Корректно ли складывать макс просадки нескольких ТС

Депозит надо делить на части — на каждую ТС своя часть. И не надо потом ничего складывать.

Наложить день за днем эквити одной системы на другую(-ие). Если пул систем и их веса подобраны правильно, то просадка одной компенсируется доходностью других. До определенного порога корреляции и совпадений, разумеется. Собственно улучшение совокупной портфельной эквити в части просадок наряду с ликвидностью инструментов и является для меня основным критерием определения сайза для системы.

Корректно ли складывать макс просадки нескольких ТС

Нет, конечно. Наоборот, если даже все просадки систем случатся одновременно, общая просадка будет равна среднему от просадок всех систем.
Конечно, при условии что деньги для систем разделили поровну.

«Корректно при расчете объема отводимого на каждую ТС их просто складывать, ведь вряд ли по разным ТС возможно такое, что все эти макс просадки реализуются одновременно, может формулу какую-то применить для определения возможной макс просадки группы ТС?»

Корректно. Нормальная такая параноидальная оценка. С учетом правильного коммента выше — складывать с учетом веса.

Эмпирически доха портфеля не очень коррелированных стратегий = 0.5 от просадки средней из портфеля. Для других по разному может быть.

Вам сейчас могут накидать формул в соответствии с которыми просадка портфеля будет равна sqrt что то там от приращений отдельных стратегий с вероятностью икс. Но практически это все имеет достаточно мало смысла.

Гипотетически любая стратегия может увести еквити в ноль (а на CL ниже нуля). Поэтому при обновлении сначала средней а потом максимальной исторической просадки (или даже флете на еквити) встает вопрос об отключении стратегии несмотря на расчеты.

Т е практически для начала можно предполагать вполне рабочую просадку портфеля стратегий равной где то середине между просадкой портфеля на бектесте (на истории они там диверсифицируют) и средней просадкой стратегий (а это если не выдерсифицируют). Но при этом помнить о возможной просадке по портфелю равной средней просадке стратегий (второй случай).

Но это для всяких направленных трендовух.

Построить портфель  с суммой весов равной 1 и рассмотреть его как одну стратегию. Главное не переподогнать с весами. Начать лучше с равномерного портфеля и «не уйти далеко».