Волатильность

Спекулятивные нетто-шорты на индекс волатильности CBOE (VIX) установили новый 6-летний рекорд.


В то же время, индекс глобальной экономической неопределённости на максимуме, а волатильность рынка остается на минимуме, показывая все всё больше и больше углубляющуюся дивергенцию.



( Читать дальше )

Интересует есть ли на просторах интернета с свободном доступе возможность посмотреть данные по историческим ожидаемым волатильностям, интересуют валютные пары EUR/USD, GBP/USD и т.п.

Часть 1.  тут  Часть 2. тут Часть 3. тут

Текста в этот раз будет много, много но уверен он будет очень многим полезен. 

Перед прочтением для разгрузки мозга, можно посмотреть видосик с музыкой сегодняшних торгов
Сегодня кстати пятница 13-е :)  День закрылся хорошо.


( Читать дальше )

Линдси Грэм (англ. Lindsey Graham) — американский политик-республиканец.
С 1995 по 2003 год был членом Палаты представителей США от 3-го избирательного округа Южной Каролины.
Старший сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 года. Отмечают его влиятельность[1].

( Читать дальше )

Кто нить торгует волатильность по индексам на фондовой секции?
Написал для МТ5 индикатор-сигнальщик входов по стратегии волатильность рассчитанных индексов.

























т.к. МТ5 ущербный как биржевой терминал, то интересно будет совместно реализовать данную тему на С++ с подключением по FIX/FAST.

Перед просмотром рекомендую к ознакомлению Волатильность курса рубля и нефти в сложное время для страны 2013-2016

Сделал анализ за последние два месяца 2015 и 2016 гг по аналогии с предыдущим анализом.

21.10.2015 — 22.12.2015
Средняя волатильность рубля 1.46р
Средняя волатильность нефти 1.5$

21.10.2016- 22.12.2016
Средняя волатильность рубля 0.97р
Средняя волатильность нефти 1.42$

21.10.2015 — 22.12.2015

ТОП-10 волатильность рубля 21.10.2015 — 22.12.2015

14.12.15: 5.02
08.12.15: 3.74
10.12.15: 3.49
03.11.15: 2.81
27.10.15: 2.74
06.11.15: 2.47
28.10.15: 2.11
23.11.15: 2.05
23.10.15: 2.03
16.11.15: 1.95

ТОП-10 волатильность нефти 21.10.2015 — 22.12.2015

28.10.2015: 2.61
03.11.2015: 2.43
11.12.2015: 2.39
07.12.2015: 2.38
04.11.2015: 2.31
02.12.2015: 2.17
04.12.2015: 2.12
23.11.2015: 2.12
16.11.2015: 2.01
12.11.2015: 1.95

21.10.2016- 22.12.2016


( Читать дальше )

Друзья, с чем связаны резкие скачки волатильности??? вот только что на всех ближайщих путах и колах и на ри и си (по нефти нет) резко упала вола, на всех страйках. Как такое может быть? Что, неужели, резко все маркетмейкеры и участники переоценили риски? Пожалуйста, опытные люди, что думаете по этому поводу?

Ответ прост: покупатели волы ;)

Очень волатильненько так бывает. И в связи с этим вопрос — как правильно встречать новости в позиции? Или не стоит вообще их встречать?

Я думал на досуге и пришел к выводу, что нужно их встречать с серьезной положительной вариационной маржой. А как вариант уменьшать позицию, а потом при сохранении прежних условий снова добавлять. Я сам не торгую экстрадей.

Что подскажете?

Вот пост, который по данным крупного американского брокера TD Ameritrade показывает, что после 70% годовых начинает рулить скилл трейдера, а не систем. Как это связано — мне кажется человек лучше примет решения на волатильности после выхода новостей, учтет больше факторов, и возможно его не выкинет из позиции, и он заработает чуть больше, чем алгоритм, который допустим перезайдет хуже.