Волатильность

Индекс волатильности находится на самом низком уровне за 10 лет с 2007 года. Индекс волатильности VIX является распространенной мерой подразумеваемой волатильности опционов на Сиплого. Этот индекс вычисляется CBOE. Зачастую VIX упоминается как индекс страха или индикатор страх. Этот индикатор представляет собой меру рыночных ожиданий на следующий 30-дневный период. Низкие уровни VIX ассоциируются с высокими ценами на акции и высокой самоуверенностью. Высокие значения индекса коррелируют с низкими и волатильными ценами на акции и это отличное время для покупок акций.

На графике ниже показано, что индекс волатильности расходятся индексом политической неопределенности. Регрессионная модель показывает, что более вероятно повышение VIX до 30, а не колебания в районе 10.

( Читать дальше )

Вот задался тут вопросом, в обычной ситуации, когда мы покупаем календарные спрэды мы смотрим на разницу в волатильности и надеемся что волатильность ближней серии упадет, а дальней изменится не так сильно… ну или даже лучше сказать, на момент экспирации, вола дальней волатильности не изменится, а еще лучше вырастет.. 

вот пару картинок для примера

исходная волатильность


+50% волатильности к дальнему опциону на момент экспирации ближнего


( Читать дальше )

Про ближний контракт речь. Судя по настрою, да еще и в конце недели, — это вовсе не предел. Очень интересно заработают там продавцы или…

Грустна, угрюма ситуация.
И Si стоит, и Ri в прострации.
Поджало хвост распределенье.
Эксцесс растет к едреней фене.
Ассиметрия окривела.
Ликвидность вовсе… обалдела.
И волатильность никакая.
Что делать? Я, увы, не знаю.

Спекулятивные нетто-шорты на индекс волатильности CBOE (VIX) установили новый 6-летний рекорд.


В то же время, индекс глобальной экономической неопределённости на максимуме, а волатильность рынка остается на минимуме, показывая все всё больше и больше углубляющуюся дивергенцию.



( Читать дальше )

Интересует есть ли на просторах интернета с свободном доступе возможность посмотреть данные по историческим ожидаемым волатильностям, интересуют валютные пары EUR/USD, GBP/USD и т.п.

Часть 1.  тут  Часть 2. тут Часть 3. тут

Текста в этот раз будет много, много но уверен он будет очень многим полезен. 

Перед прочтением для разгрузки мозга, можно посмотреть видосик с музыкой сегодняшних торгов
Сегодня кстати пятница 13-е :)  День закрылся хорошо.


( Читать дальше )

Линдси Грэм (англ. Lindsey Graham) — американский политик-республиканец.
С 1995 по 2003 год был членом Палаты представителей США от 3-го избирательного округа Южной Каролины.
Старший сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 года. Отмечают его влиятельность[1].

( Читать дальше )

Кто нить торгует волатильность по индексам на фондовой секции?
Написал для МТ5 индикатор-сигнальщик входов по стратегии волатильность рассчитанных индексов.

























т.к. МТ5 ущербный как биржевой терминал, то интересно будет совместно реализовать данную тему на С++ с подключением по FIX/FAST.

Перед просмотром рекомендую к ознакомлению Волатильность курса рубля и нефти в сложное время для страны 2013-2016

Сделал анализ за последние два месяца 2015 и 2016 гг по аналогии с предыдущим анализом.

21.10.2015 — 22.12.2015
Средняя волатильность рубля 1.46р
Средняя волатильность нефти 1.5$

21.10.2016- 22.12.2016
Средняя волатильность рубля 0.97р
Средняя волатильность нефти 1.42$

21.10.2015 — 22.12.2015

ТОП-10 волатильность рубля 21.10.2015 — 22.12.2015

14.12.15: 5.02
08.12.15: 3.74
10.12.15: 3.49
03.11.15: 2.81
27.10.15: 2.74
06.11.15: 2.47
28.10.15: 2.11
23.11.15: 2.05
23.10.15: 2.03
16.11.15: 1.95

ТОП-10 волатильность нефти 21.10.2015 — 22.12.2015

28.10.2015: 2.61
03.11.2015: 2.43
11.12.2015: 2.39
07.12.2015: 2.38
04.11.2015: 2.31
02.12.2015: 2.17
04.12.2015: 2.12
23.11.2015: 2.12
16.11.2015: 2.01
12.11.2015: 1.95

21.10.2016- 22.12.2016


( Читать дальше )