Волновая теория Эллиотта

Эта история случилась на прошлой неделе, когда Греция и ее партнеры по еврозоне заключили сделку по долгу страны. Согласно соглашению, Греции было предоставлено 10-летнее продление срока погашения долга и не придется выплачивать какие-либо платежи до 2032 года. Хотя обе стороны рассматривают сделку как выигрыш, некоторые считают, что это просто откладывает неизбежное и передает тяготы страны его будущим поколениям. Однако 2032 год выглядит как отдаленное будущее, и фондовый рынок, похоже, готов воспользоваться этим временем. Три года назад, 4 июля 2015 года, мы написали статью об индексе Athens General, в котором говорилось, что «он должен начать расти, несмотря на все проблемы, которые Греции придётся решать». Наш позитивный взгляд был вдохновлен график ниже. Взгляните.
Месячный график Athens General сделал все возможное падение с момента его рекордного максимума 6355 в 1999 году. С точки зрения волн Эллиотта это выглядело как гигантский простой зигзаг — коррекция A-B-C, волна 5 в C которой должна была сделать последний минимум до возобновления восходящего тренда. В феврале 2016 года индекс упал до нового минимума 421. К январю 2018 года Athens General уже находился в районе 900. Это восстановление на 112% может быть захватывающим, но его структура намного интереснее для нас, потому что она подтверждает, что первый шаг крупного бычьего рынка уже сделан. Следующий график объясняет.

( Читать дальше )

Цена биткойна, самой большой криптовалюты там, только что упала до самого низкого уровня с начала года. Предыдущий серьезный минимум в 5920 долл. США, зарегистрированный в начале февраля, был, наконец, нарушен. BTCUSD в настоящее время колеблется около 5850 долларов США, что приводит к его потере за неделю 9,3%. Но почему биткойн рушится на этот раз? Возможно, это имеет какое-то отношение к финансовому регулятору Японии, который, похоже, возобновил подавление криптовалютных бирж. Может быть, это имеет какое-то отношение к Bithumb, южнокорейской бирже, у которой хакеры недавно украли цифровые токены стоимостью 30 миллионов долларов. Может быть, но у нас есть более простое объяснение, и это имеет какое-то отношение к этому человеку:
Пожалуйста, примите наши извинения, но мы не смогли найти его фотографию. Это Леонардо Фибоначчи — итальянский математик 13-го века, известный своим открытием знаменитой последовательности чисел, названных в его честь, из которых происходят несколько очень интересных «соотношений Фибоначчи». 0,618, 1,618 и 0,382 являются тремя коэффициентами Фибоначчи, которые не только влияют на ряд сложных структур в природе, но и занимают своё место на финансовых рынках. 0,382 в частности, по-видимому, является самой причиной распродажи биткойнов на этой неделе. Нижеприведенный график был отправлен нашим подписчикам в качестве краткосрочного обновления в среду, 20 июня, тогда как BTCUSD все еще держалась выше 6620 долларов США. Это показывает, что наибольшая криптовалюта развернулась на юг вскоре после касания уровня 38,2%.

( Читать дальше )

Поправьте нас, если мы ошибаемся, но не должно ли увеличение предложения привести к снижению цен? Ну, по крайней мере, такова была причинно-следственная связь. ОПЕК полагалась на неё, когда решила увеличить добычу нефти на встрече в Вене в пятницу, 22 июня. В попытке поставить недавний всплеск цен на нефть под контроль ОПЕК и ее союзники согласились увеличить добычу на один миллион баррелей в день. Увы, рынок имел другие планы. Вместо снижения цены на нефть взлетели. На данный момент нефть WTI выросла на 4,24% за день, а Brent — на 3,22%. Но как объяснить сегодняшнее ралли в цене на нефть? Очевидно, что экономика 101 не может нам помочь. С другой стороны, волновой принцип Эллиотта фактически помог нам на два дня опередить нелогичную реакцию рынка на решение ОПЕК. График ниже был отправлен подписчикам в среду, 20 июня.
В начале недели наши краткосрочные перспективы также были медвежьими. Тем не менее, неспособность медведей ускориться до отказа говорило нам о необходимости изменения планов. Это изменение было приведенно на графике выше. Он предположил, что до тех пор, пока цена не упадёт ниже 63,57 доллара, нефть WTI, скорее всего, находится в волне «c» расширяющейся плоской коррекционной волны B. Согласно теории, волна «c» должна была превышать верх волны «a» этого паттерна, который предположил, что 68,64 доллара США является разумной бычьей целью, что дает трейдерам приемлемый коэффициент риск/прибыль в размере 2. Через два дня обновленный график, представленный ниже, показал всплеск нефти, вдохновленный ОПЕК.

