Опционы

В последнее время российские активы постепенно корректируются вниз. Поводом для локальных продаж в частности служат цены на нефть, которые, опустились ниже 61,5 доллара за баррель – здесь, кстати говоря, благополучно закрыл шорт от прошлой недели со средней ценой 63,5. Общая прибыль составила чуть менее 3,5% со вложенных средств. (статья о моменте открытия здесь)



Сейчас мы приблизились к сильной поддержке по данному инструменту в виде растущей трендовой линии, от которой вполне возможен отскок вверх. Впрочем, ловить его я пока не планирую ввиду следующих негативных факторов:

  — рост добычи в США, на мой взгляд, будет продолжаться, увеличивая в целом предложение в мире.

  — геополитическая составляющая (разлад внутри Саудовской Аравии), на мой взгляд, является временным фактором и ожидаемо постепенно сходит на нет.

 Локальную поддержку черному золоту сейчас оказывают лишь ожидания относительно продления договоренностей ОПЕК+ на ближайшем заседании 29 ноября.

( Читать дальше )

Всем привет Друзья, ну что ждем открытия и все взгляды на МАМБУ?!
**********************

Индексы: RI, ММВБ, S&P500;
Валюта: USDRUB (Si);
Товары: Золото, Нефть BRENT. 

обращаю ваше внимание на: 
1 — технические индикаторы работают в МТ4  и анализ делается на котировках не от самой биржи. 
2 — данные с утра уровни, уже в обед будут смещены, поэтому для принятия торговых решений — уточняйте уровни вопросом в чате.  
3 — чат создан для общения а не для продажи индикаторов и/или обучения.   
4 — графики не являются торговой рекомендацией! если я что то буду рекомендовать, то размещаться это будет в специальном разделе — 

( Читать дальше )

Смотрю очередное видео новое на ютубе.
Ребята, те кто еще не вникал в опционы — Илья единственный толковый спикер по опционам. Я очень много видео посмотрел за год по этой теме.
Это единственный человек, который нормально, по русски, понятными выражениями излагает, как надо делать, и главное, что НЕ НАДО делать.
И это бесплатно. Смотрю все видео с его участием. Каждый раз он что то новое рассказывает. Опыт просто огромный.
Огромное спасибо  Вам Илья!

P.S. Я этот пост написал здесь, потому что заметил, что Илья здесь не часто появляется. Думаю, многие начинающие трейдеры даже не предполагают о его существовании.

Рынок: индекс Russell 2000.

За последний месяц, 30-ти дневная подразумеваемая волатильность колебалась в диапазоне 13,7% — 15,7%. И сейчас приблизилась к верхней границе этого диапазона. В тоже время, 10-ти дневная историческая волатильность снижается от верхней границы своего диапазона за последние два месяца (4% — 11,5%). 
Предполагаю, что, так как историческая волатильность снижается, то и подразумеваемая волатильность тоже будет снижаться. То есть, будем продавать подразумеваемую волатильность. Прогноз: подразумеваемая волатильность должна снизиться приблизительно на 2% (15,7% — 13,7%). Можно создать позицию сейчас, а можно дождаться подтверждения, что подразумеваемая волатильность начала снижаться.
Так как историческая волатильность находится в верхней границе своего диапазона, то будем продавать опционы «без денег». Буду продавать опционы на расстоянии в приблизительно два стандартных отклонения. Это опционы с дельтой около 10-15.

( Читать дальше )

Обсуждая опционы, волатильности, распределения и прочие гнутости, необходимо сказать о некоторых тонкостях. Я уже отмечал, что проданный стреддл не перекрывает одно стандартное отклонение, как мы его считаем, потому что там возникает 1/2Пи^0,5. И этому может найтись объяснение. Во первых, мы заходим на ЦС, а дельта на ЦС = 0,5. То есть, как бы это кому то не хотелось, дельта это вероятность где будет цена. А сигма наша 0,68 и ни кто бесплатно нам лишних шансов давать не будет. Что бы перекрыть сигму, нужны опционы с 0,68 дельтой. Если на них построить стреддл, то мы закроем одну сигму с одной стороны. Что бы закрыть сигму во все стороны надо два стреддла, а это уже стренгл получится. Дальше, больше. Как мы считаем одну сигму?  Мы берем свечи по модулю. Но одна сигма это не средняя величина, это площадь распределения равная 68%. А у нас, как правило, в ценовых распределениях присутствует эксцесс. То есть купол колокола выше, чем в нормальном распределении. Так что сама сигма БА у нас меньше чем просто по клосам считать. А еще у нас есть матожидение, так что сигма должна быть сдвинута на среднее значение (центральный момент распределения). Плюс, у нас опционы по волатильности больше чем БА. Правда, не понятно как мы эту волатильность нашли. И у каждого трейдера она своя. И я вам не скажу как правильно. Я просто отмечу, что такое есть.

( Читать дальше )

экспирация на опционы, на сорт нефти Лайт на 20 или 22ноября намечено? фьючерс вроде бы 24ноября… какие версии, что после этого события существенно пройдем вниз  или вверх? 17нояб экспирация  в сша на акции, незабываем......

Всем привет друзья. вчера пересмотрел почти весь канал «КАПИТАН ГЕРМАН» на ютубе, блин сам так захотел, а потом вспомнил о своих болячках и забыл про эту идею (( 
************************

Индексы: RI, ММВБ, S&P500;
Валюта: USDRUB (Si);
Товары: Золото, Нефть BRENT. 

обращаю ваше внимание на: 
1 — технические индикаторы работают в МТ4  и анализ делается на котировках не от самой биржи. 
2 — данные с утра уровни, уже в обед будут смещены, поэтому для принятия торговых решений — уточняйте уровни вопросом в чате.  
3 — чат создан для общения а не для продажи индикаторов и/или обучения.  

( Читать дальше )

В режиме симуляции торговли постоянно выдает это сообщение.
При этом ордера исполняются.
О чем меня предупреждают, кто понимает, подскажите пожалуйста

Всем привет Друзья, с наступлением новой рабочей недели вас! пусть принесет она всем нам много профита!
****************************

Индексы: RI, ММВБ, S&P500;
Валюта: USDRUB (Si);
Товары: Золото, Нефть BRENT. 

обращаю ваше внимание на: 
1 — технические индикаторы работают в МТ4  и анализ делается на котировках не от самой биржи. 
2 — данные с утра уровни, уже в обед будут смещены, поэтому для принятия торговых решений — уточняйте уровни вопросом в чате.  
3 — чат создан для общения а не для продажи индикаторов и/или обучения. 

( Читать дальше )

В прошлый раз закидали камнями за шорт пампа… (тут это было) 
Ну можно не шортить. Можно лонгать ни чуть не хуже. Купил CREG почти в самом начале его движения (видео торгов 2 минуты с комментами)

P.S. Так же часто слышу от некоторых непонимание в плане оценки потенциальной доходности разных активов, которая прямо сказывается на результатах спекулянтов ибо большой потенциал доходности делает хороший win rate...
Ни какие фьючи или валюты не ходят в % так, как могут ходить акции. Люди же не хотят даже считать и за счет огромных плечей 1:100 и более им кажется что валюты или фьючи имеют самую большую доходность и самую большую волатильность… В общем в видео пример доказывающий, что пока у человека нету десятков миллионов, фондовый рынок даст ему наилучшие возможности среди всех фин. рынков, т.к. на акциях доходность выше, проблем с ликвидностью на такие деньги нет, и при этом это самый просто рынок для начала в путь проф. трейдинга.