Опционная конференция

Последнее время время мне никак не удается побывать на общественных биржевых мероприятиях. Очень хотел выбраться на конференцию в Киеве, хотя бы на вечер субботы, но и этого не получилось. Все таки общение с коллегами бывает интересным и полезным. Зато вот сейчас еду в поезде и есть время написать короткий топик (коллеги мне еще про конференцию не рассказывали детально, но в общих чертах, полагаю, она была недалека от последних рабочих групп на бирже).
 
Итак, давайте не будем сами себя вводить в заблуждение. Нужно четко понимать, что текущий стаканный опционный рынок — это продукт работы нескольких участников, пересчитать которых можно по пальцам одной руки. Кроме того есть с десяток более мелких участников, которые облепляют этот остов. Они делают примерно тоже самое, но при наличии соответствующих ориентиров. И эта модель реально работает. Спреды на опционах за последние два года сузились в разы в терминах волатильности. Больших неэфективностей, и тех, почти не стало.


( Читать дальше )

Ну что сказать?
Пишу с полей, где не на шутку профики в очередной раз но с пылким этузиастом обсуждают видения переформирования срочного рынка. Мого проектов зреет, Биржа ищет подходы, собирает мнения. Очень жаль что в этом году не состою в комитете по срочному рынку и о новинках, планах и идеях теперь узнаю несколько позже.
Что обсуждалось? Наиболее интересные моменты тезисно:
— Временная структура волатильности
— Скью биржи, кому она нужна, каким целям служит итд тп, как сделать ее лучше, чем она может стать лучше и для кого это надо если с текущей и основной задачей оценки рисков она справляется неплохо
— Индекс викс, повторение методики СэнПи, возможно ли это при отсутствии и низкой ликвидности дальних контрактов
— Запуск фьюча на волатильность центрального страйка, возможности использования для вега хеджа обоих инструментов (задумайтесь, сколько разных улыбок могут по методе индекса дать вол, скажем 24… да бесконечно много троек кривых на всех сроках, какой это хедж, если нельзя захеджить вегу иначе чем купить или продать что-то рядом с открытым страйком...)

( Читать дальше )

Добрый день, товарищи! Хочу напомнить, что у нас на носу две опционные конференции.



(   http://smart-lab.ru/calendar/   ) 

18 мая в Москве

пройдет народная опционная №6. 
Это конференция для людей, увлекающихся опционами, которую организует Андрей Крупенич.
Исторически, опционные конференции Крупенича были одним из самых драйвовых событий оффлайнового трейдерского мира. Лично я всегда посещал эти конференции чтобы пообщаться с интересными людьми из индустрии.

Для физиков цена = 2725 руб. 

Регистрация тут: http://nok6.timepad.ru/event/63912/

24-25 мая в Киеве

пройдет Опционная конференция «Теория и практика торговли опционами». Эту конференцию в народе прозвали антинародной, потому что основной контингент — это профессионалы из мира финансов, люди из индустрии, стоит она дороже и проходит на более высоком уровне.

Сайт конференции:

http://options.derex.ru/ru/program/
 
Стоимость участия: 20,000 руб. 

Что тут крутого? Во-первых круг участников весьма солидный — будут представители биржи, крупнейших российский и западных банков. Будет весьма обширная развлекательная программа.  

Сначала тусовка после конференции будет на крыше «Континенталя»:


А на следующий день после конференции поход в спортбар на просмотр Лиги-Чемпионов. Утром в воскресение — прогулка по Днепру на катере.

В общем решайтесь. Я еду на оба мероприятия. 

24-25 мая состоится опционная конференция в Киеве, которую организует Derex. На такие мероприятия обычно приезжают всякие крутаны из Лондона, а не частные трейдеры, но тем не менее, интересно, кто-нибудь туды собирается?

http://options.rts.micex.ru/

Собираюсь туда поехать.

Вчера провели первую в этом году нашу еженедельную по вторникам опционную веб конференцию. Обсудили различные календарные опционные стратегии, показал новый торговый функционал Option-lab. 

Нашей еженедельной опционной веб конференции 1 год !

Развитие нашей конференции в новом году видим так :
— Сделать более интерактивный формат тем самым повысив активность участников путем введения опросов и голосований на постоянной основе.
— Проводить больше тематических конференций по опционам с приглашением сотрудников биржи, брокера, опытных опционных трейдеров и возможно аналитиков.
— В целях оптимизации необходимо регламентировать время конференции по темам — позволит увеличить насыщенность наших конференций.
— Организаторам в большей степени перейти к роли модераторов, тем самым давая участникам больше возможностей для обмена опытом торговли опционами.

