ИТОГИ

Как и обещал, продолжу описывать свои опционные игрища. Сразу после июньской экспирации я прикинул, чего ждать от рынка в ближайший месяц и учитывая фактор лета, решил, что Ришка сильно далеко никуда не пойдёт, а будет колебаться в пределах 128-132К пунктов. Поэтому 16 июня я без лишних сомнений купил кондор с шапкой на 125-130К и безубыточным диапазоном 122-134К пунктов по Ри. Максимальный убыток был 37К, а прибыль 63К пунктов. Основная моя идея была в том, что экспирация пройдёт около 130К.



Но 24 июня случился резкий выход выше 134К пунктов по  Ри, вплоть до 137К, где я видел очередную остановку, поскольку предполагал там сопротивление. Поэтому там я решил роллировать кондор на страйк повыше, чтобы шапка была на 130-135К пунктов. И через несколько дней Ришка опять торговалась в районе 130К пунктов, у меня была прибыль по позиции, которую я частично зафиксировал и сформировал из кондора бабочку с вершиной на 130-том страйке. Бабочка получилась уже безубыточной, и я мог спокойно ждать экспирации.

( Читать дальше )

Итоги текущей недели RIU4

09.07:  +2000 

10.07:  -1830  

11.07:  +2000 


итого : +2170 пунктов
 
 

Мне вот всегда интересно смотреть как прошел торговый период у системного трейдера
и сравнивать со своим результатом
особенно если стратегии наши примерно схожи
 
За первую половину года некоторые выложили свои результаты, я тоже выложу, может кому то тоже будет интересно
и дополню личными ощущениями и событиями в торговле  по каждому месяцу.



( Читать дальше )

Попробую завести новую традицию. Поскольку я помимо фьючерса на индекс РТС люблю поторговать также и опционы на этот фьючерс, а там каждый месяц проходит экспирация, то раз в месяц по факту буду постить опционный профиль PnL, который у меня получился к концу жизни каждой серии опционов. Оговорюсь, что серьёзной суммой я в опционах не работаю, так скорее играюсь небольшими деньгами, чтобы разминать мозг, устающий от рутинного следования сигналам моей основной торговой системы.
Июньскую позицию в опциках я начал формировать 16 мая, Ришка тогда была в районе 123К пунктов, и я рассчитывал, что сильно выше этого уровня она не вырастет, а снизится, но тоже не сильно, образовав коридор 123-118К пунктов. Поэтому я сформировал медвежий колл спрэд 120-125 с целью трансформации его в кондор, когда Ришка опустится ниже 120К пунктов, путём добавления бычьего пут спрэда 110-115. Я тогда надеялся продать 115 путы подороже, а 110 прикупил почти сразу, т.к. они были довольно дешёвыми. Моим ожиданиям не суждено было сбыться, Ришка без коррекции даже до 120К продолжила рост вплоть до 133К пунктов. В это время я позицию никаким образом не трогал, ожидая остановки тренда и формирования краткосрочного боковика. Ришка притормозила лишь через 10 дней, 26 мая, и тогда я решил трансформировать позицию роллировав колл спрэд на 125-130 и добавив бычий пут спрэд 115-120, так что профиль моей опционной позиции в конце мая выглядел следующим образом

( Читать дальше )

Сегодня подводим итоги сразу за 2 прошедших неполных недели, т.е. с 28 апреля по 8 мая. За эти дни было 8 торговых сессий, но мы участвовали фактически лишь в шести, поскольку пятницу 2 мая мы по вполне понятным причинам торговать не стали, а в следующий четверг просто не было подходящих уровней, да и очередные длинные выходные в текущей обстановке тоже не добавляли желания открывать новые позиции. Всего за 6 торговых дней было совершено 3 сделки, из них 2 прибыльные и 1 убыточная. Более подробно ознакомиться со всеми выданными рекомендациями (и проверить их исполняемость) можно ниже.
 
По итогу этих трех сделок мы зафиксировали прибыль в размере 3,1% к депозиту, и наша общая доходность с начала 2014 года составляет уже 19,8%(при использовании порядка 20% от капитала на каждую позицию и ежемесячной капитализации процентов).
 
Для удобства представим текущие итоги на графике:
 


( Читать дальше )

Завершилась очередная сложная неделя для российского фондового рынка, сложная в плане внутридневной динамики, хотя в целом все было достаточно очевидно. Когда рынок не пошел вверх после пятничного скачка, стало понятно, что будем закрывать гэп, и также было понятно, что движение вниз не будет простым. В первые три дня, не смотря на общие преимущество медведей, мы наблюдали изобилие ложных скачков внутри сессии в обе стороны, и поэтому старались избегать активных действий, особенно после неудачного шорта ФММВБ в понедельник. С золотом, тем временем, наблюдалась схожая ситуация, а именно дерганое движение вниз, а нефть и вовсе в последнее время лишилась сколь-либо значимой волатильности и представляет минимальный интерес для внутридневной торговли. В результате нам оставалось обращать внимание только на валюту, где также царствовал узкий боковик, однако были основания ожидать скорого рывка.  Напрямую скажу, мы не знали куда будет этот рывок, но уровни более удобные были для шорта Si, что мы и рекомендовали делать от уровня 35910. Однако рывок произошел в другую сторону, и здесь в игру вернулась наша вторая стратегия (о ней поговорим чуть позже), которая имела рекомендацию по Si в обе стороны при достижении определенных уровней.


( Читать дальше )

Профит каждый день по-немногу — хорошая идея. Скальпить — плохая. Выход — смесь фьючерсов и опционов с заранее просчитанным риском и точками, в которых фиксируется профит и убытки. Вот что получилось из всего этого за три года (2011 — 2013).

По отношению к 4кв. 2013 объем торгов снизился с 55,8 трлн. рублей до 43,3.

Основной объем приходится на Прямое РЕПО с ЦБР и здесь объем снизился с 35,3 до 23,7 – однако это снижение вызвано переходом некоторых участников на сделки с сервисами НРД. Междилерское РЕПО также сократилось с 18,2 до 15,9. А вот РЕПО с ЦК напротив – выросло с 2,4 до 3,7 – участники рынка продолжают «следить за своими рисками». Вообще за год РЕПО с ЦК продолжает «набирать обороты» 1кв 2013 – 0,1; 2кв 2013 – 0,2; 3кв. 2013 – 1,2.

По видам обеспечения: акции, облигации, ОФЗ – также тенденция на снижение с 18,2 до 15,9 трлн.
Однако «внутри» движения разнонаправленные:

• Акции – рост с 7,9 трлн. в 4кв.2013 до 8,2 трлн.
• Облигации – заметное снижение с 7,8 до 5,7
• ОФЗ – также снизились с 2,6 до 2.

Срочность сделок на междилерском РЕПО:

• Внутридневной объем стабилен – 1%
• 1 день – 69% 4кв.2013 против 71% в 1кв.2014
• От 2 до 7 дней – без изменений = 27%
• 8-15 дней – снижение — с 2% до 1%
• 16-90 – 1% и 0,4%
• 91 – год – стабильно = 0,1%

( Читать дальше )

Сегодня мы подводим итоги сразу за 2 недели нашей работы, поскольку предпоследняя неделя была настолько скучна, что отдельно писать по ней не было никакого смысла. Прошлая неделя также не отличилась для нас особой активностью, но вместе по ним уже можно подводить итоги. Справедливости ради стоит отметить, что с 14 по 17 апреля многие инструменты давали зарабатывать, но большую часть этого движения поймать не удалось, поскольку низкая волатильность предыдущих дней не давала сформировать удобные уровни. Отыграть удалось лишь падение Ри во вторник, что и оказалось самой удачной сделкой за 2 недели. Более подробно по всем выданным рекомендациям можно ознакомиться ниже.
 
Несложно заметить, что за последний год активность торговли по нашей системе несколько снизилась, что не могло не сказаться на результатах. За первый год доходность составила почти 100%, а за 2013 год доходность составила чуть более 35%, в основном из-за провальной второй половины. Пока идет работа по оптимизации системы, однако, в условиях изменившегося рынка, некоторые закономерности перестают работать. Тем не менее, на фоне условий, которые мы предлагаем, а именно простейшей формы рекомендаций, исполнение которых потребует не более 15 минут в день, доходность 30-50% годовых все еще видится вполне приемлемой.


( Читать дальше )

///
Медведев: «определенные силы» толкают Россию к кризису

Динамика ВВП хуже, чем в прошлом году, признал премьер; министр финансов не исключает, что в 2014 году рост экономики будет близок к нулю

источник: www.vedomosti.ru/politics/news/25352981/medvedev#ixzz2yzSa1F6b
///


В принципе все понятно — национальные проекты провалили, реформа энергетики путем дробления накрылась медным тазом, роснано — а что оно вообще делает?, фондовый рынок — пульс ровный как у трупа который год… Сердюкова амнистировали за воровство, девальвация рубля и прочая и прочая...

Теперь все подвели под то, что во всем оказывается виноваты запад и «определенные силы» и руки умыты за 14 лет управления страной…

Нормально? Они внатуре нас за идиотов всех держат?