SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Victor_EST
VXX кратенько
- 02 октября 2012, 14:31
- |
VXX: краткосрочный месячный фьючерс на VIX, актив получается комбинацией фьючерсов первого и второго месяца, происходит ежедневное роллирование.
Подробнее здесь: http://www.proshares.com/funds/vixy_daily_holdings.html
Важно: обычно VIX и фьючерсы торгуются в контанго. А это значит, что в случае низкой волатильности (рынок — растущий или флэт) VXX из месяца в месяц будет терять в цене.
При высокой волатильности (август – октябрь 2011) происходит обратная ситуация, VIX торгуется в бэквордации, а VXX растет.
Подробнее здесь: http://www.proshares.com/funds/vixy_daily_holdings.html
Важно: обычно VIX и фьючерсы торгуются в контанго. А это значит, что в случае низкой волатильности (рынок — растущий или флэт) VXX из месяца в месяц будет терять в цене.
При высокой волатильности (август – октябрь 2011) происходит обратная ситуация, VIX торгуется в бэквордации, а VXX растет.
15 |
6 комментариев
а поза то в чем состоит
- 02 октября 2012, 14:35
Thjattd, разные варианты, вот, например, Дмитрий Солодин покупает акции VXX, этой покупкой стоит в шорте по рынку с бэттой примерно 3, ну и теряет на природной «текучести» актива.
- 02 октября 2012, 14:40
а твоя-то
- 02 октября 2012, 14:45
отрытых позиций по VXX и его сестрам-братьям на данный момент не держу.
- 02 октября 2012, 14:55
лучше UVXY.
- 02 октября 2012, 14:55
Bubel, зависит от ситуации. Двойной фонд еще сильнее страдает от нелинейности, если рынок против тебя идет.
- 02 октября 2012, 14:58
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: рост продолжается, но его пределы могут быть ограничены
Британский фунт продолжает свой рост и достиг очередных локальных максимумов. Рост пары поддерживался за счёт ослабления доллара США, рынок...
16:44
