Продажа опционов. Риски большой ВЕГИ.

Петр Петров, ну наверное могли, кого то наверное так и закрыли, я знаю пару случаев когда при депо 1 мио остались должны 5, причем крыли по недостатку средств те же стренглы получились убыточны по обеим ногам, и что самое интересное никто там не сидел на всю котлету.

Петр Петров, на Западе тоже отлично поднимают ГО в моменты роста волатильности. Скачком и без предупреждения. Причем у нас хотя бы понятны необходимые и достаточные условия для этого. А там просто — «счастье вдруг в тишине постучалось в двери». Так что пассаж про нашу биржу я бы выкинул. С остальным согласен

Петр Петров, было 2 планки по фьючам. То есть, фьючерсное ГО выросло в 2.25 раза, если я правильно помню алгоритм. А вот как это увеличение спроектируется на опционную позу — зависит от формы позиции. Так что правильная формулировка — что конкретно по той позе, которая была у Ильи, это отразилось в виде восьмикратного увеличения.

Кроме того, не надо забывать, что часть этих «залогов», скорее всего, была не залогами, а полученным в результате рыночного движения убытком. 

Петр Петров, если в результате поднятия ГО и движения у него покрытие снизилось ниже 100%, значит риски были! Потому что если вы берете опционы только «на свои» (с точки зрения премии), то маржин колла быть не может в принципе.

Либо брокер грубо нарушил собственный регламент.

Просто опционы надо покупать не по ГО, а по премии. При покупке опционов на ГО вообще не стОит смотреть. Тогда беды не будет

Петр Петров, я этого не сказал, надо закрывать тех кто не понимает почему у них убыток (иначе начудят еще больше).

Петр Петров, Коровин рассказывал что были три брокера, которые грамотно в той ситуации себя вели и не маржинколили клиентов, тем самым клиенты даже в плюс вышли управляя позой

Петр Петров, и биржа и брокер просто выполняют свою работу, 28 февраля все кто понимал риски предстоящих выходных закрыли свои позиции, там было все ясно и понятно, в позах остались в основном неопытные новички и попали по самые гонококи, ведь даже в понедельник 3 марта утром еще была возможность выйти с минимальными убытками в течение 10-15 минут рынок пытался откатывать, так вот чтобы такие как вы не лезли в то что вы совершенно не понимаете и были после этого введены новые методики расчета риска, и слава богу, а то что некоторые брокеры не закрыли своих клиентов по марже говорит не о их так сказать человечности а скорее о их практичности) ведь потом долги с клиента нужно через суд требовать.

Петр Петров, почему не лезть ?) лезть, только для начала изучить этот вопрос досконально, чтобы не остаться должным брокеру в таких ситуациях и го тут дело пятое…

Osen, откуда Вы знали о том, что случится 2-3 марта заранее, что на все выходные подряд закрывать?

Татьяна Седышева, ну во первых не 2-3 его а 1-2ого в выходные, а знали что случится все кто смотрит телевизор и читает новости ,  там уже жгли автобусы и стреляли с обеих сторон, и в пятницу уже шли продажи широко по рынку, так что именно перед этими выходными не стоило оставаться в продаже волы

Osen, спасибо, а если я все продажи закрыла  перед ФОМС в среду — это правильно или перестраховка?  Как думаете?

Татьяна Седышева, понятия не имею) может вы путы на викс продали) и потом даже если ставку поднимут на этом заседании в чем я сильно сомневаюсь, вряд ли это вызовет критический скачек волатильности и вас закроют по недостатку средств, просто  не очень понятен смысл сидеть в продаже волы когда есть вероятность заработать на ее покупке.

Urwald, продавать коллы на сколько процентов ГО?

Татьяна Седышева, Вообще 50% загрузки по го это максимум, золотая середина треть.
В день экспирации можно и на все заходить, там своя стратегия.