Блог им. ruscash77

Опционная позиция на июльскую экспиру

Здорова щеглы

Сегодня мы будем зарабатывать бабосы пассивной торговлей.

Продаем стренгл 75000/97500

Доходность на ГО примерно 13%

Тарил еще вчера:

Путы по 480 п.
Коллы по 330 п.

★3
47 комментариев
Всегда думал, что «тарить» — это покупать.
avatar
KPG, у нас — опционщиков все наоборот))
avatar
KPG, у меня почти все сделки — это продажи опционов
avatar
июль?
avatar
onlyfly,  да — экспира 21.07.16
avatar
ruscash, Почему раньше не открывал позицию? Можно было 100 коллы продать.
avatar
97500 -опасно…
Иван Петров, думаешь из боковике вверх выстрелил ?!
avatar
ruscash, Думаю да… я по Сипи и нефти сужу… есть такой вариант

Иван Петров, ну значит буду путы роллировать и продавать.
А коллы трогать не буду — только если усреднять по мере приближения к 97500. Но я все же надеюсь, что диапазон выдержит бой. К тому же вола на коллах меньше (порядка 30-32)  когда 97500 станет центральным страйком — не исключаю возможности волы по 28 ))

Если цена БА продержится на этом месте до 11.07.16 — то тетта разъест эту связку — и можно будет закрыть досрочно.

 

Вообщем надо смотреть по ситуации, какой будет рост/падение — и уже там на месте решать 

avatar
ruscash, вот вопрос. Кондор получается в два раза выгоднее на тоже ГО. Почему не кондор?




avatar
onlyfly, и управление проще.

avatar
Alex64, кондор проще или стренгл?
avatar

onlyfly, сейчас пересчитал на опционном калькуляторе — да, действительно получается, что кондор будет прибыльней.

Но я не хочу делать кондор пока что — в моем понимании кондор — это хеджирование проданных ног. А у меня путов сейчас больше продано, чем коллов — т.к. БА пока что вверх идет. Путы мне хеджировать не нужно. А коллы хеджировать — хз — т.к. вола будет падать — да и роста какого сильного не жду. Т.е. первый вариант — это подпродать коллов, когда цена будет приближаться к 97500 (к примеру на 92500-95000).

avatar
onlyfly, конечно кондор
avatar
Alex64, а какое управление проданным кондором?
avatar
onlyfly, когда времянки много можно отроллировать почти без убытка, когда времянки уже не остается закрыть раньше убыточную ногу и получить какой-то профит с оставшейся.

avatar
Alex64, на практике как раз таки ахтунг произойдет и прибыль по профитной ноге не перекроют убытки по засосавшей лосем

Личный опыт — поэтому с кондором надо поосторожней
avatar
ruscash, а крыть надо, если нога становится убыточной и сразу. Не ожидая, когда в убыток перетечет и профит из прибыльной.

avatar
onlyfly, чего это у кондора прибыль больше? крылья списать надо…
avatar
cosmichorror, на картинке все цифры из опционного калькулятора (крылья учтены)
avatar
onlyfly, неправильный у тебя калькулятор)) всегда проверяй здравым смыслом.
avatar
cosmichorror, кондор выгоднее по ГО, поскольку рисков меньше, так как края перекрыты.

avatar
cosmichorror, в двух разных считал ) ГО просто значительно сильнее снижается при хеджирование края, соотношение соответственно увеличивается
avatar
onlyfly, ну так при том же ГО это уже +4 -4 -4 +4 кондор будет

проданый ЦС т.е стреддл даст вообще 50%. прибыль/ГО
им, управлять конечно надо, но оно того стоит))
avatar
cosmichorror, да, на картинке не поправил: по 4 все.
avatar
cosmichorror, 





avatar
ruscash, Кстати… по ЦС… он может им как раз таки стать, видней будет по концу недели.
Иван Петров,  не кошмарь )))
avatar
связка коллы/путы?
avatar
Alex64, 
75000 — путы
97500 — коллы
avatar
 я имею ввиду. когда на 97500 придем, чем связывать будешь путами или фьючами?
avatar

Alex64, если мы придем на 97500 — а в моем представлении мы туда придем не раньше чем через 1,5 недели и волатильность будет порядка 27-28 на центральном страйке Мои коллы не сильно будут депоху пилить. А вот роллировать путы — как раз выгодно — т.к. кривая волатильности сейчас перекошена и на путах вола больше.

Короче опционами буду роллировать (фьючи в этой связке использовать не буду)

avatar
 screenshot.ru/4ea0a394998f67220dc39d164e7eff46  вот такая картинка в моменте.
если придем на 95, убыток по коллам уже будет перекрывать возможную доходность. А прийти мы туда можем легко за 2-3 дня. Так что не все так радужно.
avatar
Alex64, просто так таких движений не бывает… надо следить за новостями))
avatar

Alex64, вола будет падать при росте — это уже по кривой очевидно — плюс роллирование путов — в итоге проданные коллы не так сильно будут бить по счету.

На 97500 за 2-3 дня — не реально

С другой стороны можете купить коллы 97500 и посмотрим кто в итоге будет с профитом ))

avatar
ruscash, ну понятно, основной аргумент, что мы не придем на 97500. Вызов принимаю, покупаю 97500 коллы. 10 шт.)))
avatar

Alex64, ))))

Ну слушай — я с февраля по апрель продавал путы на си — при чем страйки были 2-3-ие от центрального (имеется в виду только целые страйки типа 70000,69000 и т.д.)

И ничего — закрыл в итоге в ноль (ничего не заработал, но и не потерял). Поэтому к росту БА на 97500 да и даже на 100000 готов и психологически и морально. Что конкретно буду делать в той ситуации, когда придем — сейчас не могу сказать конкретно т.к. нужна дата, когда туда придем, волатильность, события, которые произошли за этот период). М.б. будет достаточно просто усреднить продажу 97500 и БА откатит вниз — а м.б. придется продавать путы 95000 и резать коллы 97500.

avatar


avatar
сегодня 2% сделали, и что, какие такие новости… Что мешает еще 3 дня по 2% делать.
avatar
 вот такую позу замутил 97500 коллы заровнял 80 путами 

avatar
Alex64, хитро )) только вот морозить 80 касарей ради такой затеи — ну хз хз — я б не стал

Только хардкор ))
avatar
 все равно же запас депо лежит всегда на случай внезапного увеличения ГО под брексит очередной.
avatar
 получается 10 диапазонных фьючей по ГО равны обычным 5 фьючам.
avatar
97500 продавать!!!??? Это дерзко)))
avatar
Frommas,
Дерзкий
Пошла жара
по хардкору )))
avatar
Поза на утро  

avatar

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW