Постов с тегом "Максимальная просадка": 5

Максимальная просадка


Корректно ли складывать макс просадки нескольких ТС

    • 07 сентября 2021, 13:47
    • |
    • AlexGood
  • Еще
Друзья, всем привет и удачной недели! 
Допустим, есть у трейдера несколько ТС с известными макс просадками на тестах. Корректно при расчете объема отводимого на каждую ТС их просто складывать, ведь вряд ли по разным ТС возможно такое, что все эти макс просадки реализуются одновременно, может формулу какую-то применить для определения возможной макс просадки группы ТС?

Аргументировано на тему диверсификации

    • 21 января 2020, 05:47
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку. 

Взял четыре ТС.
Аргументировано на тему диверсификации

И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.



( Читать дальше )

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Макспросадка

    • 01 сентября 2018, 11:16
    • |
    • Таша
  • Еще
Всех с первым днем осени!

Треть из запланированных скриптов готова и вчера вечером,  имеющие скрипты решила  проверить на «совместимость», т.е. как бы они отработали  совместно. 
В частности интересовал один момент как повлияет макс.просадка каждого скрипта на совместную просадку. По  теории если скрипты заколерированы между собой, то итоговая просадка должна приближаться к суммарной просадке по всем скриптам.
(все скрипты в профиле)
Для этого я использовала сервис статистики. Для анализа я использовала сделки форвард теста по 2017 году (2017й при подготовке скриптов в тестах не участвовал). 4 скрипта по фьючерсу сбера и один скрипт по си (подробнее можно посмотреть в профиле). 
Скрин ниже без комиссий, но в сервис я загружала с комиссией в 4 руб на круг, что в принципе то же самое если б задала комиссию в тслаб. Так получилось, что скрины из тслаб сняла без учета комиссии, забыла про это, обратно переделывать было лень.
Если сложить всю макспросадку по всем скриптам, то она будет 6859 руб (без комиссии). Самая большая макспросадка по си, на скрине п.2.

( Читать дальше )

Какую максимальную просадку за год от прибыли вы считаете приемлемой?

    • 04 октября 2017, 13:19
    • |
    • AndreyG
  • Еще

Какую максимальную просадку за год от прибыли вы считаете приемлемой?

5%
10%
15%
20%
25%
30%
40%
50%
Всего проголосовало: 25
Какую максимальную просадку за год от прибыли вы считаете приемлемой?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн