На рынке все прошло по прогнозу. ОПЕК не стал сокращать квот, RI рванул вниз, а волатильность резко подскочила.
Всем доброго дня.
В конце декабря предстоит внести последний платеж по рассрочке, деньги уже сняты из банка. Так почему бы не прокрутить их на FORTS до ближайшей экспирации 15 декабря? Прошлый «эксперимент» прошел удачно, а в целом за последние 3 года я 9 месяцев торговал опционами по данному принципу с неплохим результатом.
О методе и принципах цитирую себя же из первого эксперимента:
Цитата
Всех интересует: как с этими жуткими плечами и текущей волатильностью можно стабильно торговать и в один чудесный день не потерять депо целиком.
На это я много раз отвечал: «Подумайте о грамотной продаже опционов. Как минимум это хорошая замена банковским вкладам с доходностью от 30% в год, при контролируемых рисках».
Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. В то же время, и доходность в таком случае может быть гораздо выше 10% в месяц, но надолго ли...
XIV — это еще одна etn на волатильность, только движение происходит скоррелированно со SPY. Появился интересный момент с явными признаками слабости волатильности:
1 — SPY взял дневные хаи и хаи премаркета, XIV хаи премаркета не смог взять. Явной слабости пока не присутствует, очень часто в такие моменты волатильность как раз и обманывает если поспешить.
2 — SPY значительно пробивает хаи + фейкает фигуру при этом XIV близко к хаю дня не подошел — это уже отличный показатель слабости. В итоге шорт 29.00$ средняя. Выходил первую часть довольно рано, так как не нравилось как волатильность держалась на 28.80$.