ГАЗПРОМ

Большая часть трейдеров, открывают и закрывают позы по сигналам индикаторов.  Наложив индикатор, новичок пытается следовать его «сигналам». Если у человека есть голова не плечах, а не вилок капусты, то он попытается его как то «оптимизировать» — ищет «оптимальный» период… не задумываясь ни на секунду, об обоснованности того или иного параметра. 
Не смотря на корреляцию рынков и большинства бумаг, у каждой из акции есть свой характер движения. он уникален, как не бывают двух зебр с одинаковыми полосами, так и не бывает двух акций, которые бы имели идентичные параметры. — ИМХО!
Исходя из этого, у меня возникла проблема адаптации Bolinger Bonds для Газпрома. Если трейдер решил применить сей индикатор, то максимум, что он меняет — период. А вот вторую составляющую — стандартное отклонение (в которой и заключается вся изюминка) оставляют либо по незнанию, либо по религиозной убежденности, что Цена закрытия выбранной акции подчиняется правилу нормального распределения. 


( Читать дальше )

И столько уже постов от покупателей ГП. Прямо так  и тянется рука нажать кнопку BUY. Решил разбавить покупательский позитивчик своим негативчиком.

1. Фундаментал у ГП плохой. Писал об этом в феврале у себя в блоге http://cowperwoods.livejournal.com/3849.html 

2. США еще и не начинали корректироваться. Выдадут позже после того как отчетность закончится. Думаете мы в сторонке останемся, будем со стороны наблюдать?

3.  По ГП мы достигли 165, легко пробили и еще 2 рубля сделали. Ну и что? Думаете мы не сможем после этого на 145 уехать. Да легко, на коррекции амеров. Бумагу продают большие дяди и не надо свои минитазики подставлять, есть опасность, что вы еще и соседей зальете. Дяди выкупят там где им надо, а вам еще с соседями кошмариться.

4. ГП слабее индексов. Самый мощный сигнал для отказа от покупок.

5. Наши фондовые индексы слабее других выглядят. Это также повод, чтобы постоять в стороне от среднесрочной покупки

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! Хотя кому как ;-((( 
 
Неплохое начало данного поста ;-)

На этой неделе появилась возможность полноценно работать внутри дня всю основную сессию от начала до конца. последние два месяца торговал в основном только на вечерней сессии или в лучшем случае со второй половины дня. И результаты были не плохие. В апреле +30% в сумме по двум счетам (фортс+форекс) торговал только евродоллар и фсбербанк. 
И вот на этой неделе решил поменять фсбер на фгазпром и ждать в сторонке пока евродоллар выйдет наконец то из диапазона 1.3000-1.3200.
результат не то чтобы фиговый, но уж точно позитивным его не назовешь. уж лучше бы я эти два дня просто спал и то результат лучше был бы ;-) 
Не понимаю как можно сидеть целый день (или большую часть дня) за монитором. к вечеру голова совсем соображать перестает. Наверное все таки для меня удобнее торговать большие ТФ. или возможно сейчас рынок такой тухлый (для тех кто торгует только от лонга ;-)) Шортистам вчера хороший день выдался ;-) сидел и радовался за них ;-) почему работаю только от лонга говорить не охота ;-)

за эти два  дня пришел к нескольким выводам:

( Читать дальше )

В 2010 году «Газпром» ввел новую дивидендную политику, в соответствии с которой выплаты по акциям вырастут с 30 до 35 процентов от чистой прибыли Газпрома. Минимальные выплаты по дивидендам будут составлять не менее 17,5 процента от чистой прибыли. Главный финансист концерна Андрей Круглов не раз заявлял про высокие дивиденды от чистой прибыли в 2012 году
За 2010 год «Газпром» выплатил 91 миллиард рублей дивидендов (3,86 рубля на акцию). На 2011 год Газпром направить на дивиденды 180 миллиардов рублей, что станет для акционеров очередным рекордом.
Также был рассмотрен бюджет выплат дивидендов в размере 200 миллиардов рублей в год, около 8,5 рубля на акцию.
.
.
ну а теперь бредовая версия — предположим, что дивиденды 8,5 руб
160 руб акция — 5,3% на акцию
200 руб акция — 4,2% на акцию
государству выгодно показать высокие дивиденды.
 
 

Акции Газпрома, как и ожидалось в посте 17 апреля  http://smart-lab.ru/blog/50705.php…  , подошли к району декабрьских минимумов и уровню 61.8% по фибе к общему росту...



( Читать дальше )

Вчера произошла остановка фондовой биржи ММВБ. Проблему исправляли очень долго. Биржу запустили только поздно вечером, когда стало ясно, что обвального движения вниз уже не последует.

И что мы видим сегодня.

1. Индекс РТС падает на 0,5 %
2. Нефть сорта Brent падает на 0,2 %
3. Фьючерс на индекс доллар-рубль падает на 0,5%


Зачастую эти величины (1 и 3) торгуются в обратной корреляции. Т.е. доллар падает, индекс РТС растет и наоборот.А движение в нефти обычно является своего рода корректирующим коэффициентом. Т.е. если нефть растет, то у индекса РТС поддержка сильнее.

Так вот к чему этот пост. Подобная рыночная раскорреляция говорит о том, что некоторым участникам рынка потребовался рубль и они продают долларовые активы. Вопрос для чего? Выдвину несколько гипотез.

1 версия. Вчера остановка ММВБ произошла не случайно. Нашему рынку светил обвал, т.к. мы уже давно колотимся о нижнее сопротивление, под которым пустота и легкий полет к 1400 по ММВБ.  «VIP-участнику» рынка (назовем его так) потребовались дополнительные средства для покрытия своих позиций, т.к. иначе бы ему светил margin call. На руках средств не оказалось, вот и пришлось останавливать биржу по звонку «сверху», а сегодня прямо с утра начать продавать доллар, чтобы пополнить счета рублями.

( Читать дальше )

значит разворот близок. ну 2-3-4% максимум продавят еще. я так думаю
 

газпром слабо выглядит, а его всё покупают и покупают. даже сегодня человек 5-6 написали, что набрали лонгов газпрома. 
ой не к добру это.
разворот всё равно не будет плоский, будет резкий нырок вниз