Календарь

Начало истории здесь
smart-lab.ru/blog/297473.php
Поскольку Решпект не ответил — пишу здесь
Качаем прогу с yadi.sk/d/VM8yHJ8wmKPUw
мс офис есть у всех.
запускаем прогу  и вводим данные в таблицу(макс 12 строк)



( Читать дальше )

На прошедшей неделе наиболее заметным рыночным движением было укрепление доллара. Здесь свою роль вначале сыграло выступление главы ФРС Джанет Йеллен, в котором отмечалась увеличивающуюся решимость ФРС по поднятию ставки уже на декабрьском заседании. А в пятницу в США вышла статистика по рынку труда и она производит на рынки положительное впечатление. Заметно выросли уровни зарплат, процент безработных снизился до рекордного уровня в 5%, а число новых рабочих мест подскочило на 271 тысячу. И хотя происходит рост занятости в основном за счет лиц преклонного возраста, рынок воспринял вышедшую информацию как дополнительный аргумент для поднятия ставки. В результате оцениваемая рынком вероятность повышения ставки в декабре к концу недели возросла до 69,8%, хотя еще месяц назад вероятность повышения ставки на декабрьском заседании ФРС оценивалась лишь в скромные 4,6 процента. Финансовые власти готовят рынок к неизбежным шагам по ужесточению финансовой политики, да и сам рынок все более склоняется к такому варианту развития событий. В частности ястребиными ожидаются предстоящие выступления представителей ФРС и на текущей неделе. (Впрочем, тон выступлений и ожидания рынка в будущем еще могут измениться за оставшийся до заседания ФРС месяц).
 

( Читать дальше )

Главные события

В сентябрь будет проходить ряд очень важных событий. Начался месяц с юбилейного парада победы в Китае, который показал растущую разделенность мира. Страны запада дружно проигнорировали участие в нем,  зато российский лидер был самым почетным гостем. Китай и Россия подчеркивают совпадение своих позиций. Это очень важно перед заседанием генеральной ассамблеи ООН, на которой будут звучать предложения о реформировании Совета Безопасности и даже о лишении России права вето. Однако перед лицом единства России и Китая острота постановки таких вопросов может быть снижена. Но вот сопроводительная напряженность будет только нарастать. Внезапные учения войск Центрального округа и учения РВСН в 20 регионах страны ясно указывают на это. Попытка переворота в Таджикистане и в еще большей мере подтягивание вооружений к границе противостояния на Украине напоминает, что в динамике рынков геополитические новости в любой момент могут выйти на первые роли. А вот важные события недели вроде переговоров по ассоциации Украины и ЕС, а так же распределение квот по беженцам в ЕС или газовые переговоры в формате Россия-ЕС будут важными, но, возможно, далеко не определяющими.

( Читать дальше )

При анализе прошедших за прошлую неделю на рынке событий хочется отметить самые главные их них.

1. Негативная экономическая статистика, вышедшая в Поднебесной привела к продолжению падения фондового рынка. Меры властей по нейтрализации биржевых медведей оказались малоэффективными – за неделю Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял за неделю 13%. Девальвация юаня косвенно указывает на слабость экономики.

( Читать дальше )

15:30 США PPI + NY Fed Manufacturing
16:15 США промпроизводство
17:00 полугодовое выступление Йеллен в Сенате
17:00 решение по ставке Банка Канады
17:30 запасы нефти в США
18:15 пресс конференция главы банка Канады
сегодня также греческий парламент будет голосовать за драконовские меры экономии

озеаты сегодня в плюсах, только Китай один в минусе
 
По кетаюшке сегодня стата выходила экономическая, в целом, чуть лучше ожиданий.
 
Бонус-чарт: США в состоянии самого длинного бычьего рынка в истории. Страшно подумать, чем такие длины заканчиваются:)

15:30 Канада, инфляция, розничные продажи
16:00 Россия, индекс PPI 
18:40 Джон Вильямс, ФРБ Сан-Франциско, выступает
19:15 Лоретта Местер, ФРБ Кливленд 

Налоговый период РФ завершится 25 июня (НДС, НДПИ, акцизы)
НДПИ может составить в этом мес около 130-300 млрд руб. 
ЦБ РФ с 17 мая купил валюты уже $4,4 млрд 

Греф: мы еще год будем чувствовать последствия падения рубля
Греф: мы планируем занять у китайцев в этом году
Улюкаев: потенциал для снижения ставок ЦБ в июле есть 
Улюкаев: падение ВВП РФ за 5 мес 2015 составило 3.2% 
В четверг греки сняли с депозитов около 1 млрд евро. Один специалист говорить, что если что-то бахнет в европе, надо шортить EURJPY в первую очередь будет. Другой специалист считает, что в случае grexit основной бенефициар будет — трежерис, в который ломанется капитал.

Рынки?
1. Похоже, что фондовые рынки настроены пока на рост
2. Я вчера уже обращал внимание на Китай и не зря. Сегодня еще -4.5%. В моменте там просто огонь!!! Они надули большой пузырь на рынке и сейчас начали сдувать его. В общем, пожалуй именно Китай сейчас максимально халявная раздача бабла. За неделю Китай -13% — самое сильное недельное снижение рынка с 2008 года
3. Сырье сегодня выглядит вяло. Нефть пилит. Золото встало
4. Рубль живет своей жизнью. Хорошо ходит только в начале дня или на новостях сильных. В остальное время пилит сильно. 

Календарь важных релизов на сегодня:

• 10:50 чел из Банка Австралии выступает
• 12:45 Питер Прает из ЕЦБ выступает
• 13:30 ЦБ РФ анонсирует решение по процентной ставке
• 15:00-16:00 — расчет значения экспирации фьючерсов на Московской Бирже (сегодня последний день обращения июньских фьючерсов)
• 16:00 выступление Марио Драги в европарламенте
• 16:15 США, промпроизводство  

По ставке ЦБ РФ консенсус снижения = 100 бп. Оценки варьируются от 50 до 150 бп


Голдман Сакс повысил таргет по Сбербанкусо 100 до 125 руб. Рейтинг «Покупать».
По акциям ТКС цель повышена с $3.1 до $3.5 рейтинг нейтрально
По ВТБ цель повышена с $1.2 до $1.3, рейтинг «продавать» 


Прибыль Татнефти в 1кв выросла на 9%.
Силуанов: доходы бюджета за 5 мес снизились на 9% 
Европа обсуждает возможность дефолта Греции — развитие на этой неделе 

Россия закрыта.
Промпроизводство еврозоны +0.1%м/м против прогноза 0.3%м/м 
15:00 промпроизводство Индии
15:30 PPI США
17:00 США Доверие потребителей Мичиган
 
Европа сегодня «красная» вслед за Грецией (-3.5%)
Акции Банков в Европе сегодня открылись -8%
Греция надеется на то, что сделка будет заключена на встрече еврогруппы 18 июня
BILD передает что правит-во Германии готовится к дефолту Греции

Греция же тянетт евро вниз второй день, это же оказывает давлешку на золото, лонг которого я держу уже всю неделю.
Вчера хорошо отпрыгнул фьючерс на 30-летние UST.
Рынки мне пока не особо нравятся. Держу лонг голд до стопа, больше никуда не лезу.
Омечу, что вчера на стату 15:30 лучше всего среагировали именно GC_F и ZB_F
Сегодня на PPI кстати золото тоже может дернуться.

календарь вялый:
15:30 сегодня розничные продажи, жоблессы, +импортные/экспортные цены
17:30 банк Канады публикует репорт по экономике
01:00 Банк Чили — процентная ставка
02:00 Перу — процентная ставка

Рубль:
длинные выходные впереди — рос. рынок закрыт в пятницу
в понедельник 15 июня ожидается снижение ставки от ЦБ РФ
25.06 уплата 1/3 НДС за 1 кв 2015, акцизы и НДПИ за апрель
29.06 уплата налога на прибыль, 3й аванс за 2 кв.

Рынки акций мощно отскочили вчера. Сегодня ралли продолжается. Так уже было много раз, и участники рынка привыкли, что можно безопасно выкупать любую коррекцию и класть 2 в карман как с куста. СМИ увязывают происходящее на рынке в основном с прогрессом по Греции. Лично мне нравится внутридневная волатильность на нефти.

Обращает на себя внимание уверенный тренд по бондам США: доходности продолжают расти и достигли максимального уровня за последние 9 мес. Обычно бонды падают в цене (доходности растут) вместе с растущими ожиданиями по экономике, но тут что-то пока не совсем все ясно как раз. Факт налицо: инвесторы просто сливают трежеря потихоньку, вероятно, это связано с тем, что ФРС просто перестала покупать их вот и возник дисбаланс
 
В понедельник удачно взял голды немножко, держу до сих пор, не фиксирую. Есть шанс что к 1200 сгоняем еще.