Постов с тегом "Валютный риск": 10

Валютный риск


ЦБ с 1 июля 2024г введет лимит балансовой валютной позиции и с 1 октября 2024г исключит хеджирование балансовых позиций т. н. плохими производными финансовыми инструментами

«Мы понимаем, что валютные риски теперь разные: есть валютные риски на дружественные страны и недружественные страны. И мы хотим, чтобы доля недружественных валют, в которых есть большая доля рисков, постепенно снижалась, и чтобы в целом повышалось качество управления валютным риском. Для этого мы принимаем ряд мер. Скоро мы внедрим лимит балансовой позиции, он заработает с 1 июля 2024 года. С 1 октября 2024 года исключим хеджирование балансовых позиций так называемыми плохими производными финансовыми инструментами», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

1prime.ru/banks/20230929/841848196.html

А что, если акции упадут?

А что, если акции упадут?
Игорь Галактионов
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

На фоне мирового финансового ралли легко забыть о том, что денежный дождь не всегда льется на головы инвесторов. Прибыли и риски идут рука об руку, и самые болезненные удары прилетают как раз тогда, когда их меньше всего ждешь. Сейчас, когда мировые фондовые индексы близки к максимумам, самое время освежить в памяти ключевые угрозы и способы защиты от них.

Системный риск

В 2021 году на мировых площадках царит оптимизм, но в марте 2020-го все было совсем по-другому. В моменты, когда рынки охватывает паника, «с молотка» идет все подряд — даже золото, перед тем как вырасти на треть, в середине марта 2020 года было не в почете.

Это называется «системный риск». В тот момент, когда распродают 90% акций, оставшиеся 10% продают с ними «за компанию». Хитросплетения маржинальных позиций приводят к тому, что эффект домино может быть запущен в любой точке мирового финансового рынка.



( Читать дальше )

💵 Баффет купил золото. ЖДЕМ КРАХ ДОЛЛАРА. Американской экономике пришел конец! И другие байки СМИ.

Всем привет!

Снял очередное видео в котором разбираем байки СМИ.

В видео объясняю, что такое генерирующий актив и почему золото к нему не относится.
О сложности оценке справедливой стоимости золота.
О простой оценке компании и т.д.



Надеюсь видео будет полезным.

💵 ПОЧЕМУ РУБЛЬ ВСЕ ВРЕМЯ ПАДАЕТ. Научное объяснение (Foreign currency risk)

Всем привет!

Снял продолжение видео о валютном риске и прогнозировании курса валют.

В видео мы продолжаем разбирать:
— что влияет на курс валют,
— что такое spot rate и forward rate,
— что такое паритет процентных ставок,
— почему никто не может точно прогнозировать курс валют и т.д.

В этой серии видео я буду рассказывать какие есть способы управления валютным риском, как решить когда и в каком объеме покупать валюту, как самостоятельно делать прогнозы валют, каким источникам прогнозам валют можно доверять и многое другое.


Во что вложиться? на иностранном финансовом рынке

    • 06 ноября 2019, 08:39
    • |
    • Gregori
  • Еще

Работать начал с лета на ММВБ. Что за бугором мне не совсем понятно. Стал читать смотреть- встретил полярные мнения. Кто то говорить о стабильно высокой доходности американского рынка (причём убедительно с цифрами и графиками), сторонники инвестиций в РФ говорят о двухзначных дивидендных доходность и фундаментальной недооцененности по P/E. В теории наверно деньги должны переходить в ниши с лучшим соотношением риск/доходность. Как быстро и всегда ли это на практике происходит- вопрос. Санкции, налоги, на мос биржу нерезидентам сложно попасть.Но ведь для основные компании есть депозитарные расписки). Хочется конечно с цифрами смотреть картинку. Но как посчитать — мне неясно. Смотрю на полную доходность (включая дивы) индекса ММВБ- вроде неплохо. Но какой процент на инфляцию закладывать? официальный? или ориентироваться на ИПЦ (но тогда на какой- стоимость ноутбука при падения рубля увеличилась в соответствии с курсом доллара, формально -увеличение меньше т к сети которые торговали A брендами стали продавать более дешёвый (в долларах) товар от б, в и особенно Г-брендов; аналогично продуктовые магазины вместо продукции из молока стали продавать часто эрзац заменители из пальмового масла; при этом допустим стоимость стрижки у меня не растёт очень долго- при падающей платежеспособности населении цену за свой труд парикмахер поднимать не может). Доходность рынка за сколько лет брать? с 14 года- будет один результат. С двухтысячного -другой (восстановительный рост захватит). А вот если предположить что индекс существовал с момента строительства капитализма в РФ (грубо 1990)- средние цифры будут совсем другие (можно оценить глядя на падение ВВП, доходов населения и гиперинфляцию).Суммарный рост к экономики к 1990 у нас если смотреть на среднегодовую цифру не    впечатляет.  даже если брать максимум по вершине. Ну а если закладывать ещё и хэджирование валютного риска через фьючерс то выходит совсем не интересно.



