SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Victor_EST
VXX кратенько
- 02 октября 2012, 14:31
- |
VXX: краткосрочный месячный фьючерс на VIX, актив получается комбинацией фьючерсов первого и второго месяца, происходит ежедневное роллирование.
Подробнее здесь: http://www.proshares.com/funds/vixy_daily_holdings.html
Важно: обычно VIX и фьючерсы торгуются в контанго. А это значит, что в случае низкой волатильности (рынок — растущий или флэт) VXX из месяца в месяц будет терять в цене.
При высокой волатильности (август – октябрь 2011) происходит обратная ситуация, VIX торгуется в бэквордации, а VXX растет.
Подробнее здесь: http://www.proshares.com/funds/vixy_daily_holdings.html
Важно: обычно VIX и фьючерсы торгуются в контанго. А это значит, что в случае низкой волатильности (рынок — растущий или флэт) VXX из месяца в месяц будет терять в цене.
При высокой волатильности (август – октябрь 2011) происходит обратная ситуация, VIX торгуется в бэквордации, а VXX растет.
18 |
6 комментариев
а поза то в чем состоит
- 02 октября 2012, 14:35
Thjattd, разные варианты, вот, например, Дмитрий Солодин покупает акции VXX, этой покупкой стоит в шорте по рынку с бэттой примерно 3, ну и теряет на природной «текучести» актива.
- 02 октября 2012, 14:40
а твоя-то
- 02 октября 2012, 14:45
отрытых позиций по VXX и его сестрам-братьям на данный момент не держу.
- 02 октября 2012, 14:55
лучше UVXY.
- 02 октября 2012, 14:55
Bubel, зависит от ситуации. Двойной фонд еще сильнее страдает от нелинейности, если рынок против тебя идет.
- 02 октября 2012, 14:58
Читайте на SMART-LAB:
Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
18:36
Результаты «М.Видео» по МСФО за 2025 год не оправдали наших ожиданий
30 апреля на фоне умеренного роста фондового рынка наравне с рынком выросли акции ретейлера «М.Видео», подорожавшие на 0,73% до 61,75 руб. за...
17:33
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» повышен «B+|ru|», ООО "ГЛАВСНАБ" понижен D(RU), ООО «Проект 111» подтвердил ruBBB)
🟢ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» НРА повысило кредитный рейтинг до уровня «B+|ru|», прогноз Стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг B|ru| с...
10:33
