Что лучше, опционы или фьючерс?

smart-lab.ru/profile/option-systems/ почитай его про опционы много писал

никогда не продавай опционы, а то будешь как Каленкович, те не никаких 1000% в год :)

если на фьючерсе зарабатываешь, то опционы не нужны,
не напрягаясь зарабатывать 1000% в год нельзя, да и напрягаясь не получится…

книги Чекулаев, МакМиллан.

Саймон Вайн
«Опционы. Полный курс для профессионалов»
если осилишь — то не зря)))
но…
… это же рынок — сам рассуди: опционы — вторая производная))) может ли быть на рынке панацея? а грааль?)))

если хотите заниматься чисто продажей опцев, никакую ширпотреб-литературу можете не читать вообще (разве что базовые теоретические понятия прогуглить, вполне хватит).
для этого достаточно 2 вещи:
1)риск-менеджмент. чтобы знать, в какую позу вас поставит рынок, когда проданные опционы начнут входить в деньги,
2)способы спасения в таких случаях, когда волатильность начинает скакать против ваших ожиданий. включает в себя систему роллирований, перекидок, закрытий фьючерсом, спредовых и календарных модификаций и прочее и прочее. на каждом инструменте имеется своя специфика, и систему придётся оттачивать на практике (на нашем рынке в том числе из-за недостаточной ликвидности по многим возможностям)

Привет. Покупкой голых опционов на несколько страйков без денег можно хорошо отрабатывать движения БА, которые происходят в течение 1-2 дней. Так можно зарабатывать довольно стабильно. Конечно, без ММ и РМ тут тоже не обойтись.
При такой торговле твой главный противник — дельта, которая с бОльшим энтузиазмом будет расти при движении БА в сторону купленного страйка (это нам и нужно) чем будет уменьшаться при движении БА в противоположную сторону.
Вега, по крайней мере сейчас, на минимумах. Сильно ниже она вряд ли станет и это хорошо.
Тетта, которая для ОТМ опционов составляет львиную долю стоимости, за 1-2 дня особых неприятностей не принесет.

Опционы на фьючерсы

smart-lab.ru/blog/85576.php
smart-lab.ru/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/
smart-lab.ru/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD/

А может не стоит делить не делимое? )

Может я не права, но кажется преимущество опционов в том, что в случае замаячившего неизбежного убытка можно соорудить такие конструкции — например, календарный спред — что позволит если не в безубыток вывести всю опционную конструкцию, то хотя бы очень и очень сократить убыток, минимизировать, сделать его ничтожным.