Блог им. ruscash77

Какое значение корреляции акций Сбербанка Обычки и Префов

Подскажите торгующие и знающие
1.1К
17 комментариев
+2
Чтобы примерно прикинуть, возьмите ATR одного и ATR другого на одинаковом ТФ. И потом получившееся величины разделите. Получится коэффициент, который покажет картину.
Только изначально величины надо перевести в абсолютные. То есть ATR взять не в пунктах, а в процентах.
avatar
Андрей К
+1
Андрей К, и получите вы таким макаром совсем не ответ на заданный вопрос:)
avatar
Sergey Pavlov
+2
Sergey Pavlov,  тут и сам вопрос, имхо, не помешает уточнить. чтоб снять возможные расхождения трактовки терминов
avatar
flextrader
+1
Sergey Pavlov, а чего в итоге будет? Я привык что мои цифры постоянно бьют с цифрами ЦБ по корреляции нефти и рубля и не заморачивался даже =)

Конечно, я могу построить график настоящей корреляции, применив готовые библиотеки, но я в нем ничего не понимаю =) Точечки с полосочкой по диагонали =)
avatar
Андрей К
+2
Андрей К, в итоге будет отношение волатильностей двух рядов, оцененных через ATR. Не корреляция.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, а ну да. Это я запамятствовал. Я так строю отношение волы двух кореллирующих бумажек. То есть пытаюсь выявить зависимость, сколько одно ходит от другого.
В математических понятиях я конечно же не правильно ответил.
avatar
Андрей К
+2
какой ТФ тебе нужен? и 2е: на ценах или на приращениях?
avatar
flextrader
flextrader, дневной
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, что-то около .96-.97 сейчас. предложение с ATRами
(вернее та его часть, где их предл делить  мне кажетца неверным — т.е. делить их вряд ли надо дальше можно экспериментировать)
avatar
flextrader
flextrader, выходит, если обычка вверх, то и преф вверх с небольшим отставанием 1-2 рубля
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, ты неправильно интерпретируешь коэфф.корреляции. почитай теорвер. в 2х словах: (на данный момент) движ. в одном объясняется движение в другом на **(96-97)%. остальное в этом движении объясняется др. факторами.

сорри, многа букв, зарекался уже столько комментов на ресурсе оставлять))) в одном топике
avatar
flextrader
flextrader, я понимаю, что точно сказать, что преф всегда догоняет сбер нельзя. Я предположил один из вариантов событий.
avatar
Ruscash
flextrader, на ценах

Не вижу особой разницы между ценой и приращением.
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, и тем не менее она есть

тут ща такой кватомейнстрим, что каждый второй смартлабовец просто обязан напиасть тебе, что (модели) их распределений принципиально отличаются)))
avatar
flextrader
+2
а смысл все равно парные трейдеры роботами торгуют это.
avatar
Владимир Гончаров
+1
Вероятность, что префа будет догонять обычку примерно 95%, но вам это не поможет, так как сегодня будет геп вверх по префам. Ну разве что на первой секунде можно успеть взять, если повезет.
avatar
Илюха-перехай
+2
1. Так как цена каждого из инструментов описывается случайным процессом, нужно фиксануть таймфрейм, точнее. значения их цены в определенные моменты времени (например, на 1 число каждого месяца). После этого можно оценить коэффициент корреляции(КК) по известной формуле.
2. Если КК>0.5, то величины неплохо связаны, если меньше — плохо.
3. Хорошо связанные инструменты можно торговать парным трейдингом.
P.s. Не забываем про противодействие кукла на больших объемах. Скажем, несколько лет назад BRENT и WTI расходились на десятки долларов и так держались, пока кого-то не высадили. Впочем, все это есть в интернете.
avatar
Кухонный трейдер

Читайте на SMART-LAB:
Маржинальная торговля: кому она подходит и какие риски стоит учитывать?
Маржинальная торговля остаётся одним из самых обсуждаемых инструментов на рынке. Возможность увеличить объём операций за счёт заёмных средств...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
12:53
Фото
Акции «Русала» подошли к важному рубежу
В прошлом году акции «Русала снизились в цене на 8%, в то время как в Гонконге они выросли на 53%, что стало отражением укрепления рубля к...
Фото
Финам Брокер
17:30
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Альфа-Инвестиции
15:38
Фото
Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я...
Фото
Валентин Погорелый
17:50

полезные записи за 24 часа

★9 6 Как золото соотносится с другим сырьём.
★7 5 Катализаторы переоценки : большой разбор
★7 5 «Брокер удержал налог с долгосрочных акций?»: Как мы вернули 250 000 ₽ после перевода бумаг между счетами
★6 26 Обвала золота не было - нас надули!
★5 0 Откровенно, о рынке акций
★5 54 📉платина -22% за день, серебро -31%😱😱😱😱 - такого еще не было!
★4 7 Теория игр - библиотека инвестора
★4 11 Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
★4 1 Аукционы Минфина — из-за снижения индекса RGBI в длинном выпуске ОФЗ доходность была выше 15%, что и привлекло инвесторов.
★3 76 Индекс МБ сегодня
+150 39 Азия. Пятница.
+104 67 Вот такая вот «Привилегия»
+103 11 Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
+96 66 ⭐️И Байден нам не нужен. Сами справились. Что происходит с экономикой России? 📉
+93 76 Индекс МБ сегодня
+84 26 Обвала золота не было - нас надули!
+83 21 Когда рубль перестанет укрепляться?
+82 39 Ситуация на текущий момент
+74 37 Недвижимость в Нь-йорке дешевле чем в Москве.
+71 54 📉платина -22% за день, серебро -31%😱😱😱😱 - такого еще не было!

самые обсуждаемые сегодня

76к Индекс МБ сегодня
67к Вот такая вот «Привилегия»
54к 📉платина -22% за день, серебро -31%😱😱😱😱 - такого еще не было!
47к Порванные штаны газовиков
45к Что такое трейдинг?
46к Ред-флаги в платных каналах по трейдингу.
40к А что если умная на первый взгляд многоходовочка, в итоге загонит всех умников в тупик?
44к Олежик очередную дичь про Нью-Йорк выкатил)))
39к Азия. Пятница.
39к Ситуация на текущий момент

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн