Мониторинг

Если вы владеете только биткойнами, то состояние ваших криптоинвестиций отслеживать крайне просто. Находите текущую цену BTC, умножаете ее на число монет – и наслаждаетесь результатом. Если же в вашем портфеле десятки криптовалют, то удобные инструменты для мониторинга инвестиций становятся настоятельной необходимостью.

Мне довелось попользоваться несколькими онлайн-сервисами и мобильными приложениями для этих целей. Вкратце расскажу об их преимуществах и недостатках.

 

Cryptocompare.com

Это для меня основной инструмент наблюдения за криптоинвестициями в динамике. Удобный сервис, работающий во всех браузерах для настольных ПК и смартфонов. Поддерживает несколько портфелей, между которыми просто переключаться. Баланс отражается в цифровом и графическом виде. Можно выбирать, в какой валюте отображаются активы: не только в долларах, евро или рублях, но и в биткойнах, эфирах или золоте.

( Читать дальше )

Год завершается. Дальше уже нет смысла торговать, ибо ликвидности мало, манипуляций много, рынок нерационален (для меня) и праздники, праздники, праздники.

Мониторинг приватный зареген на буке.




2017 год (помесячный)



( Читать дальше )

Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена добавить в информационную систему ведомства программы, с помощью которых станет возможным отслеживать криптовалютные транзакции. Указанные меры служба будет осуществлять в рамках борьбы с финансовым махинациям и финансированием терроризма.

По данным сайта госзакупок, механизм обработки криптовалютных транзакций должен появиться к концу 2018-го года. Таким образом, в единой базе данных появится информация и о криптовалютных активах подозреваемых в совершении финансовых преступлений.

Разработкой аналитического инструмента занимается Институт проблем безопасности и анализа информации (SPI), уже разработавший широко используемую правоохранительными органами, кредитными организациями и страховыми компаниями программу iRule. Обновления аналитической системы обойдутся ведомству в 195,5 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году замглавы ведомства Павел Ливадный сообщил, что Росфинмониторинг считает операции с биткойнами максимально рисковыми в связи с их анонимностью.

( Читать дальше )

Всем привет решил замониторить и постоянно вести счет открытый на Saxo
Позиции кроме золота и Netflix открытого все мои будут. Счет более менее приличный.
Сегодня покрыл оил + и держу шорт насдака


 

Итак, для начала немного предыстории. Перед новым годом появилось желание сделать публичный мониторинг того, как работает мой робот. Но помимо стандартного Myfxbook, хотелось в будущем понимать свою позицию «в общей системе координат», которая есть среди публичных счетов, поэтому и пал выбор на ПАММ-сервис Альпари ввиду популярности и наличия рэнкинга. Лукавить не буду, потенциальная возможность получения источника дополнительных средств тоже была, поэтому выбор на данном брокере и остановился. Счету на днях исполнилось полгода, что и послужило основанием для написания этого поста.

Были ли другие причины того, что пост публикуется? Да. Не секрет, что на смарт-лабе много аналитики, политики, околорыночных тем и прочего флуда, но поразительно мало примеров того, что написано в заголовке — что кто-то делает деньги. Всегда считал тех, кто публично показывал результат своей торговли, включая Василия Олейника и Аню Маркидонову, людьми с характером и наличием стержня. Потому что публично показывать результат своей торговли, как в удачные, так и не очень, периоды может далеко не каждый из-за давления результата и общественного мнения. Надеюсь, что ведение публичного блога станет для меня своеобразным стимулом показывать достойный результат и делать лучше те алгоритмы, которые есть сейчас. Хочу начать этим сообщением серию постов, в которых буду делать небольшие отчёты за прошедший период торговли по счету, возможно, какие-то интересные сделки, анализ их исполнения с технической стороны (так как торгует робот) или результаты бэктестов новых стратегий.

