Какое значение корреляции акций Сбербанка Обычки и Префов

23 июля 2019, 18:55
|
Ruscash

Подскажите торгующие и знающие

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Сбербанк

1.1К

17 комментариев

Чтобы примерно прикинуть, возьмите ATR одного и ATR другого на одинаковом ТФ. И потом получившееся величины разделите. Получится коэффициент, который покажет картину.
Только изначально величины надо перевести в абсолютные. То есть ATR взять не в пунктах, а в процентах.

Андрей К

23 июля 2019, 18:59
Ответить

Андрей К, и получите вы таким макаром совсем не ответ на заданный вопрос:)

Sergey Pavlov

24 июля 2019, 07:03
Ответить

Sergey Pavlov, тут и сам вопрос, имхо, не помешает уточнить. чтоб снять возможные расхождения трактовки терминов

flextrader

24 июля 2019, 11:05
Ответить

Sergey Pavlov, а чего в итоге будет? Я привык что мои цифры постоянно бьют с цифрами ЦБ по корреляции нефти и рубля и не заморачивался даже =)

Конечно, я могу построить график настоящей корреляции, применив готовые библиотеки, но я в нем ничего не понимаю =) Точечки с полосочкой по диагонали =)

Андрей К

24 июля 2019, 12:50
Ответить

Андрей К, в итоге будет отношение волатильностей двух рядов, оцененных через ATR. Не корреляция.

Sergey Pavlov

24 июля 2019, 13:02
Ответить

Sergey Pavlov, а ну да. Это я запамятствовал. Я так строю отношение волы двух кореллирующих бумажек. То есть пытаюсь выявить зависимость, сколько одно ходит от другого.
В математических понятиях я конечно же не правильно ответил.

Андрей К

24 июля 2019, 13:05
Ответить

какой ТФ тебе нужен? и 2е: на ценах или на приращениях?

flextrader

23 июля 2019, 19:30
Ответить

flextrader, дневной

Ruscash

23 июля 2019, 19:31
Ответить

Ruscash, что-то около .96-.97 сейчас. предложение с ATRами
(вернее та его часть, где их предл делить мне кажетца неверным — т.е. делить их вряд ли надо дальше можно экспериментировать)

flextrader

23 июля 2019, 19:41
Ответить

flextrader, выходит, если обычка вверх, то и преф вверх с небольшим отставанием 1-2 рубля

Ruscash

23 июля 2019, 19:43
Ответить

Ruscash, ты неправильно интерпретируешь коэфф.корреляции. почитай теорвер. в 2х словах: (на данный момент) движ. в одном объясняется движение в другом на **(96-97)%. остальное в этом движении объясняется др. факторами.

сорри, многа букв, зарекался уже столько комментов на ресурсе оставлять))) в одном топике

flextrader

23 июля 2019, 19:46
Ответить

flextrader, я понимаю, что точно сказать, что преф всегда догоняет сбер нельзя. Я предположил один из вариантов событий.

Ruscash

23 июля 2019, 19:50
Ответить

flextrader, на ценах

Не вижу особой разницы между ценой и приращением.

Ruscash

23 июля 2019, 19:36
Ответить

Ruscash, и тем не менее она есть

тут ща такой кватомейнстрим, что каждый второй смартлабовец просто обязан напиасть тебе, что (модели) их распределений принципиально отличаются)))

flextrader

23 июля 2019, 19:43
Ответить

а смысл все равно парные трейдеры роботами торгуют это.

Владимир Гончаров

23 июля 2019, 23:41
Ответить

Вероятность, что префа будет догонять обычку примерно 95%, но вам это не поможет, так как сегодня будет геп вверх по префам. Ну разве что на первой секунде можно успеть взять, если повезет.

Илюха-перехай

24 июля 2019, 03:42
Ответить

1. Так как цена каждого из инструментов описывается случайным процессом, нужно фиксануть таймфрейм, точнее. значения их цены в определенные моменты времени (например, на 1 число каждого месяца). После этого можно оценить коэффициент корреляции(КК) по известной формуле.
2. Если КК>0.5, то величины неплохо связаны, если меньше — плохо.
3. Хорошо связанные инструменты можно торговать парным трейдингом.
P.s. Не забываем про противодействие кукла на больших объемах. Скажем, несколько лет назад BRENT и WTI расходились на десятки долларов и так держались, пока кого-то не высадили. Впочем, все это есть в интернете.