SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bocman
Опыты с опционами (SBRF-3.13 Long Strangle)
- 09 января 2013, 11:12
- |
Продолжаю осваивать опционы. После Long Call очередь за Long Strangle. То, что получилось, выглядит немного странно. Идея: рынок, наконец, определится с направлением (скорее вверх, чем вниз) и сильно переместится за текущие, какие бы они ни были, уровни сопротивления и поддержки. Проще говоря, сбер жду или больше 106 или меньше 91.
18 |
Читайте на SMART-LAB:
Снижение ключевой ставки на 50 б.п. может быть разумным компромиссом
Базовый прогноз Банка России по итогам октябрьского заседания предполагает возможность как сохранения ключевой ставки на текущем уровне...
12 декабря 2025, 18:00
теги блога Жадный Яша
- 100500
- algo
- backtest
- bric
- cbr
- china
- cl
- cme
- diy
- EM
- es
- fees
- Forex
- forts
- fRTS
- fRTS шорт
- fun
- gap up
- GAZP
- GAZR-6.13
- Goldman Sachs
- hft
- humor
- intraday
- ipad
- IPO
- lolz
- long
- mirus
- mmvb
- mt5
- offtop
- oi
- option
- pnl
- Private equity
- put
- quik
- research
- ri
- rim4
- rsi
- rts
- sber
- short
- si
- Si-3.13
- sierrachart
- sim
- SNGSP
- snp
- ta
- ticks
- американский рынок
- аналитики
- брокеры
- возможность
- ВТБ
- вью
- газпром
- герчик
- деньги
- дмитрий черемушкин
- ЕТС
- заговор
- интуитивный трейдинг
- история
- карьера
- кризис 2013
- кукл
- Ливермор
- лчи 2014
- математика
- менеджер
- Мфц
- Ндфл
- опрос
- опцины RI
- опционы
- Открытие Брокер
- оффтоп
- оффтопик
- ошибки
- печалька
- покупать
- путы
- роботы
- сбер
- синтетика
- скальпинг ртс
- торговля
- торговые сигналы
- точки разворота
- трейдинг
- улучшение
- фича
- Фртс
- хеджирование
- цб
- юмор
покупать опционы в расчёте на движение — неблагодарное деяние. тем более в две стороны. лучше уж, если считаете, что грядёт сильный движ, определить критерии этого движа, и, в момент отработки этих критериев, брать определённое направление. к тому же, брать лучше то, в чём как можно меньше временной стоимости. а то может получится так, что у вас ведь связки мартовские… и например до февраля мы протолкаемся на этих уровнях, в феврале уйдём повыше, а к марту скатимся опять сюда. и сгорят и колы и путы.
я как раз про формирование тренда и говорю. тренд в две стороны не покупается.
однако даже если вы делаете такую ставку (хотя я не понял, почему делаете именно на это), всё равно ПРОСТО покупать опцы не имеет смысла, даже одного направления с трендом.
наоборот, кое-какой профит можно в этом случае обеспечить, покупая синтетику для работы в условиях этого тренда. например, на растущем образовавшемся тренде покупать именно ПУТЫ (а не колы!), и лонговать фьючи, и потом работать этими лонгами под путами, отбивая премию пута. только так, и это Биг-мак))) ничего более простого опционное человечество ещё не придумало и не придумает. более сложное есть, да… но просто покупать опцы, в расчёте на то, что они там на тренде «сыграют» — это никто так не делает, опционы для другого совсем существуют… а уж тем более как у вас в две стороны…
Точки безубытка в 92 и в 107 (примерно). Даже если сбер и дернут в какую то сторону, до точки безубытка цена может не успеть дойти (боковик) и позиция сгорит на экспирации. Лучше все таки купить одну сторону и продать другую (ну или просто купить).
Абсолютно не согласен. Возможно слишком рискованно, но вчера продал стренгл Пут155-Кол 160 ближней серии. Согласен слишком узкий стренгл, но шире там уже денег нет. Согласен огромная гамма и риск от движения базы, но все компенсируется большой тетой. Второй день как на иголках, в случае движения буду тушить опасную ногу, добавляя опцики с противоположной стороны. Кто не рискует, тот не пьет сами знаете что!
движ любят посл. время в последние дни.
Осталось 3 дня, посмотрим…
я тоже в проданном стренгле но больше страйком, в любом случае ребалансом как-нить думаю выкручусь.
Да, движения опасаюсь. Но у меня в запасе, кроме чисто опционных приемов, настроенный скальперский привод, я при сильном движении могу фьючем мгновенно выправить любую ситуацию. Но пока тишина и льется хорошо!