МОсбиржа

Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынках по депозитарным распискам FIVE

www.moex.com/n68662?nt=0

Возможно ли узнать с помощью поведения игроков на срочном рынке хоть что-то заранее? Разбор поведения юридических и физических лиц за несколько дней до СВО. Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался когда собрал все отчеты по открытым позициям юридических и физических лиц срочного рынка МосБиржи воедино в графики и стал анализировать разные переломные моменты в истории РФ. Сегодня предлагаю разобрать момент за несколько дней до СВО. Для этого включаем чистые позиции (лонг — шорт) для юридических лиц и физических лиц по индексу Мосбиржи (ММВБ) и смотрим результаты. 

1) График чистых позиций физических лиц по фьючерсу Индекса ММВБ на 22 февраля 2022



2) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Индекса ММВБ на 22 февраля 2022



( Читать дальше )

Разбор поведения юридических и физических лиц по фьючерсу палладия. Что происходит сейчас? Платформа mscinsider.com

Немного о себе, я собрал отчеты по открытым позициям игроков с МосБиржи воедино в графики и анализирую поведение через разные переломные и интересные моменты в истории и сейчас. На данный момент у меня на платформе среди товаров только три дают сигналы о сильных изменениях в позициях юридических и физических лиц ,- это золото, сахар и палладий. 


Палладий является очень волатильным товаром последние 5 лет. Наибольшее применение палладий сегодня находит в каталитических нейтрализаторах выхлопов бензиновых автомобилей. Палладий также используется в ювелирных изделиях, стоматологии, производстве часов, тест-полосках на уровень сахара в крови, авиационных свечах зажигания, хирургических инструментах и электрических контактах. Тем не менее, спрос на товар постепенно падает ,- в электрокарах палладий не используется. 

Посмотрим как действовали участники МосБиржи.Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

( Читать дальше )

Разбор поведения юридических и физических лиц в марте 2024 года. Платформа mscinsider.com

Я анализирую открытый интерес игроков на срочном рынке МосБиржи и сегодня хотел бы разобрать с вами золото. Сейчас мне кажется что оно в тренде и возможно многим будет интересно что делают физические, а что юридические лица на срочном рынке. 
Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024


2) График физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024 года.



( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи?  Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
1 Чистые позиции физических лиц по фьючерсу природного газа

2. Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу природного газа


( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,3660
💶 EUR — ↘️ 99,5299
💴 CNY — ↘️ 12,6710 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,6%, закрыв неделю на уровне 3 332,53 пункта. 

▫️ Яндекс (-0,09%); Yandex N.V. сообщает о заключении «окончательного соглашения» по продаже российского бизнеса и ряда дочерних компаний на общую сумму 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Необходимые разрешения со стороны российских регулирующих органов уже имеются. Активы будут переданы МКПАО «Яндекс», остающемуся под контролем Yandex N.V. до закрытия первого этапа сделки, запланированного на 30 апреля. ir.yandex.ru/press-releases?year=2024&id=03-28-03-2024 

▫️ АФК Система (+2,55%); ГК «Элемент», совместное предприятие Ростеха и АФК «Система», на днях заявившая о технической готовности к IPO в I половине 2024 г., инвестирует 20 млрд руб. в запуск производства диодов и транзисторов на заводе «Микрон» (90% такой продукции сейчас закупается в КНР). www.kommersant.ru/doc/6596730  

( Читать дальше )

Объем торгов на «СПБ Бирже» в 2023 г. снизился в 3,1 раза по сравнению с показателем 2022 г. и составил 4,5 трлн руб. (из них 2,7 трлн руб. пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев). Об этом сообщил Банк России в отчете за 2023 г.

Согласно отчету, совокупный объем торгов на Московской бирже в 2023 г. вырос на 24% и достиг 1,31 квадриллиона руб. Причем 23 трлн руб. пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев.

В тот же период общий объем торгов на «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже» («СПбМТСБ») увеличился на 29% и составил более 1,87 трлн руб. 

www.vedomosti.ru/investments/news/2024/03/29/1028848-obem-torgov-na-spb-birzhe

С 1 апреля 2024 года перечень инструментов на вечерних торгах фондового рынка Московской биржи пополнится замещающими облигациями. Инвесторы смогут заключать сделки с 50 облигациями 16 российских компаний.

Ликвидность по указанным инструментам в период вечерней сессии будут поддерживать маркетмейкеры. В перспективе список замещающих облигаций на вечерних торгах будет пополняться новыми выпусками.

Сегмент замещающих облигаций пользуется популярностью у частных инвесторов: доля физлиц в объеме вторичных торгов указанными инструментами составляет 56%.

Таким образом, с 1 апреля количество инструментов, доступных инвесторам в вечерний торговый период на фондовом рынке Московской биржи, увеличится до 236, включая акции, облигации федерального займа, замещающие облигации и паи фондов.

Полный список инструментов, доступных на вечерних торгах фондового рынка, размещен на сайте Московской биржи.

Вечерние торги на фондовом рынке стартовали в июне 2020 года и позволяют частным инвесторам заключать сделки с ценными бумагами в удобный для них период с 19:00 до 23:50.

( Читать дальше )

 

▫️ Инфляция в РФ с 19 по 25 марта: 0,11%, с начала месяца: 0,22%, с начала года: 1,77%, годовая: 7,61%. Резервы РФ на 22 марта: $590,1 млрд, ($594,3 млрд неделей ранее). Средняя макс. ставка вкладов на II декаду марта: 14,702% (14,847% ранее). 

▫️ В понедельник стартовал прием заявок на выкуп заблокированных ИЦБ, он продлится до 8 мая, организатор – «Инвестиционная палата» (собирает заявки частных инвесторов через их брокеров, доверительных управляющих и УК ПИФ). Базовая информация: vykupicb.investpalata.ru/, www.cbr.ru/faq/foreign_securities/ 

▫️ Прямой доступ инвесторов на Мосбиржу начали активно обсуждать в СМИ. «Коммерсантъ» написал о подготовке доклада ЦБ, в котором рассматривается такая возможность. Новость о разработке Мосбиржей сервиса автоследования, о котором во вторник написали «Ведомости», была воспринята как подтверждение работы в этом направлении. В четверг зампред ЦБ Габуния сообщил, что регулятор взвешивает все плюсы и минусы этой возможности, причем сама идея оценки исходит от ЦБ. www.interfax.ru/business/952945 

( Читать дальше )

На состоявшемся IPO лизинговой компании Европлан цена размещения прошла по верхней границе диапазона — 875 рублей за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 105 млрд рублей.

IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В ходе размещения поступило более 150 тысяч заявок. Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона.

Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц – порядка 57%.

Среди физических лиц акции распределялись следующим образом:

• если размер заявки был более 100 тысяч рублей, аллокация составила около 4,4%;
• заявки на сумму до 100 тысяч рублей удовлетворялись таким образом, чтобы инвесторы получили не менее пяти акций;
• суммы заявок от одного инвестора у разных брокеров суммировались. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получал аллокации.

По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала компании. Общая сумма, которую Европлан привлек в ходе IPO, — 13,1 млрд рублей. Это одна из самых крупных сделок на российском рынке акционерного капитала за последние годы.

( Читать дальше )