ОПционы

Делается так, на всякий случай именно когда рынок сильно падает или растет. Мы как бы торгуем дальше особо не обращая на это внимание, но глобально он становится либо дороже чем надо, либо дешевле, тогда идет переоценка. 
Так вот, сейчас мы захлебнулись в восторге, что привело к падению волы и некоторой перегретости рынка.

Как большой любитель торговли опционами думаю никому не будет лишним при общем немного медвежьем взгляде на рынок попробовать такую штуку:

Покупаем 155 000 путы на индекс в феврале  по 1678 на 5-15% депозита, в моем случае я взял 100 шт. для ровного счета.

Чего ждем, ждем отскока банального или шипа или о чем тут еще кучу раз писали Мишки :)

Допустим он произойдет и мы на 3000 пипсов съедем вниз на любимые 158 000, там мы сможем вполне комфортно продать 150 000 путы по 1600 пунктов, и получим ФРИ трейд или халявный спрэд.

Всем успехов.
 

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Надеюсь, вам понравились пост и видео об основах опционной торговли на прошлой неделе; цель этого видео заключается в том, чтобы вы начали думать об опционах в 3-D.
Сегодня я хочу показать вам еще один пример того, как фьючерсы и опционы связаны друг с другом. Ниже я собираюсь рассказать вам о важности синтетической фьючерсной позиции.
Почему это важно?
• Я считаю, что это основа понимания того, как управлять позицией.
• Благодаря этому знанию вы сможете с большей лёгкостью управлять позицией в нестабильных рыночных условиях.
• Потенциально это может спасти вас в сложных ситуациях, когда рынок опционов становится менее ликвидными, или когда возрастает спрэд между спросом и предложением.
Я серьезно.
Вы действительно должны знать и понимать эту взаимосвязь целиком и полностью, прежде чем перейти к изучению конкретных опционных стратегий.


( Читать дальше )

Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильнос
ти. Отсюда возникает вопрос, как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том, как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.

Кто из трейдеров об этом не мечтает!  Но это требует решения и преодоления многих проблем. Во-первых, необходимы выдержка и понимание того, когда это можно сделать. Во-вторых, нужно решить, на чём трейдер хочет заработать. То ли на резком движении цены, то ли на повышении волатильности или на том, и том. И последнее, выбрать стратегию, которая будет наиболее эффективно решать поставленные задачи.
В своём видео я хочу показать вам две позиции и сравнить их с точки зрения эффективности при игре на изменении волатильности.
Само видео уже монтируется и будет доступно сегодня вечером. Запасайтесь попкорном, так как продолжительность 26 минут.

В пятницу акция сделала новый хай 49,16.

С конца прошлой недели по плану почти ничего не меняется:
Итого на данный момент в нашей комбинации остались:
Длинный пут февра 45, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт
Короткий колл май 52,5, 45 контрактов
Длинный пут май 40, 51 контракт

Вверх: в точке 49 -50 — Продаем 6 контракта длинного кола 40 май в прибыли и покупаем пут 50 март — 42 или 45 контрактов (смотреть на сколько хватит кэша).

Вниз: если берем длинный пут 49-50— уже в точке 44-45 выход по комбинации в прибыли.
Либо в зависимости от рынка — ждем и закрываем только длинные путы и короткий колл по ситуации.

Закупка на данный момент: $48201.03 (10,46 на контракт), свободного кэша: $9410,61

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)
Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.

http://options-team.com
Торговля фондовым опционом

Снимали в субботу вечером.
Записали видео на MarkII 5D.
Три файла .MOV (4+4+1.3 Гб).
Сначала конвертировал в AVI (Прога Pazera Free)
Склейка AVI в программе киностудия Windows Live.
До файла 1 Гб.
Ютюб удалил видео из-за длительности (1:01)
Пришлось закачивать на Vimeo. Закачка заняла  около 6 часов.
Выкладываю.



С нетерпением ждем ваших комментариев, вопросов и пожеланий здесь внизу:)

Спасибо.

Предположение:
Оценка комбинации (как позы в целом, так и ее составных частей) нужна для принятия управленческого решения в отношении нее. Т.е. оценка комбинации первична по отношению к управлению ею. Сами решения (закрыть полностью или частично, роллировать, усилить ч.л. и т.д.) являются офф-топ для данной темы. 

Саму оценку, имхо, можно разделить как минимум на две части:

— что (критерии, цели и т.д.) измеряем (имхо, основной вопрос: полнота набора критериев)
— как (методика расчета тех или иных показателей комбинации) измеряем (имхо, основной вопрос: адекватность методики ТС)

Что измеряем: Риск/Доходность, т.к. «играем» в деньги.
Разные греки, волотильности, ГО и пр. — имхо, можно рассматривать лишь как:

( Читать дальше )

Одной из наиболее сложных концепций, с которой сталкивается трейдер, приходя на рынок опционов, это понимание того, что движение цены базового актива это не единственный фактор, влияющий на изменение стоимости опциона.
Допустим, вы купили акции XYZ по цене $100, и если цена акции возросла со $100 до $102, то вы заработаете $2 на каждую приобретённую акцию. Если у вас 100 акций, купленных по $100, то общий заработок составит 100 х 2=$200.
Всё просто. Когда вы имеете дело с акциями или фьючерсами, то единственное, что имеет значение  - это движение цены данного актива.
С другой стороны, если вы купили опцион Call со страйком $100, и цена акции двинется со $100 до $102, то сколько вы тогда заработаете?
И ответ будет:
Я НЕ ЗНАЮ, так как есть даже вероятность того, что позиция будет убыточной.
И причина заключается в том, что когда вы торгуете опционами, динамика изменения цены это не единственный фактор, влияющий на получение профита или убытка по опциону.


( Читать дальше )

Здесь  - на своём сайте, который является персональным блогом по своей сути, я некогда не писал о личной жизни, так как основная цель данного ресурса – это образование в сфере опционной торговли. И, судя по получаемым отзывам от своих читателей, сайт справляется со своей задачей. Но, с другой стороны, моя жизнь, как основателя ресурса, уже тесно с ним связана, и порой мои шаги в личной жизни имеют влияние и на то, что здесь происходит и о чём здесь пишется. Так как я человек, который стремится всё время к чему-то большему, а в данном случае я говорю о саморазвитии и развитии себя, как опционного трейдера, то я стараюсь искать те вещи, которые мне в этом помогают и могут быть полезны. Порой такие поиски могут заканчиваться ничем, а порой приводят к совсем неожиданным вещам и событиям, которые имеют сильное влияние уже и на меня, и на мой ресурс.
Одним из таких событий является знакомство с американским опционным трейдером Ником. Nick Pritzakis – так его зовут. Человек имеет большой опыт работы на бирже, работал у брокера и управлял чужим капиталом. Из некоторого общения с ним я выяснил, что он занимается тем, чем и я. А именно, образовательной деятельностью, если так можно сказать. Он имеет свой канал наyoutube, где выкладывает замечательные ролики по опционной торговле. Более того у него также есть свой 

( Читать дальше )

Не вижу смысла обсуждать компромиссные варианты для торговли в мировом финансовом цирке. Поэтому предлагаю рассмотреть классические календарные стратегии на индекс S&P 500.

Спецификации контрактов
Опционы /ES
Базовый актив: E-mini S&P 500 futures contract

Опционы SPX
Базовый актив: S&P 500 Index

Опционы SPY
Базовый актив: SPDR S&P 500

Количество контрактов по каждому инструменту подбирается исходя из требований по гарантийному обеспечению ($13000-15000).

( Читать дальше )