Опционная комбинация FCX , план до конца недели (11 июня - 15 июня 2012)

Ra_Ivanych, У FCX капитализация больше 30 млрд$, один из крупнейших золотодобытчиков, как ее можно назвать левой? + она подходила по нашим критериям выбора наиболее потенциально интересных с точки зрения нашей стратегии, поэтому и была выбрана. А что касается «неблагоприятного движения», то такого понятия у нас нет. Бывает «неблагоприятное стояние» )) А движения нас почти всегда устраивают в любом направлении. Поэтому и нет необходимости встраивать комбинацию куда-либо, тем самым увеличивая затраты и уменьшая потенциальную доходность.

TrainneR, TrainneR, мы заходим в комбинацию на минимальной волатильности. Одно из условий при выборе компании для захода на новую комбинацию — сопоставление цены премии стредла и месячного разлета акции. Заходим в двухмесячные стредлы и больше. Сколько будет терять временная составляющая премии стредла по мере приближения к экспирации- это при заходе на новую комбинацию для нас не имеет значения, хотя все это известно и подробно описано на нашем сайте (за 4 недели — премия теряет 30-35 процентов от стоимости, 3 недели- 45-50 процентов, за неделю до экспирации — до 100 процентов от стоимости опциона).
«Как я понимаю необходимо войти в стреддл на нормальной ожидаемой волатильности,...»
Волатильность мы никак не можем ожидать, предсказать ее невозможно. Хотя когда мы заходим на минимальной волатильности, мы с большой вероятностью можем ожидать, что она будет расти.

TrainneR, раздел ценообразование trust-men.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=75

TrainneR, да… это наблюдение, эти цифры — без учета влияния волатильности на цену.
«при переходе с 2го на 1й месяц премия за 1 день теряет 8-10%»
потому что как только опцион становится одномесячным- к нему сильно падает интерес участников, потому что торгуют в основном 2-х месячные и больше.