Блог им. BB_

Опционная позиция на увядающий октябрь

    • 03 октября 2012, 13:17
    • |
    • Bullet
  • Еще
Пробьем ли 155 — интрига октябрьской экспирации?! так как на 155 страйке продано много.
Опционная позиция на увядающий октябрь

С другой стороны, частники похоже активно и набирают 150 коллы, хеджируется кто как может, например продажей 155 и 160х:

Опционная позиция на увядающий октябрь

Кстати, случайно или нет, после этих сделок фьючерс ломанулся вверх.

Исходя из этого, с учетом возможного роста и падения волы + тета, сформируем такую позицию:
Опционная позиция на увядающий октябрь

Если рост — закрываемся 12.10, если падаем — хеджируем фьючерсом, дельта слегка положительная, понятно ведь почему :)
24 комментария
нижняя картинка — что за терминал?
avatar
neugadal
а что за программка у Вас на последнем скриншоте?
avatar
bar$
о присоединяюсь к вопрошающим? что за программа озвучьте плиз?
avatar
Кучумов Алмаз
рехедж над ямой будет? или ждём выноса под шляпу?
avatar
nazarwatch
nazarwatch, по факту движения на завтра буду думать, скорее всего роллировать шапку поближе, чтобы закрываться под ней, гамма\дельта +

а софт — это сервис от Option Workshop
avatar
Bullet
Bulat, как поживает позиция? С моей т.з. позиция будет проседать даже если войдет под «шапку» за счет увеличения волатильности по колам ближе к экспирации. Т.е. при том же потенциале профита, зона риска будет увеличиваться…
avatar
vitsantal
VolokitinVit, прибыль будет получена в том случае, если цена закроется строго под шапкой, т.е. в интервале от 152,5 до 164…
avatar
vitsantal
VolokitinVit, кто сказал такое ) может я на рехедже нарублю, если внутридневная волатильность будет огого ))

поза пока в +, 3% от ГО, гамма стала отрицательная, как дойдем до 155 перестроим, рост очень вымученный, скорее всего экспирнемся на 153.
avatar
Bullet
Bulat, как бы не на 140, еще неделя впереди (((

А как получилась гамма отрицательная? роллировал на один страйк влево?
avatar
vitsantal
VolokitinVit, справа коллов продано 150, а куплено 100, в итоге есть участок, где гамма будет уже сильно отрицательная — это 155 и далее, но сначала надо туда дойти.
avatar
Bullet
Bulat, гамма после 151500 становится отриц или не так? что-то еще добавили в конструкцию?
avatar
vitsantal
Bulat, как поживает позиция? Внесли какие-то изменения?
avatar
vitsantal
VolokitinVit, ничего интересного, роллировал в 145 коллы с 3,5% убытком, загоняю под шапку существенно урезая по доходности, сильно отриц. гамма справа это нормально на снижающейся волатильности, хедж фьючем при пробитии 153, но рынок выглядит очень слабым, более вероятным видится движение вниз, хотя по ТА думаю закроем экспирацию на уровнях 151-154:

Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
avatar
Bullet
Bulat, мое имхо, если цена идет влево то я бы хеджился фьючем и при достижении какой-то заранее запланированной точки закрывал. Это лучше чем «растягивать» конструкцию с непонятным результатом. Если есть желание, то можно после этого открыть другую подобную конструкцию на других страйках.
avatar
vitsantal
Дорого все очень дорого.
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, прокомментируйте детальнее, что дорого? серия истекает, hv пока падает.
avatar
Bullet
Bulat, Да вола ниже, по моему мнению, уже должна быть на всех сериях. Так что дорого все.
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, Просто не вижу смысла в покупке опционов на данный момент.
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, я думаю это обманчиво — октябрь, может резко вырасти волатильность, в позиции корректировку вносит дельта и проданные, задача на этой серии собрать тетту.
avatar
Bullet
Bulat, Имхую на экспирации получите ноль, но это ж моя тока имха :)
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, позиция не статична, завтра вечером буду корректироть, мне больше понравится если дойдем до 155 и пробьем 156, там коллов куплено\продано много.
avatar
Bullet
ФИО: Vialcola, +100
avatar
vitsantal
хоть и корректировал дельту продажей фьюча, в итоге вола так просела, что мне стало не интересно, есть риски что сильно гепанем, и если вверх, то будет сложно хеджиться на этой серии, поза закрыта с убытком 5% от ГО под позу.
avatar
Bullet

полезные записи за 24 часа

★11 14 Прогноз по дивидендам Сургут-п за 2024 и за 2025 гг.
★11 2 10 облигаций с доходностью выше 26% и погашением от 1 до 3 лет
★11 10 25,5% на коксе. Свежие облигации: Кокс на размещении
★6 15 Backtrader на русском ! Алготорговля на Питоне !
★5 80 Сво закончится до нового года
★5 14 🔔 Финансовый отчёт Ростелекома как зеркало российской экономики
★5 2 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 27-й.
★5 162 Ситуация на текущий момент
★4 34 Эльвира Набиуллина сказала, когда ЦБ РФ начнёт снижать ставку
★4 0 ​​IVA Technologies покоряет IT-рынок
+245 162 Ситуация на текущий момент
+133 69 Азия. Вторник.
+131 13 спустя 10 лет пожал сотку
+124 3 Фиксация прибыли после бурного роста🔥Акции и инвестиции
+99 15 Как же достала поддержка банков!
+95 14 🔔 Финансовый отчёт Ростелекома как зеркало российской экономики
+79 27 Kpacнaя линия эмиccиoннoй пoддepжки
+79 88 Метод Геллы. Полетели неспеша. (GOLD)
+71 22 Каким образом россиян продолжают грабить
+63 18 Сбер РСБУ 10 месяцев 2024 г. - прибыль снижается, резервы растут

самые обсуждаемые сегодня

162к Ситуация на текущий момент
80к Сво закончится до нового года
88к Метод Геллы. Полетели неспеша. (GOLD)
69к Азия. Вторник.
57к Биржевых посредников тьма тьмущая. Но на вопрос: какого брокера посоветуете? Я долго думал, а потом сказал:хз Или кому нужен бесплатно ящик коньяка и ящик шампанского признавайтесь?
49к Роснефть ответила на слухи о консолидации нефтяного рынка РФ
36к Брокер Сбер не даёт возможности использовать Quick до конца недели
34к Эльвира Набиуллина сказала, когда ЦБ РФ начнёт снижать ставку
28к Доллары Вам больше не нужны. В. И. Силуанов
27к Нужно ли программирование трейдеру.

теги блога Bullet

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн