«Существует три дороги к гибели: азартные игры — самая короткая, женщины — самая приятная и следование советам специалистов — самая надежная».
Шарль де Голль
Государство – самый надежный заемщик на нашем финансовом рынке.
Государственные облигации – самый лучший и удобный инструмент для консервативного инвестора.
Такие фразы часто встречаются в интернете, и также часто мы это слышим от наших аналитиков и брокеров. Но, настолько ли надежно наше государство в выполнении своих долговых обязательств? Давайте разберемся.
Сегодня в обзоре
- Почему Китай не спешит спасать частных должников;
- Угроза margincallдля китайских фирм;
- Сюрприз в аукционе 2-летних ГКО США. ФРС придется затормозить?
Рост китайских акций быстро исчерпал себя на обещаниях стимулирования со стороны китайского правительства в понедельник. Согласно последним данным, власти воздержались от прямого участия в спасении фирм-должников, хотя в 2016 году все было иначе.
В понедельник последовала «рекомендация» частным фондам принять участие в выкупе проблемных акций компаний, которые фирмы использовали в качестве обеспечения под кредиты. 11 брокерских фирм согласились выделить 21 млрд. юаней на покупку акций, что «капля в море» для 3 трлн. юаней токсичных займов, которые сейчас обеспечены падающим фондовым рынком.
ShComp развернулся вниз после бычьего понедельника, хотя сегодня закрылся в скромном плюсе. Быстро пройти 2500 вряд ли удастся, некоторое время индекс протопчется около этого уровня. В пользу отката наверх, пока нельзя выделить никаких существенных драйверов.
Банк ВТБ отложил на неопределенный срок размещение биржевых облигаций, которое планировалось провести 28 сентября. Новая дата размещения будет определена позже, — Банк
«В связи с конъюнктурой рынка мы приняли решение перенести данный выпуск на другое время», – ВТБ.
ВТБ планировал разместить 5 млн бумаг, номинальная стоимость каждой составляет 1000 руб. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.
Друзья!
Помогите, пожалуйста, кто в курсе.
На каком общедоступном ресурсе можно смотреть спреды долларовых бондов и евробондов иностранных эмитентов к КБД (КБД американских гос бумаг)?
Типа, как здесь по нашим
Но, не обязательно на кривой, можно в виде таблички: ± б.п.
Друзья!
Помогите, пожалуйста, кто в курсе.
Где можно найти состав фьючерсов на гос облигации США (какие конкретно выпуски входят в контракт) и, самое главное, дюрацию (модифицированную или в днях, не важно) контракта (CTD бонда), как это показано на сайте Мосбиржи по фьючам на ОФЗ http://futofz.moex.com/ru/data.aspx
Здесь об этом ни слова https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Заранее спасибо!