Блог им. ruscash77

Какое значение корреляции акций Сбербанка Обычки и Префов

Подскажите торгующие и знающие
Чтобы примерно прикинуть, возьмите ATR одного и ATR другого на одинаковом ТФ. И потом получившееся величины разделите. Получится коэффициент, который покажет картину.
Только изначально величины надо перевести в абсолютные. То есть ATR взять не в пунктах, а в процентах.
avatar

Андрей К

Андрей К, и получите вы таким макаром совсем не ответ на заданный вопрос:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov,  тут и сам вопрос, имхо, не помешает уточнить. чтоб снять возможные расхождения трактовки терминов
avatar

flextrader

Sergey Pavlov, а чего в итоге будет? Я привык что мои цифры постоянно бьют с цифрами ЦБ по корреляции нефти и рубля и не заморачивался даже =)

Конечно, я могу построить график настоящей корреляции, применив готовые библиотеки, но я в нем ничего не понимаю =) Точечки с полосочкой по диагонали =)
avatar

Андрей К

Андрей К, в итоге будет отношение волатильностей двух рядов, оцененных через ATR. Не корреляция.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, а ну да. Это я запамятствовал. Я так строю отношение волы двух кореллирующих бумажек. То есть пытаюсь выявить зависимость, сколько одно ходит от другого.
В математических понятиях я конечно же не правильно ответил.
avatar

Андрей К

какой ТФ тебе нужен? и 2е: на ценах или на приращениях?
avatar

flextrader

flextrader, дневной
avatar

Ruscash

Ruscash, что-то около .96-.97 сейчас. предложение с ATRами
(вернее та его часть, где их предл делить  мне кажетца неверным — т.е. делить их вряд ли надо дальше можно экспериментировать)
avatar

flextrader

flextrader, выходит, если обычка вверх, то и преф вверх с небольшим отставанием 1-2 рубля
avatar

Ruscash

Ruscash, ты неправильно интерпретируешь коэфф.корреляции. почитай теорвер. в 2х словах: (на данный момент) движ. в одном объясняется движение в другом на **(96-97)%. остальное в этом движении объясняется др. факторами.

сорри, многа букв, зарекался уже столько комментов на ресурсе оставлять))) в одном топике
avatar

flextrader

flextrader, я понимаю, что точно сказать, что преф всегда догоняет сбер нельзя. Я предположил один из вариантов событий.
avatar

Ruscash

flextrader, на ценах

Не вижу особой разницы между ценой и приращением.
avatar

Ruscash

Ruscash, и тем не менее она есть

тут ща такой кватомейнстрим, что каждый второй смартлабовец просто обязан напиасть тебе, что (модели) их распределений принципиально отличаются)))
avatar

flextrader

а смысл все равно парные трейдеры роботами торгуют это.
Вероятность, что префа будет догонять обычку примерно 95%, но вам это не поможет, так как сегодня будет геп вверх по префам. Ну разве что на первой секунде можно успеть взять, если повезет.
1. Так как цена каждого из инструментов описывается случайным процессом, нужно фиксануть таймфрейм, точнее. значения их цены в определенные моменты времени (например, на 1 число каждого месяца). После этого можно оценить коэффициент корреляции(КК) по известной формуле.
2. Если КК>0.5, то величины неплохо связаны, если меньше — плохо.
3. Хорошо связанные инструменты можно торговать парным трейдингом.
P.s. Не забываем про противодействие кукла на больших объемах. Скажем, несколько лет назад BRENT и WTI расходились на десятки долларов и так держались, пока кого-то не высадили. Впочем, все это есть в интернете.

....все тэги
UPDONW