ОПционы

Спасибо.


а то моя получилась 155 500 / 700 ))

Центральная связка мая 5350. Сегодня пробежали около 8000 пунктов. интересно, боли никто уже не боится?

Я не планирую сравнивать две платформы. А хочу рассказать об одной вещи, которая меня повергла в шок, если честно. Не так давно: 1 мая 2012г. я открыл опционную позицию на нефти CLQ. Открытие одной позиции стоило мне $130. При этом торгую я через IB, а анализирую позицию в TOS. (Кстати, тоже странное дело, греки по одной и той же позиции в разных терминалах разные). Сегодня 04.05.12 нефть показывала снижение почти на 2% (уже даже больше) и вчера 03.05.12 тоже неплохо снизилась. И сегодня же я открыл оба терминала и вижу, что IB мне рисует хорошую прибыль по данной позиции. Ну, я думаю меня не проведёшь, посмотрю я, что показывает TOS. Как вы видите на картинке ниже, TOS рисует, что я могу закрыть позицию по $170: В то же самое время по той же позиции IB демонстрирует следующие цены: Как вы видите цены по мидпрайсу сильно отличаюся. И что же я сделал? А взял да и выставил ордер на продажу по $280. И что вы думаете? Мне его залили:

( Читать дальше )

Сформирована новая поза 
www.option.ru/analysis/option?shportf=1171c27538f7df521ba3019e810c71d4#position
вроде календарного спреда. 
проданы 3 колла 165 страйк исполнения 15/05/2012
куплен 1 кол 165 страйк исполнения 15/06/2012

Ожидаю медленный рост, либо обвал — все пропало. Поза сформирована на 1 неделю где-то. Ожидается заработок на проданных коллах за счет временного распада


( Читать дальше )

вторая неделя месяца..

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

вверх: если есть признак разворота на красный период по индексам (тех анализ) тогда продаем весь колл 57.5 май
вниз: если есть определение периода (если индексы сделали минимальные проценты вниз, тех. анализ) — кроем весь пут май 40

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

на прошлой неделе ходов не было- цена топчется на месте

вверх:  в точке 40-41 продаем весь колл 40 май — наша прибыль по первой комбинации FCX — индексы показали продолжение зеленого периода, тянем до конца недели

( Читать дальше )

Вопрос ламерский, но так как чисто опционных конструкций без участия БА никогда не строил… для большей уверенности и успокоения сознания обязан спросить :)

Допустим построил я конструкцию с таким профилем в момент когда БА равен 155000 (глядим картинки). В среду, продрав глаза после трехдневного запоя подхожу к терминалу и вижу, фьюч РТС стоит 165000 :)))

Вопрос: Что будет с моим депо если я закрою позу в этот момент?


Варианты ответа: 

1. Заработаю 1135 пункта
2. Потеряю 9835 пунктов
3. Потеряю 8700 (9835-1135)




( Читать дальше )

Речь пойдет о торговой ликвидности, а не о мгновенной.

Обратить внимание хочу не на то, что падает ликвидность на рынке. Этому можно найти достаточно много логичных объяснений. Меня удивляет, почему падает оборот на опционах относительно оборота во фьючерсах. Сейчас мы опустились на уровень пяти процентов (оборот на опционах относительно оборота на фьючерсах). При этом мгновенная ликвидность в опционах довольно хороша. Спред на РИ держится на уровне 0.5 процента по воле на обеих сериях. На квартальных стоках спред порядка 2 процентов, что тоже неплохо. Почему же нет оборота?

Постараюсь на этот раз попроще и поактуальней. Поговорим о критерии Келли, мат.ожидании, поиске алгоритмов и бэктестинге — о том, где зарыты деньги на рынке))

Описание техники: smart-lab.ru/blog/50665.php