Блог им. ruscash77

Опционная позиция на июльскую экспиру

Здорова щеглы

Сегодня мы будем зарабатывать бабосы пассивной торговлей.

Продаем стренгл 75000/97500

Доходность на ГО примерно 13%

Тарил еще вчера:

Путы по 480 п.
Коллы по 330 п.

★3
Всегда думал, что «тарить» — это покупать.
avatar

KPG

KPG, у нас — опционщиков все наоборот))
KPG, у меня почти все сделки — это продажи опционов
avatar

Ruscash

июль?
avatar

onlyfly

onlyfly,  да — экспира 21.07.16
avatar

Ruscash

ruscash, Почему раньше не открывал позицию? Можно было 100 коллы продать.
avatar

Andy_Z

97500 -опасно…
Иван Петров, думаешь из боковике вверх выстрелил ?!
avatar

Ruscash

ruscash, Думаю да… я по Сипи и нефти сужу… есть такой вариант

Иван Петров, ну значит буду путы роллировать и продавать.
А коллы трогать не буду — только если усреднять по мере приближения к 97500. Но я все же надеюсь, что диапазон выдержит бой. К тому же вола на коллах меньше (порядка 30-32)  когда 97500 станет центральным страйком — не исключаю возможности волы по 28 ))

Если цена БА продержится на этом месте до 11.07.16 — то тетта разъест эту связку — и можно будет закрыть досрочно.

 

Вообщем надо смотреть по ситуации, какой будет рост/падение — и уже там на месте решать 

avatar

Ruscash

ruscash, вот вопрос. Кондор получается в два раза выгоднее на тоже ГО. Почему не кондор?




avatar

onlyfly

onlyfly, и управление проще.

avatar

Alex64

Alex64, кондор проще или стренгл?
avatar

onlyfly

onlyfly, сейчас пересчитал на опционном калькуляторе — да, действительно получается, что кондор будет прибыльней.

Но я не хочу делать кондор пока что — в моем понимании кондор — это хеджирование проданных ног. А у меня путов сейчас больше продано, чем коллов — т.к. БА пока что вверх идет. Путы мне хеджировать не нужно. А коллы хеджировать — хз — т.к. вола будет падать — да и роста какого сильного не жду. Т.е. первый вариант — это подпродать коллов, когда цена будет приближаться к 97500 (к примеру на 92500-95000).

avatar

Ruscash

onlyfly, конечно кондор
avatar

Alex64

Alex64, а какое управление проданным кондором?
avatar

onlyfly

onlyfly, когда времянки много можно отроллировать почти без убытка, когда времянки уже не остается закрыть раньше убыточную ногу и получить какой-то профит с оставшейся.

avatar

Alex64

Alex64, на практике как раз таки ахтунг произойдет и прибыль по профитной ноге не перекроют убытки по засосавшей лосем

Личный опыт — поэтому с кондором надо поосторожней
avatar

Ruscash

ruscash, а крыть надо, если нога становится убыточной и сразу. Не ожидая, когда в убыток перетечет и профит из прибыльной.

avatar

Alex64

onlyfly, чего это у кондора прибыль больше? крылья списать надо…
cosmichorror, на картинке все цифры из опционного калькулятора (крылья учтены)
avatar

onlyfly

onlyfly, неправильный у тебя калькулятор)) всегда проверяй здравым смыслом.
cosmichorror, кондор выгоднее по ГО, поскольку рисков меньше, так как края перекрыты.

avatar

Alex64

cosmichorror, в двух разных считал ) ГО просто значительно сильнее снижается при хеджирование края, соотношение соответственно увеличивается
avatar

onlyfly

onlyfly, ну так при том же ГО это уже +4 -4 -4 +4 кондор будет

проданый ЦС т.е стреддл даст вообще 50%. прибыль/ГО
им, управлять конечно надо, но оно того стоит))
cosmichorror, да, на картинке не поправил: по 4 все.
avatar

onlyfly

cosmichorror, 





avatar

Ruscash

ruscash, Кстати… по ЦС… он может им как раз таки стать, видней будет по концу недели.
Иван Петров,  не кошмарь )))
avatar

Ruscash

связка коллы/путы?
avatar

Alex64

Alex64, 
75000 — путы
97500 — коллы
avatar

Ruscash

 я имею ввиду. когда на 97500 придем, чем связывать будешь путами или фьючами?
avatar

Alex64

Alex64, если мы придем на 97500 — а в моем представлении мы туда придем не раньше чем через 1,5 недели и волатильность будет порядка 27-28 на центральном страйке Мои коллы не сильно будут депоху пилить. А вот роллировать путы — как раз выгодно — т.к. кривая волатильности сейчас перекошена и на путах вола больше.

Короче опционами буду роллировать (фьючи в этой связке использовать не буду)

avatar

Ruscash

 screenshot.ru/4ea0a394998f67220dc39d164e7eff46  вот такая картинка в моменте.
если придем на 95, убыток по коллам уже будет перекрывать возможную доходность. А прийти мы туда можем легко за 2-3 дня. Так что не все так радужно.
avatar

Alex64

Alex64, просто так таких движений не бывает… надо следить за новостями))

Alex64, вола будет падать при росте — это уже по кривой очевидно — плюс роллирование путов — в итоге проданные коллы не так сильно будут бить по счету.

На 97500 за 2-3 дня — не реально

С другой стороны можете купить коллы 97500 и посмотрим кто в итоге будет с профитом ))

avatar

Ruscash

ruscash, ну понятно, основной аргумент, что мы не придем на 97500. Вызов принимаю, покупаю 97500 коллы. 10 шт.)))
avatar

Alex64

Alex64, ))))

Ну слушай — я с февраля по апрель продавал путы на си — при чем страйки были 2-3-ие от центрального (имеется в виду только целые страйки типа 70000,69000 и т.д.)

И ничего — закрыл в итоге в ноль (ничего не заработал, но и не потерял). Поэтому к росту БА на 97500 да и даже на 100000 готов и психологически и морально. Что конкретно буду делать в той ситуации, когда придем — сейчас не могу сказать конкретно т.к. нужна дата, когда туда придем, волатильность, события, которые произошли за этот период). М.б. будет достаточно просто усреднить продажу 97500 и БА откатит вниз — а м.б. придется продавать путы 95000 и резать коллы 97500.

avatar

Ruscash



avatar

Alex64

сегодня 2% сделали, и что, какие такие новости… Что мешает еще 3 дня по 2% делать.
avatar

Alex64

 вот такую позу замутил 97500 коллы заровнял 80 путами 

avatar

Alex64

Alex64, хитро )) только вот морозить 80 касарей ради такой затеи — ну хз хз — я б не стал

Только хардкор ))
avatar

Ruscash

 все равно же запас депо лежит всегда на случай внезапного увеличения ГО под брексит очередной.
avatar

Alex64

 получается 10 диапазонных фьючей по ГО равны обычным 5 фьючам.
avatar

Alex64

97500 продавать!!!??? Это дерзко)))
avatar

Frommas

Frommas,
Дерзкий
Пошла жара
по хардкору )))
avatar

Ruscash

Поза на утро  

avatar

Alex64


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW