать раз на выходе месячной статистики по занятости, выходящей каждую первую пятницу перед открытием рынка, то работа трейдера сводится к 20 рабочим дням в году).

Я и раньше писала о том, как эти регулярные события использовать в работе. На этот раз я хочу показать, как использовать Ratio Call Spread для получения прибыли от заседания FOMC 27 июля 2016 года. Возьмем для работы опционы на GDX. На графике видно, как реагирует бумага на решения FOMС. Среднее изменение небольшое — $0.5-0.6. Кроме того, цена реагирует на цены на золото. Движение вниз в последние два дня — это реакция на цены золота. Есть большая вероятность, что до 27 июля цена будет двигаться в узком ценовом диапазоне вместе с золотом. 

( Читать дальше )

Трейдер Людмила об опционном трейдере Антонио, эксперте видеопортала трейдеров YouTrade.TV:

Всех приветствую!

В июне-июле публиковал пару топиков своих опционных конструкций.

Поза № 1

Поза № 2


Кратко по хронологии торговли в июльскую экспирацию:

1) Был продан стренгл ( РИ ) с дальними (на момент построения конструкции) краями.
2) Прошло некоторое время и тетта разъела данные опционы.
3) На часть прибыли от продажи стренгла был куплен бычий колл спред на сишке (по цене входа в 200 руб. за одну связку)

РИ


СИ

( Читать дальше )

И что теперь предложите продавать? Пойду ловить покемонов (