ОПционы

В страйке октябрьской серии GAZR-12.12M121012PA 14000 на прошлой неделе открыты крупные позиции в размере 20% OI базисного актива: это очень нетипично для месячных серий и не связано с появлением ММ на десках синглстоков (они стоят только на квартальных сериях).

Основной вопрос, который возникает в случае, если трейдер намерен заработать на очетности и открыть стрэддл, который может быть прибыльным по причине интенсивного движения цены актива, состоит в выборе актива. Какому активу отдать предпочтение, когда их так много?

Рассмотрим два ярких примера, две компании, которые публикуют отчеты вместе: NKE и RIMM. Акции этих компаний хорошо реагируют на отчеты, но какая будет предпочтительнее в случае открытия позиции на основе стрэддла?

Сравнение выполнено без учета фактора дешевизны позиции, когда трейдер ограничен в выборе актива по причине  его большой стоимости.

Я не торговала вчера ни одну из этих позиций: ожидаемый мной вчерашний и, скорее всего, продолжащийся сегодня рост рынков гораздо интереснее в плане прибыли для меня. Позиции по золоту и по колл опционам AAPL вполне удовлетворяют мои трейдерские притязания на эти два дня. Я сочла прекрасной возможностью проследить и сопоставить реакцию стрэддлов на RIMM и NKE для иллюстрации, чтобы ответить на частые вопросы о том, 

( Читать дальше )

друзья, какой иструмент, по-вашему, более доходный.  какие плюсы и минусы его использования.

друзья, что думаете об одновременной покупке опционов по тренду и продаже паритетных в том же объеме против него. какие риски и доходности, особенности  го.

друзья, кто разбирается, при направленной торговле какой страйк выбирать?

Играясь с опционами на разные темы натолкнулся на непонятную вещчь.
Обьясните пожалуйста новичку.

Есть проданные колы  по микрософту и  нефти (рис), и у них соотношение маржин рек(ГО) к тете(временному распаду) отличается в 10 раз.
у нефти            ~3600/50   =70
у микрософта   ~342/0,5   =700


( Читать дальше )

В программе Рынки с Жанной Немцовой в 15:36 в гостях будут Алексей Каленкович и Дмитрий Кулешов. Понятное дело, передача будет про опционы.

Вчера видел сдеку на  FORTS, продавали CALL 160000 РТС 12.12 в колличестве 4600 по 800пп. на сегодня это +40%!!! (почти лям)