КИТ финанс

Запись дневного брифинга Freshhh (начало в 12:00 мск, пятница) в разбивке по основным идеям:

01:00 — данные EPFR: +131 млн, несмотря на падение рос. рынка!
05:10 — эконом. календарь на след неделю
09:10 — размещение 2-,5- и 7-летних US Treasures объемом в $100 млрд. 
11:00 — график доходностей 10-летних UST 
14:10 — монитор долгового кризиса — рост доходностей Испании и Италии
18:00 — прогнозы по ММВБ и РТС (ожидаемое на прошлой неделе снижение состоялось) 



Удачных трейдов и выходных!

Добрый вечер всем!


Напоминаю, завтра, 24 марта, состоится первая встеча sMart-lab в Петербурге.

Стулья с диванами расставлены, столы стоят, кофемашины готовы, проектор висит, видео- и вебкамеры готовы… Погода отличная...

Начало мероприятия в 12:00 мск, просьба не опаздывать. Списки зарегистрированных на охране — не забываем паспорта, без них не пропустят. Вход с улицы Марата, бизнес-центр Ренессанс Плаза.

Программа мероприятия здесь. Запланированы кофебрэйки с легкими закусками.

Самое главное — успешно протестирована онлайн вэб-трансляция.

Завтра утром на smart-lab.ru будет размещена ссылка, перейдя по которой можно будет следить за выступлениями в прямом эфире (видео и звук). Надеюсь, что система будет успешно работать, но риски, конечно, есть. Запись на видеокамеру и фотоотчет обязательно будут.

( Читать дальше )

Сегодня, 23 марта, на открытии торгов в Москве мы ждем движения в сторону 1535 пунктов по индексу ММВБ. Торговля, скорее всего, пройдет в нижней части вчерашнего диапазона. Закрытие чуть выше нулевой отметки.
 
Сегодня в Киришах состоится совещание премьер-министра, посвященное вопросам срыва поставок газа в Европу. Газета Коммерсантъ (http://kommersant.ru/doc/1898541) сообщает, что это совещание может оказаться очень неприятным для Газпрома и его руководства. С новой силой возобновились разговоры о необходимости поддержки независимых производителей газа и свободному доступу к газотранспортной инфраструктуре – ситуация выглядит, как попытка передела сфер влияния в сторону Минэнерго и Сечина.
 
Похоже, ожидания этого события были одной из причин тех распродаж, которые мы наблюдали на российском фондовом рынке в течение этой недели. Посмотрим на общий тон и решения по результатам – далее можно начинать думать про хотя бы локальный отскок на закрытии позиций шортистов-инсайдеров.


( Читать дальше )

Фьючерс на индекс S&P500 пробил таки сегодня уровень 1395, подтвердив заход американского рынка в коррекцию, а это означает, что достижение нашим рынком более низких уровней вполне вероятно. Однако в текущий момент снижение замедлилось, большинство акций достигли значимых уровней поддержки, а на графиках многих инструментов сформировались конвергенции. Это дает основания ожидать отскока в ближайшие пару дней, после чего снижение вероятно продолжится.

Ведущая: Елена Беляева



( Читать дальше )

По западным рынкам наша оценка ситуации от «стронг бай» сместилась к ожиданию.
Мы закрыли прибыльные позиции по нефти, сократились по S&P500.
Пессимистично смотрим на золото. А слабые объемы по евро в последние сутки не прибавляют желания покупать.
 
Российский рынок находится в зоне локальной перепроданности.
Долгосрочных лонговых позиций нет.
Сегодня рынок будет торговаться в узком рэндже.

Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот



( Читать дальше )

Опубликованные сегодня утром предварительные данные банка HSBC по индексу PMI Manufacturing Китая оказались достаточно разочаровывающими и указали на слабость показателей промышленного производства.
 
Напомню: HSBC  раcсчитывает индекс на основе опроса 400 малых и средних компаний промышленного сектора Китая. Считается, что наиболее важным является индекс PMIManufacturing, публикуемый национальным Бюро статистики и Федерацией логистики и закупок Китая на основе опроса 820 компаний — данные за март по этому индикатору выйдут в свет 1 апреля 2012 года.
 
Значение индикатора выше 50 пунктов означает рост деловой активности в промышленности, ниже – наоборот, замедление.
 
Flash China Manufacturing PMI в марте оказался на уровне 48,1 пункта против 49,6 в феврале. Это 4-месячный минимум.   



( Читать дальше )

Сегодня индекс ММВБ протестировал снизу пробитый вчера уровень 1570. Ждем продолжения снижения. Причин расти нет. Фьючерс на S&P500, правда, все никак не может опуститься ниже 1395, что снижает скорость погружения нашего рынка. Похоже тонуть будем медленно. Целевые уровни снижения отдельных акций см. брифинг.

Ведущая: Елена Беляева


( Читать дальше )

Страны ОПЕК не смогут перекрыть Иран

Накаляется ситуация вокруг Ирана. К берегам Персидского залива подплывает уже третий авианосец США. Европейский союз вводит нефтяное эмбарго в отношении Ирана с 1 июля. В конце 2011 года власти США приняли закон, согласно которому иностранные финансовые институты потеряют доступ к финансовой системе страны, если продолжат проводить операции с Центральным банком Ирана...
 
Какими могут быть последствия крупномасштабных военных действий в этом регионе для мирового нефтяного рынка? Очень плачевными.  
 
Проанализировав ситуацию по динамике добычи нефти странами ОПЕК, можно говорить о том, что в случае прекращения поставок сырья со стороны Ирана, перекрыть выпадающие объемы нефти будет крайне сложно, т.к. свободные мощности по добыче крайне ограничены.

*ОПЕК-11 — без учета Ирака, который не имеет официальной квоты
Источник: Bloomberg
  


( Читать дальше )

Динамика срочного рынка, торговые идеи, ревизия портфеля

Ведущий: Андрей Архипов



( Читать дальше )

S&P500 продолжаем удерживать лонг.
Нефть в лонге, стопы близко.
На евро огромные объемы на покупку последнюю неделю, что дает основания рассчитывать на продолжение роста с пробитием уровня 1.33 и целью 1.35. Момент входа в лонг отслеживаем внутри дня при появлении серьезных тиковых объемов на покупку (детали в брифинге).
Золото в листе ожидания, продолжаем мониторить на момент входа в среднесрочный лонг.
 
По российскому рынку картина не такая радужная. Сегодня скорее всего мы увидим отскок вверх, первый за последние два дня падения. Если мы не выйдем за пределы 1575 по индексу ММВБ, то появится возможность для краткосрочных шортов.
RIM вышел к нашей цели 164. Пока не пробили 166, можно рассматривать варианты для игры вниз со следующей целью 162.
Подробнее по отдельным акциям в брифинге.

Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот



( Читать дальше )