Мини-отчет Опционная конференция в Киеве. День первый.

Ну что сказать?
Пишу с полей, где не на шутку профики в очередной раз но с пылким этузиастом обсуждают видения переформирования срочного рынка. Мого проектов зреет, Биржа ищет подходы, собирает мнения. Очень жаль что в этом году не состою в комитете по срочному рынку и о новинках, планах и идеях теперь узнаю несколько позже.
Что обсуждалось? Наиболее интересные моменты тезисно:
— Временная структура волатильности
— Скью биржи, кому она нужна, каким целям служит итд тп, как сделать ее лучше, чем она может стать лучше и для кого это надо если с текущей и основной задачей оценки рисков она справляется неплохо
— Индекс викс, повторение методики СэнПи, возможно ли это при отсутствии и низкой ликвидности дальних контрактов
— Запуск фьюча на волатильность центрального страйка, возможности использования для вега хеджа обоих инструментов (задумайтесь, сколько разных улыбок могут по методе индекса дать вол, скажем 24… да бесконечно много троек кривых на всех сроках, какой это хедж, если нельзя захеджить вегу иначе чем купить или продать что-то рядом с открытым страйком...)
— Расторговка фьюча на Викс как таковой — задача хеджеров, портфельных управляющих… очевидная вещь о которой как ни странно ничего не сказали и я не успел добавить этот комментарийй так что пишу тут задним числом
— Короткие опционы 1-2 недели — торговля гаммой для ожесточенных спекулянтов, квартал — торговля всеми греками, полгода-год — торговля вегой.
— Экспирация опционов. Перенос пин риска на ГО не в моменте, а постепенно, за 3 дня 20% пина за 2 дня 40% пина, за 1 день — 80% 100% по мнению Каленковича и не надо, полностью разделяю это мнение и вообще идея была подана в другом контектсе просто она же решает проблему пина при экспирации купленных опций около денег за небольшое время до исполнения, когда гамма улетает на бесконечность за несколько часов.
— Экспирацию при таких правилах можно наруливать брокерам так: запрет исполнения без денег и исполнение в деньгах всего на Т% в деньгах, так например мы исполняем все в деньгах на 0,1% уже сейчас.

и много других тем о которых так быстро не напишешь. Очень интересно, конструктивно.

Организаторы молодцы — все на самом высоком уровне, однако жаль, что не будет Сарычева Романа из Ренессанса. Скорого выздоровления!

Вем удачи я — спать) 
Жду комметов, выведите на главную плз, интересны мения.