 Приглашаю участвовать! подробнее: ОПЦИОННАЯ ВЕБ КОНФЕРЕНЦИЯ Option-lab
 

план по FCX:
заход в май-ю комбинацию был — 19 марта 2012 — затраты покрыли, выход в 0.
заход в авг. стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

позавчера на цене акции 34 (примерно) купили 51 контракт стредл ноябрь 34 по цене 6,95 за контракт — переход на более длит период + для защиты авг.комбинации,
покупали частями, брали короткие позиции чтобы хватило денег на 51 контракт, кэша $26185 хватило на 36 контрактов, остальные 15 контрактов докупили с кэша, который получили с коротких позиций.
Короткие взяли: колл 40 ноябрь по цене 0,95 39 контрактов
пут 28 ноябрь 39 контрактов. Кэша с коротких получили: $9783
Стредлом сбалансировали комбинацию + ноябрьский стредл подходит по критериям для захода (тех анализ, выбор компании)

конец месяца, FCX опять сделал новый минимальный месячный разлет, новые точки для ходов

вверх: в т 37  если индексы покажут продолжение -тянем колл 34 авгт дальше, если покажут разворот (тех анализ) — продаем колл август 34 в прибыли (уходим от августа, балансируем комбинацию) + кроем короткий пут 28 в прибыли

( Читать дальше )

на прошлой неделе ходов не было.
16 апреля 38 пут в деньгах заменили на 32 пут при деньгах (на полученный кэш)- в предыдущих постах ошибку не заметил, не отписал

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх: в т 35 покупаем пут 35 51 контракт — (разлет + тех анализ, первая пара точек)

вниз: в т 30 покупаем колл 30 51 контракт (вторая пара точек)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации: 

FCX

51 контр. длинный пут август 32, цена покупки= 2,78
51 контр. длинный колл август 38, цена покупки= 3,06
51 контр. длинный колл август 34, цена покупки= 2,98

Итого на данный момент:
— начальная инвестиция (с 3 января) — $56700
— закупка по FCX $6,12 на контракт (с учетом закрытых),
— кэша на счету: $26185
— текущая прибыль/убыток на весь счет: -13 % на закрытие вчерашнего дня

( Читать дальше )

Добрый здравствуйте всем:)
Только сейчас, спустя сутки после окончания опционной конференции я добрался до компа, чтобы немного чиркануть по поводу НОК.

1. Спасибо всем огранизаторам за повод пересечься, да еще и в прекрасном Санкт-Петербурге. Я думаю, все так или иначе остались рады, что посетили эту конференцию.

2. С содержательной частью я не ознакомился, ибо в опционах я не разбираюсь и не хочу разбираться (по крайней мере на данном этапе). Сразу скажу, что не понравилось:

• неудобный узкий вытянутый зал (было плохо видно с задних рядов)
• было достаточно уныло по сравнению с НОК-2 и НОК-3 — не хватало президиума и живого обсуждения опционных тем (дискуссий)
• мое впечатление: на НОК-3 в Холидэй Инн была какая-то позитивная энергетика (сугубо мое субъективное мнение). Тут ее было как-то поменьше. Хотя конф зал был почти полный, ощущение было что народу мало.
• коллега мой, который высидел конференцию от начала и до конца, остался недоволен тем, что ему рассказывали азбуку опционов, которая ему не интересна, а часть выступающих вводили публику в рискованное заблуждение (его субъективное мнение)
• хотелось бы конечно видеть побольше знакомых людей-профессионалов, но конечно так не бывает, чтобы все приехали на 1 день из Москвы в Петербург ради конференции. Хотя и не могу сказать, что знакомых людей было мало, просто их как-то мне лично не хватало.

3. По-моему в общей сложности на конференции я высидел не менее 7 часов и все это время провел в кулуарах. Лично для себя пользы из общения почти никакой не вынес, но пообщался с народом очень хорошо и приятно.

Из интересного кулуарного общения:

• товарищ из 13insiders.com
• ребята проп-трейдеры из uptick.ru
• Леша и Андрей — проф. покеристы
• олигарх Руслан С.:))

( Читать дальше )

результаты по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

на прошлой неделе 15 мая продали весь пут май 40 в прибыли 714$
18 мая был конец месяца, колл  май 57.5 умер
Заход по RIG получился неудачный (по результату), хотя сам вход был достаточно перспективный — заходили на минимальной волатильности.

Результат по RIG за 4,5 месяца= + 714$, начальная закупка была $42330, итого +1,68% прибыли от начальной закупки и 1,26% если считать от всей начальной инвестиции.

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

18 числа умер колл май 40

вверх: в т 36 если индексы не сделают мин проценты по индексам (тех анализ) + окончание цикла по акции — тянем дальше до 37-38, если будет разворот на красный период по индексам (тех анализ)- продаем колл 34 в деньгах

( Читать дальше )

Встреча Смарт-Лаба в Санкт-Петербурге наглядно показала, что интерес весьма велик и спрос на мероприятия «подобного толка» есть. 
Тогда, после встречи мы с Андреем Крупеничем решили договориться о встрече в конце мая, в период белых ночей — поговорить об опционах, погулять и отдохнуть...

В итоге разговор плавно «перетек» на фейсбук, (https://www.facebook.com/events/286096394798361/307954492612551/?notif_t=plan_mall_activity) где к нему присоединялись все новые и новые участники и теперь Андрей и LowRisk представляет 4-ю Опционную Конференцию!!!

http://lowrisk.ru/nok4/?t=smart

 Park Inn Пулковская по адресу Санкт-Петербург, пл. Победы, 1
26 мая 2012 года, в субботу, начало в 12-00.
Организаторы: lowrisk.ru и Мастерская финансового роста iLearney.ru
Я очень рекомендую вам использовать этот шанс для того, чтобы познакомиться с этим замечательным городом, обсудив, при этом, все важнейшие опционные темы.


( Читать дальше )