( Читать дальше )

синтетическая облигация и валютный риск

День добрый, коллеги! Защищает ли создание рублевой синтетической облигации, например, через продажу фьючерса на Сбер и покупку на этот же объем акций Сбера от девальвации рубля? По моему не защищает, но интересно мнение других трейдеров)

+40% годовых

Доброго времени суток, уважаемые!
Почитал недавно посты на тему хеджа. Решил написать т.к. аналогично озабочен проблемой ослабления рубля к баксу.
Люблю Россию навсегда! Но, как говорится, дружба — дружбой, а табачок врозь. Иногда и баксы приходится брать...
Короче, одними рублёвыми инструментами валютный риск захеджировать нереально, без вариантов. Решение только одно — использовать разные торговые площадки. Мы простые обыватели и первое, что приходит на ум — купить фьючерсы (декабрьские допустим) на Si. Но контанго в 1 рубль к споту меня очень даже останавливает… Причина контаннго очевидна — свопы. Ну а раз есть контанго, то просится спрэд, который в границах одной мамбы не взять. Почему бы в таком случае не найти поставщика ликвидности за бугром (повторюсь при всей любви к России), который либо не возьмёт свопы, или даже начислит положительные, и встать в лонг spot USDRUB, продав на мамбе эквивалент в Si-12.14?
Самая сложность оказалась найти такого брокера. FX-кухни даже раскрученные и относительно надёжные однозначно не подходят, т.к. сами на открытые позиции long по паре USDRUB начисляют отрицательные свопы. Но такой брокер всё же есть, нашёл я его…

( Читать дальше )

К вопросу о валютных рисках в России для граждан РФ

Коллеги, добрый день!
Намедни я общался с приятелем, и в процессе общения вспомнили мы с ним ситуацию зимы 2008-2009 гг. Помните, когда в январе-марте 2009 года курс доллара зашвырнуло в район 35-37 руб.?

К вопросу о валютных рисках в России для граждан РФ


Так вот, у приятеля моего еще в «застойно-спокойном» 2007 году был получена валютная ипотека по курсу 24,7 долл. на покупку двухкомнатной квартиры. И целый год мой приятель платил ипотеку по 22-23 руб. и радовался, что экономит на курсе валют.
Но вот случился кризис лета 2008 года… И начался по полной программе вынос мозга «в мире и окрестностях» на предмет того, что делать с кредитом: оставаться в валюте или переходить на рубли. Причем за переход на рубли тогда трубили со всех официальных каналов – мол, это защита народа от валютных рисков кризиса и бла-бла-бла. Даже «тандем» неоднократно лично выступал сольно и дуэтом, помню, по этому поводу. В общем, как у Филатова в «Сказ про Федота…»: «Бутерброд не лезет в рот! Только мысль: «А как народ?»

( Читать дальше )

Как сделать грамотный хедж на рублевый срочный счет?

Всем доброго!

Имеется рублевый счет на срочном рынке. Торгуется только RI.
Вопрос — в какуюс сторону следует строить позицию по Si, что бы хеджить валютный риск?

Так и не понял в чем состоит исчисление RI. Ведь там заложен курс долл.рубль… Но в какую сторону?

Спасибо за конструктивные ответы.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн