ДОЛЛАР РУБЛЬ

В начале недели биржевой курс доллара опустился ниже 89 руб./$, обновив пятимесячный минимум. Игре в пользу рубля способствуют подготовка экспортеров к налоговому периоду и усилившиеся риски штрафов в случае отказа от продажи валютной выручки. По оценке аналитиков, к концу месяца курс доллара может опуститься до 83–85 руб./$.

Отметим, что курс рубля снижается вполне закономерно. Этому способствует приток «нефтеюаней» на фоне высоких цен на нефть, даже несмотря на снижение относительно сентября-октября. Цена Urals сейчас около $74 за баррель. Логично, что экспортеры имеют хорошую экономику даже при таком курсе и таких ценах. Однако если раньше игроки на валютном рынке отыгрывали рост цен на нефть как бы «наперёд», то сейчас рынок движется только на фактическом притоке валютной выручки, который происходит с лагом. Текущий диапазон 85-90 за доллар является оптимальным для большинства экономических субъектов. Не сразу, но он должен замедлить инфляцию, а значит ЦБ в свою очередь, может приступить к снижению ставки в 2024 году. Пока же мы находимся скорее уже в финальной стадии цикла роста ставки. Однако для активных покупок облигаций мы бы дождались фактических данных по замедлению инфляции.

( Читать дальше )

Тихонько сползаем. Особых усилий уже не видно. Идет доформировывание пятых волн. Ключевой рубеж — зона продаж. Буду ждать когда к нему подойдут. План как был так и есть.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

 Курс доллара к рублю интервалами 1 день

С начала месяца доллар подешевел к рублю на 5,35%, и это означает, что российская валюта может закрыть лучший ноябрь как минимум с 2003 года. Исторически это не самый сильный месяц для рубля: за период с 2003 года USDRUB по итогам ноября снижался восемь раз (включая текущий год) и рос тринадцать раз.

( Читать дальше )

Вчера курс доллара смог откатиться к 88 руб., обновив минимумы с конца июня. Объем торгов парой доллар-рубль с поставкой «завтра» достиг 1,48 млрд долл., — это максимальное значение с 12 октября, когда рынку стало известно о подписании указа об осуществлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Мы связываем усиление позиций рубля как с активизацией экспортеров, готовящихся к выплате налогов 28 ноября, так и улучшением конъюнктуры мировых рынков, побуждающего и спекулятивных участников увеличивать «короткие» позиции по доллару.

Действительно, ситуация на рынке нефти в целом стабилизировалась после неоправданных, на наш взгляд, распродаж прошлой недели. А доллар продолжил откатываться к мировым валютам на фоне ухода опасений по ставке ФРС и, как следствие, отката долларовых ставок: индекс DXY, отражающий позиции американской валюты против 6 ведущих мировых валют, упал  почти к 103 пунктам (соответственно, евро подрос к 1,095), — это минимумы с конца лета.

Сегодня утром доллар пытается пойти ниже.

( Читать дальше )

паттерн: (D) обновление минимума за 100 дней
дата: 20.11.23
инструмент: USDRUB
данные для теста: с 2003 г.
кол-во случаев: 97
частота: 4.85 раз в год
без сигнала: 5.06%

Вопреки сезонности в ноябре, пара USDRUB обновила июльский минимум, снизившись на -5.35% с начала месяца. В краткосрочной перспективе сигнал бычий (сигнал на ослабление рубля, до 5 торговых дней).

Какая динамика ожидает USDRUB в ближайшие 2-3 месяца по торговым дням? Смотрите с подпиской на headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Ждунам купившим по 100 не читать, опасно для жизни😁

К выборам думаю ещё крепче будет👍

Российское правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы и сенаторов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Проект о внесении соответствующих поправок в КоАП уже прошел согласование в Минфине, Минюсте и Минэке.

Согласно внесенному документу, за уклонение от продажи валюты должностным лицам может грозить штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а юрлицам — от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Эксперты отмечают, что похожая поправка действовала до 2013 года, однако существенное отличие заключается в привлечении к ответственности должностных лиц: например, финансовых и генеральных директоров, пишут «Ведомости».


@frank_media

t.me/frank_media/12189

Brent жду на 180+-.
Срок — дело неблагодарное, но можно предположить, что всё случится близко к середине марта.
По поводу рубля у меня была предыдущая заметка.
Ни в коем случае не призываю к активным действиям, но можно захеджировать позиции опционами, чтобы не было мучительно больно.