Волатильность

Биржевой канал от 29.10.2012
В эфире: Александр Лобов, Роман Усов

 

Волатильность.
Published by blog.cruss1u5.ru
Вопросы, замечания, пожелания Вы можете направлять info@cruss1u5.ru 


__________________________ 
* Floor+Electronic Combined

• EqW — «Средневзвешанная сигма»
• RM1994 — Методика РискМетрикс'94
• RM2006 — Методика РискМетрикс'2006

This report is offered for entertainment purposes only and is in no way intended to serve as personal investing advice. Readers should not make any investment decision without first conducting their own thorough due diligence. Readers should assume the editor may hold a position in any securities discussed, recommended or panned. While the information provided is obtained from sources believed to be reliable, its accuracy or completeness cannot be guaranteed.

Биржевой канал от 26.10.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 26.10.2012
В эфире: Александр Лобов, Иван Заражевский

 

Биржевой канал от 26.10.2012
В эфире: Марина Седова, Станислав Зеленецкий, Алексей Андрейченко, Владимир Волков

 

До конца октября осталось меньше недели, а диапазон колебаний месяца остается самым низким в текущем году. Хотя исторически октябрь ни разу (!) за все время существования индекса ММВБ не являлся самым вялым месяцем в году. Поэтому очень логично будет предположить, что в оставшиеся дни диапазон колебаний будет существенно расширен.
 
Чтобы оценить возможный диапазон таких колебаний обратимся к статистике. С 1998 по 2011 год средний диапазон колебаний октября являлся вторым по величине после сентябрьского. Расчет велся в процентах величины месячного размаха котировок (максимум — минимум) от цены закрытия предыдущего месяца. Всего четыре месяца в году обычно оказывались волатильнее среднегодового показателя. К ним относятся май и все осенние месяцы.
 
 
В текущем 2012 году распределение месячной волатильности индекса ММВБ оказалось близким к многолетним значениям. Картинки во многом сходятся. Февраль ниже значений января и марта. Апрель ниже марта и мая. Резкий майский всплеск. Летнее затишье и август самый тухлый месяц. Сентябрь выше августа (правда недотянул до среднегодовой линии). И вот октябрь пока выбивается из тенденции. Хотя исторически должен опережать среднюю линию. И составлять примерно 11,3% против текущих 3,7%.
 


( Читать дальше )

Биржевой канал от 25.10.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Рынок начал падать, волатильность тоже снижается. 
Я не давно на рынке — но мне кажется рынки не бояться уже падения — и опционы получаются дешевеют.
Почему так происходит, есть у кого какие мнения?
 

Биржевой канал от 25.10.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 25.10.2012
В эфире: Александр Лобов