Блог им. ruscash77

Какое значение корреляции акций Сбербанка Обычки и Префов

Подскажите торгующие и знающие
1.1К
17 комментариев
+2
Чтобы примерно прикинуть, возьмите ATR одного и ATR другого на одинаковом ТФ. И потом получившееся величины разделите. Получится коэффициент, который покажет картину.
Только изначально величины надо перевести в абсолютные. То есть ATR взять не в пунктах, а в процентах.
avatar
Андрей К
+1
Андрей К, и получите вы таким макаром совсем не ответ на заданный вопрос:)
avatar
Sergey Pavlov
+2
Sergey Pavlov,  тут и сам вопрос, имхо, не помешает уточнить. чтоб снять возможные расхождения трактовки терминов
avatar
flextrader
+1
Sergey Pavlov, а чего в итоге будет? Я привык что мои цифры постоянно бьют с цифрами ЦБ по корреляции нефти и рубля и не заморачивался даже =)

Конечно, я могу построить график настоящей корреляции, применив готовые библиотеки, но я в нем ничего не понимаю =) Точечки с полосочкой по диагонали =)
avatar
Андрей К
+2
Андрей К, в итоге будет отношение волатильностей двух рядов, оцененных через ATR. Не корреляция.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, а ну да. Это я запамятствовал. Я так строю отношение волы двух кореллирующих бумажек. То есть пытаюсь выявить зависимость, сколько одно ходит от другого.
В математических понятиях я конечно же не правильно ответил.
avatar
Андрей К
+2
какой ТФ тебе нужен? и 2е: на ценах или на приращениях?
avatar
flextrader
flextrader, дневной
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, что-то около .96-.97 сейчас. предложение с ATRами
(вернее та его часть, где их предл делить  мне кажетца неверным — т.е. делить их вряд ли надо дальше можно экспериментировать)
avatar
flextrader
flextrader, выходит, если обычка вверх, то и преф вверх с небольшим отставанием 1-2 рубля
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, ты неправильно интерпретируешь коэфф.корреляции. почитай теорвер. в 2х словах: (на данный момент) движ. в одном объясняется движение в другом на **(96-97)%. остальное в этом движении объясняется др. факторами.

сорри, многа букв, зарекался уже столько комментов на ресурсе оставлять))) в одном топике
avatar
flextrader
flextrader, я понимаю, что точно сказать, что преф всегда догоняет сбер нельзя. Я предположил один из вариантов событий.
avatar
Ruscash
flextrader, на ценах

Не вижу особой разницы между ценой и приращением.
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, и тем не менее она есть

тут ща такой кватомейнстрим, что каждый второй смартлабовец просто обязан напиасть тебе, что (модели) их распределений принципиально отличаются)))
avatar
flextrader
+2
а смысл все равно парные трейдеры роботами торгуют это.
avatar
Владимир Гончаров
+1
Вероятность, что префа будет догонять обычку примерно 95%, но вам это не поможет, так как сегодня будет геп вверх по префам. Ну разве что на первой секунде можно успеть взять, если повезет.
avatar
Илюха-перехай
+2
1. Так как цена каждого из инструментов описывается случайным процессом, нужно фиксануть таймфрейм, точнее. значения их цены в определенные моменты времени (например, на 1 число каждого месяца). После этого можно оценить коэффициент корреляции(КК) по известной формуле.
2. Если КК>0.5, то величины неплохо связаны, если меньше — плохо.
3. Хорошо связанные инструменты можно торговать парным трейдингом.
P.s. Не забываем про противодействие кукла на больших объемах. Скажем, несколько лет назад BRENT и WTI расходились на десятки долларов и так держались, пока кого-то не высадили. Впочем, все это есть в интернете.
avatar
Кухонный трейдер

Читайте на SMART-LAB:
Фото
5 научных открытий 2025 года: как ученые меняют металлургию
Будущее отрасли создается не только в шахтах и на заводах, но и в лабораториях. Ученые получают сплавы с уникальными свойствами и изобретают...
Фото
Nornickel
05 января 2026, 11:12
Чего ждать в новом 2026 году? #SOFL_тренды
Во первых, поздравляем всех наших читателей с наступившим 2026 годом, а во вторых, возвращаемся с интересными постами, чтобы вам было, что почитать...
Фото
Softline_IR
17:57
Фото
OsEngine: обновление гарантийного обеспечения для фьючерсов. Видео
Отличная новость! В OsEngine в классе Security добавлены новые свойства MarginBuy и MarginSell, заменяющие свойство Go. Обновление облегчит...
Фото
OS_Engine_team
05 января 2026, 18:15
Фото
Инвест идея по тренду длиной в 1 день или бесконечность - шанс заработать с минимальным риском?
Новый год — время новых инвест идей спекулятивного характера Держите одну из них (сам взял сегодня на спекулятивный счет, скину если алюминий...
Фото
Олег Кузьмичев
22:17

полезные записи за 24 часа

★14 6 🎬 Топ-10 фильмов про инвестиции
★11 84 США захватили российский танкер. В Иране разгорается революция. Геополитика сегодня. Рынок акций всё равно вырастет :)
★5 8 Обзор ситуации в банках
★4 40 Ceбecтoимocть вeнecyэльcкoй нeфти пpeвышaeт $80 зa бappeль
★4 0 11 облигаций с погашением в 2027 году и доходностью до 20%
★4 2 ⭐️Карта самых надежных облигаций🃏🀄️Самые длинные, самые короткие, самые надежные
★3 18 Самый красивый бизнес-зал в стране открылся на Казанском вокзале
★3 84 Почему так произошло в Венесуэле
★3 8 Ожидания по курсу доллара на 2026 сильно смещены вверх
★3 3 Сравниваем биржевые фонды на индекс мосбиржи - 2025
+150 185 Про технологическое и экономическое развитие страны,за 25 лет 🤣, сквозь призму сказок Андерсена
+113 46 Инвест идея по тренду длиной в 1 день или бесконечность - шанс заработать с минимальным риском?
+112 31 Азия. Среда.
+103 9 С РОЖДЕСТВОМ!
+80 13 Как делать миллионы из ничего 100 лет назад. Невероятная история Константина Коровко
+78 62 Метод Геллы. С Рождеством!!! (один маленький секрет)
+71 44 Без изменения политики ЦБ никакого роста нашего фондового рынка до 2030-го года не будет (часть 1)
+56 4 Как деньги из России уходили за границу в 2025 году.
+55 2 ⭐️Карта самых надежных облигаций🃏🀄️Самые длинные, самые короткие, самые надежные
+55 8 Обзор ситуации в банках

самые обсуждаемые сегодня

185к Про технологическое и экономическое развитие страны,за 25 лет 🤣, сквозь призму сказок Андерсена
84к США захватили российский танкер. В Иране разгорается революция. Геополитика сегодня. Рынок акций всё равно вырастет :)
92к Танкерами навеяло (хотя достала трамповщина на этом сайте)
84к Почему так произошло в Венесуэле
75к Русских уничтожают незаметно. Чиновники в доле: Хазин вскрыл аферу с льготной ипотекой
62к Метод Геллы. С Рождеством!!! (один маленький секрет)
53к Танкеры у берегов Венесуэлы массово поднимают флаги РФ, чтобы избежать захвата
52к Стройка на грани провала: Каждый третий квадратный метр — «мертвый груз». Спасаться будут скидками?
49к Без изменения политики ЦБ никакого роста нашего фондового рынка до 2030-го года не будет (часть 2)
49к Ответ РФ на захват танкера

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн