Опционы - календарь.

ruscash, у этих колов разные даты экспирации. Куплены июльские, проданы сентябрьские.

Alexandr533, А если его не будет или будут возвратные движения, когда выход из позиции? Или предполагается роллирование?

Alexandr533, Называется календарный спред.  Движение  в безубыток ниже 62 и выше 72 за неполные 2 недели это вряд  ли…   Тут еще на волатильноти можно заработать, если вдруг июльская резко вырастет, а сентябрьская на месте останется…  Несколько раз  пробовала это на российском рынке всегда в убытке, на американских иногда в прибыли... 

Alexandr533, да верно,  в аналитике было  так.

Стас Бржозовский, согласен, коллега!
Этот коллега явно ошибся...

Ну или озвучивает неистинные цели построения позиции))))

Alexandr533, http://smart-lab.ru/blog/165168.php

С тех пор изменений нет))))


>только при существенной разности волатильности
Да, и чем больше — тем лучше.

Alexandr533, на мой взгляд, это (почти)никому не интересно((((

Alexandr533, читайте смартлабик поглубже (во времени)… Здесь почти всё есть))))

Alexandr533, самописное у меня. Но в принципе все такое несложное можно и в экселе сделать. Конструкция Ваша вполне возможно отработает, но все таки вега риск при такой айви я бы в долларе не таскал