Бот

На текущий момент перед началом четверга у меня остались две позиции на конкурсном счете:



Проданные ришные колы 140 и 137,5 страйка вчера откуплены, проданные 25 колы в сбере также вчера откупились.
Сейчас думаю о текущих колах в нефти и сишке. Нефтяные я покупал по 1,41, но ДХ там подъел прибыли, поэтому хочется нефть повыше, благо сегодня это произойдет. Половину этих колов продам. Сишные колы наминусили сами больше, чем я там наДХ. Но нефть всё равно дала профит, за что ей спасибо. В случае с нефтью сработал недохэдж.

Теперь думаю, в каких опционах еще можно порезвиться.
По моим расчетам в ртсе сейчас волатильность в районе 12%, что вроде бы ощутимо меньше, чем IV, но как-то там всё штрашно продавать. Возможно сегодня еще продам ришных колов на экспирацию. Возможно.
В си волатильность не более 8%, что не сильно-то меньше опционной, поэтому тут я попробую покотировать, чтобы прикупить чего-нибудь с небольшой дельтой и высокой гаммой и сроком подальше. Вдруг чего дадут.

( Читать дальше )

Текущее ГО порядка 20%.

Логика открытия и изменения позиций простая: считаю волатильности, справцены, сравниваю, подороже пытаюсь продать, подешевле купить, если шаг хэджа позволяет автомат, то автоДХ, иначе прикидываю вручную, где фиксировать профит/лосс.

Тимофей, доброго дня! В рамках проведения конкурса БОТ (иГРЫрАЗУМа 2019). юзер Старый бес проявил инициативу и взял на себя добровольное обязательство по подготовке и выкладыванию еженедельных отчетов. Видимо, в силу ограничения по допускам он не может активировать тег «Опционы» при формировании отчета, и материал не фильтруется в раздел форума по опционам, что затрудняет его дальнейший поиск по форуму. Прошу рассмотреть возможность подключения ему такой возможности. 


С Уважением! ББ

ps
сообщение выкладываю в общую ленту т.к. не могу отправить в личку в связи с баном, если я правильно понимаю сообщение при попытке отпраки.

Коллеги, как и обещал, заявляюсь в номинации БОТ-IB.
Стартовая сумма пока идентична размеру счета по основному БОТу. Тестовый рублевый перевод средств через Тинькофф прошел успешно. Текущий размер счета:



Также в рамках тестирования планирую сразу сделать обратный перевод и вывести та Тинькофф 2 тыс, соответственно стартовая сумма останется в пределах 200 тыс.

Стартовые условия начала работы: не имею ни малейшего понятия о западных рынках, видел вскользь какие-то графики типа S&P, что-то по кофе с кукурузой, то ли фьючерсы, то ли спот — не скажу сразу. Немного поковырялся в барчарте, видел какие-то стикеры, есть знакомые названия типа эппла с теслами. По торговому терминалу TWS — поковырялся пару недель на демо-счете, могу включить и найти какой-либо стикер. Терминал довольно адовый.

Т.е. имеем абсолютно чистый эксперимент  — работа с нуля,  только с графиком цены, без каких-либо фундаментальных плюшек сверху и посторонних раздражителей. Применение базовых знаний и навыков работы с опционами для торговли на неизвестной площадке.


Fight!

Торгуйте опционами!
ББ

Так свезло мне, так свезло, – думал он, задрёмывая, – просто неописуемо свезло...

Покупать то, что я купил, конечно, не стоило. Я допустил ошибку и завысил время до экспирации и посчитал опционы не дорогими, а дорогие коллеги даже не указали мне на эту ошибку:) Такой вот суровый рынок:)

А что мы имеем? В си текущая волатильность где-то в районе 7% (опционы в районе 11-12%), в ри около 15% (опционная около 21%), в сбере и газпроме волатильность хорошая процентов по 25-30 (опционная была где-то такой же). Вот как раз сбер или газпром надо было покупать, я пытался но не смог, нет ликвидности совсем. А покупать сишные и ришные опционы не надо было. Это был мой мистейк.

Автоматический ДХ я выключил на этом счете, чтобы он досрочным хэджем не съел весь потенциал прибыли, если начнется какое движение. В итого за вчера получилось вот что (я терпел почти до последнего, но оставлять на ночь без фиксации уже нельзя было):


( Читать дальше )

Урок с проданными краями идет полным ходом. Пятая точка подгорает. Позиция была изменена, и сейчас профиль ее платежной функции выглядит вот так. Вот так фигово в смысле. Изменения произошли еще в среду. Пока и все )

Слежу за опционами на РИ, Си, Сбер и Газпром. Продавать особо нечего, поскольку почти везде IV почти такая же как HV. Разве в Си опционы стоят несколько дороже, но, на мой взгляд, этого маловато для статической продажи с ДХ. Сбер и Газпром хочется купить, но в стаканах там совсем не густо. Постоял вчера полдня, сегодня пару часов покотировал по комфортным ценам — ничего не получил.

Поэтому взял позиции онли-лонг в ри и си:

Ну и плюс к этому и там и там затянулся боковик, из которого вполне возможен выход в какую-то сторону + выходные.
Т.е. такое лудоманство из расчета остаться при своих либо подзаработать, если кто куда пойдет.
ГО на текущий момент не больше 2% от счета.

Всем коллегам удачи:)

Всем привет!

Опишу свою стратегию борьбы с недельными опционами на RI в рамках конкурса.
Решения принимаются ежедневно после окончания основной торговой сессии. Строится прогноз распределения цены БА на недельную экспирацию, на его основе определяются модельные цены опционов. Исходя из разницы модельных и текущих цен принимается решение об открытии позиций или корректировки имеющихся.
Для примера картинка на 27.06.

Красная вертикальная черта — центральный страйк, серая линия — распределение цены на экспирацию исходя из биржевой улыбки, синяя линия — прогнозное распределение, фиолетовая — занятая позиция на экспирацию.


Опционами балуюсь совсем недавно, поэтому рассматриваю БОТ как возможность проверить свои идеи.

Господа Резвяковцы! (сам такой, кстати). В закрытую группу Клуба Трейдеров ( vk.com/club82314177) и на страницу А. Резвякова (https://vk.com/id26284028) добавлено приглашение учеников (и самого автора) поучаствовать в конкурсе иГРЫрАЗУМа-2019 Битва Опционных Титанов (БОТ). Для тех учеников, кто не посещает эти ресурсы либо редко посещает — дублирую объявление здесь:


«Коллеги, доброго дня! Позвольте анонсировать скорое начало конкурса иГРЫрАЗУМа-2019 Битва Опционных Титанов (БОТ), проводимого на базе площадки smart-lab, там же можно принять участие в обсуждении условий и пр… С предложениями по проведению конкурса можно ознакомиться по ссылке https://smart-lab.ru/blog/543988.php. Пусть вас не пугает слово „опционы“ в названии, условия участия позволяют работать только фьючерсами. Задача конкурса — сравнить возможности различных торговых стратегий и систем на реальном рынке и реальных счетах. Посему, господа Резвяковцы — милости просим, просьба продемонстрировать полученные у Саши знания и умения и показать преимущества фьючерсной торговли над опционной на реальной торговле.

( Читать дальше )