Постов с тегом "Контанго": 102

Контанго


К фьючерсу на SPY на MOEX есть вопросы

    • 27 апреля 2023, 07:06
    • |
    • Nice1
  • Еще
Добрый день, прошу поделиться мнениями на тему котировки SFM2023. Весь период была бэквордация к SPY.
С 25 апреля на снижении SPX — контанго. Отклонение значительное (белый прямоугольник на графике)

В данном случае контанго бычий сигнал как ожидание российского рынка? или медвежий потому что у нас маркетмейкеры делают рынок, а после свалимся к бэквордации.  

Что думаете?

К фьючерсу на SPY на MOEX есть вопросы



Ночные беседы с ИИ. Контанго и Бэквордация. продолжение...

Всем доброй ночи!

Задавались сегодня, уже вчера, вопросами см тут:
Ночные беседы с ИИ. Контанго и Бэквордация. продолжение...


На английском языке правильнее сказать «cross-platform arbitrage premium».
На русском языке можно использовать термин «разница в цене на разных площадках при межплощадочном арбитраже фьючерсов»



И вот удалось «допросить Маска»:


часть первая:
------

Serge, [13.04.2023 0:58]
Подскажи пожалуйста что такое контанго и бэквордация в контексте срочного рынка, фьючерсов?

Musk AI, [13.04.2023 0:59]
Контанго и бэквордация – это два типа ситуаций на фьючерсных рынках, связанных со временем доставки товара, которым соответствует фьючерсный контракт.

Контанго описывает ситуацию, когда цена текущего фьючерсного контракта на товар (обычно экономически важного) выше цены контрактов с более поздней датой исполнения. Такая конфигурация цен говорит о том, что спрос на данный товар в настоящее время превышает его предложение, но ожидается увеличение предложения в будущем.

В отличие от контанго, бэквордация характеризуется ситуацией, когда цена текущего фьючерсного контракта ниже цены на более поздние контракты. Это часто происходит, когда спрос на данный товар прямо сейчас выше его текущего предложения, а продавцы ожидают увеличения предложения в будущем.



( Читать дальше )

Контанго. Il diavolo sta nei dettagli. Трудности перевода

Всем доброе утро!

Возник у нас тут такой вот «академический» вопрос в терминологии

Корректно ли использование терминов контанго/бэквордация к определенным новомодным конструкциям???

Итак базовые основы «фьючерсоведения», постулаты так сказать гласят нам:
Контанго.  Il diavolo sta nei dettagli. Трудности перевода
Контанго — биржевой термин, обозначающий ситуацию на рынке, при которой котировки спот на определенный сорт нефти ниже, чем котировки форвард на тот же сорт нефти на 1 месяц вперед.
  
Означает тенденцию к повышению цены на определенный сорт нефти.
  
Эта ситуация на рынке является прямо противоположной ситуации бэквордации (депорт), когда цены на продукцию с немедленной поставкой (спот) оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций.
 
Это одна из вариаций, остальные примерно в том же стиле, общий смысл из контанго/бэквордация относятся к фьючерсу и его базовому активу или разновременным смежным ФИСС активам.

Мы же все тут, сплошь и рядом начинаем применять контанго/бэквордацию и к спреду (паре) Si/ВФ — срочный квартальный фьючерс к однодневному с автопролонгацией и фандингом «Вечному Фьючу»

( Читать дальше )

КДПВ: Различные вариации Контанго/бэквордационного арбитража Si

Всем еще раз привет!
этим пятничным попробуем подрезюмировать и визуализировать то что мы узнали за крайние полгода по теме арбитража Si

начнем с графиков:

приравняем к единому знаменателю (за 1 тыс долл)
Черный -валютный ТОМ, Красный — Вечный Фьюч, Зеленый — квартальный СИ
(по версии смартлаба это называется цвет влюбленной жабы...)


Февраль 2023, 09 переход из контанго в бэквордацию
КДПВ: Различные вариации Контанго/бэквордационного арбитража Si


сегодня, 17 февраля...


КДПВ: Различные вариации Контанго/бэквордационного арбитража Si

( Читать дальше )

Утренний Вью на Сишку/спот 08.11

Утро доброе!
мое ожидание — мягкий флэт с возможным ростом на 500-700 пунктов в SiZ2
Утренний Вью на Сишку/спот 08.11

Возможно даже  незначительное контанго (+200 пунктов), что само по себе плохо торгуемо в парных стратегиях.

ТС — тупо покупаем Сишку внизу — продаем вверху интрадейно, смотрим на развитие новостного фона и изменения контанго/бэквордации.
В зависимости от этого принимаем решения по споту

полноразмерный график тут


По споту — смотрим на уровень 61.25

Утренний Вью на Сишку/спот 08.11

( Читать дальше )

КДПВ: Завершение Бэквордационного периода в Сишке

Всем привет!
не прошло и полмесяца и, как предполагалось 3/4 смартлаба,
КДПВ: Завершение Бэквордационного периода в Сишке



бэквордация сошла на нет, принеся своим инвесторам свыше 1000% годовых (теоретический расчет был от  120% годовых, но реализовался в разы быстрее)

КДПВ: Завершение Бэквордационного периода в Сишке

( Читать дальше )

Контанго vs Бэквордация в Сишке. Что будет в течении 2 недель ???

Контанго vs Бэквордация в Сишке. Что будет в течении 2 недель ???

Бэквордация сойдет на нет
Все останется как есть 2000-3500 пунктов бэка
Вернемся в нормальное состояние контанго 9-11% годовых
Всего проголосовало: 181
Пик налоговых выплат, как месячных там и квартальных  приходится на следующий понедельник-вторник 24-25 октября, в связи с этим сохраняем надежду на привычное укрепление рубля в канун этого торжества...

Ваша позиция в комментах приветствуется











....все тэги
UPDONW
Новый дизайн