( Читать дальше )

Предисловие насчет «к хорошему человек привыкает быстро».
Три месяца назад я начал вести проект публикаций аналитики (технический анализ) с торговыми рекомендациями по сделкам позиционной торговли отложенными ордерами (краткосрочно-среднесрочная торговля по простому алгоритму, основанному на индикаторах SWT-метода).
Первый месяц с профитом 84% у заказчика вызвал удивление, хоть я и объяснял, что не только прибыльные месяцы будут в обойме.
Второй месяц с профитом 94% был принят как должное.
Когда завершался третий месяц с прибылью на уровне 38% заказчик позвонил и поинтересовался в чем дело. Мол не хотелось бы портить статистику, клиенты не поймут. :)

29.04.17. Аналитика компании OpenFX и публичная алгоритмическая стратегия

В апреле по сравнению с прошлыми месяцами ситуация складывалась не так удачно. Месяц закончился с прибылью, но некоторый негатив внесли добавленные в аналитику индексы, рынки по которым отличаются от рынков валют несколько большей локальной волатильностью, что потребует корректировки торговой тактики.
Было принято решение закрыть в конце месяца все открытые позиции и начать май с чистого листа. Две сделки остались в рынке, поскольку торговля на момент принятия решения по этим инструментам уже не проводилась. Но это несущественно.
Что касается мониторинга, то крупных ошибок по открытию и удержанию позиций не было. Хотя передержки, когда сделка с большим плавающим профитом переходила в убыточную и закрывалась по стопу, случались. Это в общем обычное дело при работе с большим портфелем инструментов.

Текущее состояние открытых ордеров:



( Читать дальше )

03.04.17. Аналитика компании OpenFX и публичная торговая стратегия

Март завершился более-менее успешно.
Основа публичной торговой стратегии — технический анализ. Используется по сути своей незначительная модификация старых добрых классических методов. Причем реализована она в рамках SWTметода только для того чтобы меньше думать.
Справедливости ради отмечу, до меня дошло, что я работаю в рамках давным давно известных классических подходов не так давно. И способствовало этому общение на смартлабе и задаваемые вопросы. Т.е. инструментарий несколько отличается, но полностью согласован с классическим подходом и не противоречит ему, уточняя и обобщая отдельные моменты.
Сейчас для публикации на смартлабе готовится текст с описанием версии метода на языке классического графического анализа.

Что касается мониторинга, то из крупных ошибок — не вовремя подтянутый стоп по индексу SP, который закрыл позицию с убытком, причем позицию удвоенного по сравнению с нормой объема. В остальном все более-менее в порядке.

( Читать дальше )

У коллег роботописателей существует необходимость постоянного контроля работы торговых роботов.

Существует огромное количество всевозможных вариантов:

— смс-уведомления из торгового терминала QUIK

— подключение к SMS-агрегатору для последующей отправки SMS-сообщений на собственный номер

— отправка e-mail сообщений

— особо изощренные программисты используют уведомления в календаре гугла, для бесплатной отправки сообщений о выставлении заявок роботом (экзотика, но как не упомянуть об этом)

Сколько копий было сломано, чтобы протестировать описанные выше способы.

 

Существует еще один очень интересный и простой в реализации инструмент – Телеграм со множеством полезных функций: telegram api и telegram bot api.

Bot api позволяет отправлять уведомления о состоянии робота, о сделках и множество другой торговой информации прямо в телеграм в чат с вашим ботом.

Скажу, что из всех предыдущих технологий, разобраться с работой bot api и получить рабочее решение оказалось проще всего. На запуск рабочего решения потребовалось 30 мин: с момента как впервые открыл api, зарегистрировал бота, и до внедрения отправки сообщений из бота в чат.

( Читать дальше )

Спойлер: данный пост, основанный на личном опыте, скорее всего, ориентирован на новичков, к коим я себя отношу, речь пойдет о матожидании. Текст ниже не является рекомендацией, скорее, это пример того, как ведение статистики своих действий может помочь улучшить торговлю.

С тех пор, как я начал мониторить каждое свое действие на рынке, я неплохо на мой взгляд продвинулся. Из мониторинга вы можете посчитать матождание A, которое, по определению, зависит от процента прибильных сделок W и отношения прибыли к риску R.

A = W*R-(1-W).

Если выборка сделок достаточно большая, то это значит, что, в среднем, на каждые 100 сделок вы получите 100А стопов, если стоп фиксирован в деньгах.

Как вы думаете, что более прибыльно? Торговать с W и 2R или с 2W и R? Давайте построим такую таблицу матожиданий:

( Читать дальше )