( Читать дальше )

Основная часть снижения EURUSD, которое ведется с февраля, уже сделано, но новый годовой минимум ниже 1.1510 необходим, прежде чем мы сможем считать пятиволновым снижение с 1.2555. Завершение импульсного снижения послужит основой для самого крупного ралли с начала этого года. Коррекция к спаду, вероятно, будет длиться недели и, возможно, месяцы.
Доводы о верхе в нефти сильны. Со структурной точки зрения трехволновое продвижение с минимума 2016 года шло в параллельных линиях, две вверх ноги почти равны по длине, а наклон второй ноги выше, чем первый — все общие характеристики корректирующий паттерна «зигзаг». С технической точки зрения, пик сопровождался дивергенцией, которая часто сопровождает важные поворотные моменты — особенно пятые волны. В сочетании, есть веские аргументы в пользу того, что верх на месте. Если это так, сырая нефть (и нефтяной комплекс в целом) должна упасть в импульсном режиме.

( Читать дальше )

Быки USDCAD доказали, насколько упорными они могут быть, подняв пару годового максимума, несмотря на многочисленные медвежьи вмешательства на этом пути. В течение последнего месяца USDCAD медленно прогрессировала, часто меняя направление, так как отношения США и Канады стали ухудшаться после саммита G7. Ожидаемое возобновление пересмотра НАФТА, а также растущая угроза глобальной торговой войны сказываются на канадском долларе. Но трейдерам не приходилось постоянно следить за всей политикой, потому что волновой принцип Эллиотта, видимо, сумел поставить их на месяц раньше новостей. График ниже был отправлен нашим подписчикам 16 мая. В то время как USDCAD торговался вблизи 1.2860, путь к 1.3150 уже был проложен, как тропинка в лесу.
С точки зрения Волн Эллиотта была одна простая причина оставаться бычьей. Был импульс с пятью волнами от 1.2247 до 1.3125, а затем 17 апреля коррекция до 1,2527. Эти два паттерна сформировали волновой цикл 5-3, после которого тренд должен был возобновиться в направлении импульсной последовательности и в конечном итоге превысить максимум волны «а». Проблема заключалась в том, что восстановление с 1.2527 до 1.2998 выглядело как трехволновая картина, которая устранила возможность появления еще одного пятиволнового импульса в положении волны «с». Единственный вид движущей волны, субволны которой могут иметь трехволновую структуру, является диагональю, и поскольку мы говорим о волне С здесь, должна была образоваться конечная диагональ. Таким образом, ждать роста имело смысл, если USDCAD торгуется выше 1.2527, так как волны 3, 4 и 5 должны были поднять пару до нового максимума в волне «c». Обновленный график ниже показывает, как все прошло.

( Читать дальше )

Прошло более четырех месяцев с тех пор, как мы в последний раз писали о немецком DAX 30. Индекс голубых фишек торговался около 12 700 после резкой распродажи с 13 602. Однако, несмотря на то, что она выглядела довольно страшно, Принцип волн Эллиотта подсказал: «Похоже на коррекцию, которой можно воспользоваться». К сожалению, DAX 30 упал еще на 1000 пунктов до 11 727, прежде чем, наконец, нашел поддержку, достаточно сильную, чтобы отбить медведей, поэтому мы определенно не смогли поймать дно. Хорошей новостью является то, что к концу мая эталонный показатель снова оказался выше 13,200. Часовой график немецкого DAX 30 ниже визуализирует волновую структуру этого ралли и позволяет нам проверить, все ли контролируются быками.
Восстановление с 11,727 до 13,204 выглядит как пятиволновый импульс из учебника с расширенной пятой волной, обозначенный (i) — (ii) — (iii) — (iv) — (v), который находится в положение волны 1 в (5) в большей картине. Этот паттернн означает, что, пока цена остается выше 11 727, рынок быков все еще жив. Это также говорит о том, что недавнее падение с 13 204 до 12 548 является частью трехволновой коррекции (a) — (b) — © в волне 2 в (5). Если этот подсчет верен, ожидается, что волна © of 2 должна перетащить DAX 30 в зону поддержки между 50% и 61,8% уровнями Фибоначчи до возобновления восходящего тренда. Кроме того, расширенные пятые волны обычно полностью перекрываются следующей коррекцией, что является еще одной причиной для подготовки к большей слабости к 12 400 в краткосрочной перспективе. В заключение мы можем увидеть еще одно снижение на 450 пунктов, но если медведи не смогут пробить 11 727, положительный прогноз DAX 30 остается в силе. 14 000 все еще является жизнеспособной бычьей мишенью в предстоящие месяцы.

перевод отсюда

Биткойн снова снижается. После небольшого восстановления с $ 7027 до $ 7791 в первую неделю месяца BTCUSD пробил поддержку в $ 7200 и все еще, похоже, находится в нисходящей спирали с максимума в декабре 2017 года $ 19 666. Но давайте проигнорируем разговоры «пузырь или не-пузырь» и сосредоточимся на краткосрочной картине на минутку. Биткойн потерял более 300 долларов за монету всего за час. Согласно newsbtc.com, внезапная авария была вызвана Комиссией США по торговле товарными фьючерсами, которая обвинила ряд крупных бирж, таких как Kraken, Coinbase и Bitstamp, в манипуляции ценами. Ну, если сегодня CFTC вызвал резкий скачок, почему Воновой принцип Эллиотта сумел поставить нас в известность на четыре дня раньше? Нижеприведенный график был отправлен нашим подписчикам в качестве обновления за середину недели в среду, 6 июня.
Четыре дня назад 30-минутный график биткойна показал, что восстановление с 7027 до 7791 долларов было корректирующим по своей природе. Это выглядело как простой зигзаг a-b-c из учебника с конечной диагональю в положении волны «c». Теория утверждает, что, как только коррекция закончена, возобновляется большая тенденция. Здесь этому откату предшествовала резкая распродажа от $ 9949, поэтому имело смысл ожидать аналогичного результата. Кроме того, график также предоставил нам определенный уровень стоп-лосса в 7791 долл. США. Пока BTCUSD торгуется под ним, медведи все еще в силе. Обновленный график ниже показывает, как ситуация развивается со среды.

( Читать дальше )

«Степень самоуспокоения… вернулась туда, где она была… в день пика Доу».Текстовая версия:

Аналитики Elliott Wave International на протяжении десятилетий наблюдали за рынком, что, когда инвесторы становятся самоуспокоенными, часто возникает резкая волатильность.
Например, сентябрьский волновой теоретик Эллиотта 2007 года сказал:

«Рынок, безусловно, готов к панике. Уверенность держалась в течение 2½ десятилетий, в течение которых инвесторы стали совершенно безразличными к риску. Они придерживаются ряда заблуждений, которые способствуют такой самоуспокоенности.»

Всего через несколько недель после опубликования этого комментария DJIA поставил максимум, а затем упал на 54%.

5 января 2018 года. Самоуспокоенность вновь получила широкое распространение среди инвесторов, от менеджеров хедж-фондов и финансовых консультантов среди участников рынка Mom-and-Pop. Финансовый прогноз «Elliott Wave» сказал следующее:



( Читать дальше )