Корреляция

На представленных скриншотах вдоль шкалы дат квадратиками отмечены несовпадения направлений индикатора Position (нормированный индикатор разницы позиций юридических лиц) с движением цены фьючерса. Дополнительно можно еще сделать отметки несовпадения направлений Long и Short индикаторов с движением цены фьючерса.

На представленных скриншотах количество несовпадений на фьючерсах BR и  RTS — 13 дней. На фьючерсе SBRF их просто многовато.  При анализе необходимо дополнительно обращать внимание на сохранение трендов Long и Short индикаторов, а также на возможную дивергенцию индикаторов с направлением самого фьючерса. Именно несовпадения направлений индикаторов с движением самого фьючерса, в том числе и дивергенция, подсказывают о возможном развороте тренда. 

По большому количеству несовпадений на фьючерсе SBRF можно предположить, что фьючерс находится в серии понижающихся или повышающихся флетовых участках ))).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

евро всегда была выше доллара.
график евро к рублю и доллара к рублю.
сейчас снова разошлись и готовы сходиться.

ртс с ммвб расхожденные готовы сходиться.
500 уровень схождения.

есть плохой вариант евро пересечёт вниз и рубль пойдёт к 35.
но прямоугольник пересекало всегда вверх.
с 2000 года по 2002 евро было ниже.
евро более инертен.

в случае роста нефти к 120 расхождение ещо больше вырастет.

разумно падение нефти на 26.развернется на 180-230.

индексы обнулятся" и рубль пойдет на укрепление.
в нашей стране бензин и цены на товары обратно не возвращаются.
ну что, поживём увидим.

Продолжение статьи «Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью межрыночного анализа и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов»  от 27 октября.

 https://smart-lab.ru/blog/501843.php

Из предыдущей статьи используем  Рис. 3     2018 10 26  нормализованные индикаторы фьючерса SBRF

1. С 24 по 29  августа индикатор Short показал увелИченные позиции, хотя сам фьючерс  немного  вырос.

Затем  аналогичная ситуация произошла  с 31 августа по 3 сентября.  Одновременно  индикатор вплоть до 5 сентября показывал снижение на падающем фьючерсе, что показывает незаинтересованность шортистов в дальнейшем падении.  Вывод: акулы сбросили шорты.  Одновременно  индикаторы Long и  Position_u показали рост объемов в начале сентября на падающем рынке. Вывод: акулы сделали первый набор позиций Long.

2. С 7 по 11 сентября  акула, показав заинтересованность уже в лонгах, скорее всего, подтолкнула прочих шортистов-юриков в набор шортов (объемы Short выросли, а общая позиция юриков в эти дни упала).  По обычному графику  тренд вниз, причем  объемы это подтверждают.

( Читать дальше )

Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью  межрыночного анализа (корреляция нормализованных инструментов)  и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов (по данным открытых позиций и объемов контрактов Московской биржи)

Межрыночный анализ выражается в наблюдении за сохранением / изменением корреляции в наблюдаемых нормализуемых инструментах.  На прилагаемом ниже рис. 1  видно, как маркет-мейкеры (далее по тексту «акулы») двигают инструмент, либо временно находятся во флете.

Наблюдение за сохранением / изменением / дивергенцией  предлагаемых нормализуемых индикаторов позволяет отследить не только сохранение тренда, но и выявить перекладывание позиций акул.

Можно использовать совместно с другими вариантами анализа, например, с объемным анализом.

 

1. 1.      Немного о корреляции.

Корреляция

( Читать дальше )

График корреляции

Очень часто говорят, что наш рынок зависит от нефти, от американского рынка, доллара. Решил посмотреть, как зависят цены текущего фьючерса на ГП, от цены фьючерса на Брент и индекса доллара. В качестве исходных данных взял последние 100 пятиминутных свечек.  Прежде всего посмотрим корреляцию между ними.

Видно, что корреляция, как и антикорреляция слабые. Теперь прикинем эти зависимости на графиках.



( Читать дальше )

от условной точки отсчета 11.2013: 
июнь этого года -17 пунктов.
противоположный максимум в июне 2017 +18 пунктов.

кросспост rffx.ru

Нашел серию графиков, которые смешно иллюстрируют разницу между корреляцией данных и причинно-следственной связью.


— Затраты США на науку, космос и технологии / Суициды путем повешения и удушения. Корреляция 99,79%.




( Читать дальше )