Индекс ММВБ

Посмотрим на динамику ключевой ставки центрального банка и российского фондового рынка. Представлены месячные значения.

Как видно на графике после начала снижения ставки рынок переходит к очередной волне роста. Но стоит отметить, что в 2 случаях из 3 рынку понадобилось от 4 до 6 месяцев после начала снижения ставки на достижение локального «дна».

При этом сам рынок может показывать опережающую динамику перед началом кризисных явлений. За несколько месяцев до пикового значения по ставке рынок закладывает в свою переоценку значительный дисконт.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Да, ребят, долгожданный момент — я наконец-то выпустил своё первое серьёзное исследование в виде статьи ВАК (ссылка на неё в конце поста). И тему я взял именно такую по 2 важным причинам — мотивация со стороны книги Майкла Эдлесона «Усреднение ценности» и желание занять первенство в России, так как ещё никто не делал настолько масштабного анализа различных стратегий инвестирования на наших российских ценных бумагах. И это как раз ответка тем самым людям, которые говорят, что «все эти американские штуки не работают в России, так как рынок вообще другой, монопольный (и куча разных финансовых отмазок)».

Мне удалось составить 20 стратегий инвестирования, которые уже были основаны на 5 базовых — это “Buy & Hold” (купил себе акции на всю котлету и держишь до конца), DCA (регулярные пополнения на одинаковые суммы), VA (регулярная покупка / продажа акций так, чтобы ваш портфель рос каждый период на определённую сумму), CS (регулярная покупка одного и то же количества / лотов нужных активов) и “Buy the Dip” (одинаковые по сумме покупки активов через каждые N% просадки). Остальные же стратегии — это различные варианты 5 базовых, но с разными условиями + их гибриды. 

С первым днем весны! Наконец-то) 

Индекс вплотную подходит к максимуму. На фьюче продажи хоть и есть, но они не сопоставимы с прошлыми, явно слабее. Пока стоим в зоне покупок. Посмотрим к вечеру итог. По тренд развивается в рамках третьей.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

По индексу коррекция пошла, но продажи оказались очень слабыми, чтобы привести к глубокому снижению. Этой коррекции недостаточно. Подозреваю, что коррекция была в рамках волны 4. В таком случае только идет к завершению волна (1) и только потом нормальная коррекция в рамках волны (2). Сегодня в прямом эфире еще поговорим обо всем.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Коллеги, прямой эфир с разбором ваших инструментов переносится на завтра. А пока кратко о рынке. 

Индекс обновил максимум и тут у меня остается лишь первый вариант с продолжением тренда в рамках старшей пятой волны. На фьюче пока наблюдается активность продаж, но она не сопоставима с прошлыми. Локальная коррекция хоть и может произойти, но потом я жду продолжение роста.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Отскочили от зоны покупок и дошли до зоны продаж. С утра ситуация особо не поменялась. Так что нужно ждать слом либо продавцов, либо покупателей.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Под хорошую раздачу сегодня попал индекс, даже не дойдя до важной точки. Соль в том, что второй вариант по более глубокому снижению, становится очень реальным. Но ничего, основной тренд по пятой волне в приоритете. Так что посмотрим, понедельник он такой, туда сюда.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Решил обратить внимание на графики у Fundstrat Global Advisors (это где Марк Ньютон и Том Ли). Точнее подсмотрел у них интересную идею с сезонностью / цикличностью поведения тех или иных инструментов, называется «циклический композит».

Поэтому пока первым шагом я добавил на предыдущий график среднего изменения индекса МосБиржи линию, которую назвал цикл. Это простое предположение. Если среднее изменение было положительным, то присваиваем дню значение «1», если отрицательное – «-1». Дальше просто суммируем и присваиваем каждому дню накопленную сумму.

В целом график похож на среднее изменение, но есть более выраженные серии роста.

Серия 1 = это первые 90 дней года, то есть первый квартал, с января по конец марта.

Серия 2 = с 221 дня по 257 день года, то есть начало августа по конец первой декады сентября.

Серия 3 = с 275 дня по 313 день года, то есть начало октября по начало ноября.

Понятно, что это не гарантия успеха, но статистика интересная.

Из зоны покупок пошла реакция. И самое важное то, что сейчас поглощают бар продаж. Это открывает путь к максимуму волны B. Тогда вероятно, что коррекция подходит к окончанию, ну или как минимум индекс простоит в боковике.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy