Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Макспросадка

Всех с первым днем осени!

Треть из запланированных скриптов готова и вчера вечером,  имеющие скрипты решила  проверить на «совместимость», т.е. как бы они отработали  совместно. 
В частности интересовал один момент как повлияет макс.просадка каждого скрипта на совместную просадку. По  теории если скрипты заколерированы между собой, то итоговая просадка должна приближаться к суммарной просадке по всем скриптам.
(все скрипты в профиле)
Для этого я использовала сервис статистики. Для анализа я использовала сделки форвард теста по 2017 году (2017й при подготовке скриптов в тестах не участвовал). 4 скрипта по фьючерсу сбера и один скрипт по си (подробнее можно посмотреть в профиле). 
Скрин ниже без комиссий, но в сервис я загружала с комиссией в 4 руб на круг, что в принципе то же самое если б задала комиссию в тслаб. Так получилось, что скрины из тслаб сняла без учета комиссии, забыла про это, обратно переделывать было лень.
Если сложить всю макспросадку по всем скриптам, то она будет 6859 руб (без комиссии). Самая большая макспросадка по си, на скрине п.2.


Скрипты загружала последовательно
1скрипт


2скрипт (си) макспросадка меньше чем сумарное за 2 скрипта и меньше чем макспросадка скрипта отдельно по СИ

3скрипт макспросадка стала еще меньше

Все 5 скриптов


Итоговая просадка с учетом комиссии в 4 р, получилась 2503 руб при общей просадке без комиссиии 6859 руб, делаю вывод, что скрипты между собой не заколлерированы. Это собственно и видно при визуальном просмотре сделок, но сделок много, и будет еще больше. Визуально не эффективно.

Ссылка на просмотр счета сделок всех скриптов здесь

Хороших выходных в эти теплые первые осенние выходные!