Арбитраж

( Читать дальше )

Посоветуйте максимально узкие спреды кроме  спреда RTS_Si_RTSS… очень важна максимальная корреляция!

Очень нужно!!!.. заранее благодарен всем неравнодушным! 

Вебинар Давида Серебренникова о рыночно-нейтральных стратегиях,
10 августа 2012 г.

http://www.youtube.com/watch?v=6iaVYbyIvFk&feature=player_embedded



Арбитраж, баскет и т.п. Причём всё в такой форме, чтобы можно было торговать вручную, без роботов, по нескольку сделок в день.
Доходность — порядка 5% в месяц с низкими рисками.

Очень  познавательно.

Посоветуйте простейший автомат, для баскет трейдинга, а то от даф груп всю душу уже вымотал. Похоже они его совсем забросили, на звонки и письма не отвечают.

Последнее полугодие обыкновенные акции Татнефти меня удивляют своей динамикой.  Несмотря на все известные проблемы акции сегодня, торгуются на исторических максимумах! Это вам не газпром и не Роснефть. В этой статье я не буду анализировать компанию, и искать причину, почему «обычка» показывает такую динамику. На мой взгляд сейчас есть интересная арбитражная возможность в акциях Татнефти. Смысл идеи заключается в том, что «привилегированные» акции отстали от «обыкновенных» и эта ситуация сформировала максимальный спред между двумя этими инструментами. Так на момент написания этого поста спред между «префкой» и «обычкой» составил: 97,82/204,3-1=-52,1%! Если обратиться к графику похожая ситуация была в мае 2010 года. Тогда «обычка»  достигнув локального максимума в 152 рубля в течение следующего месяца скорректировалась на 37%! …а «префы» отстаивались практически без коррекции.


( Читать дальше )

Чем зарабатываем?
У меня текущее
лонг РИ шорт нефть
лонг Сбер шорт ФММВБ
Есть идеи? 

Смартлабовцы, у меня вопрос. Почему существует спрэд между ценами депозитарных расписок и акциями, торгующимися на российских биржах? Почему арбитражеры не «кроют» этот спред? Спасибо.

Добрый день всем!

Выражаю огромную признательность всем откликнувшимся
на мою вчерашнюю просьбу о совете. При вашем активном участии
удалось начать решать задачу.

Сегодня на повестке дня вопрос несколько более сложный.
Если уважаемые участники не сочтут затруднительным,
хотел бы спросить еще об одной проблеме.

Необходимо сделать связку двух терминалов, подключенных
к FORTS и NYMEX(COMEX). Со стороны американского брокера
имеем Ninjatrader (может быть заменен на CQG, Multicharts,
MarketDelta). Со стороны российского брокера имеем...
Пока ничего не имеем. Ищем. Но выбор невелик. 

Связка заключается в том, чтобы между терминалами стоял
робот (очевидно, арбитражный), который бы мог получать
данные из обоих, а также отправлять заявки в оба терминала.
Естественно, все это с учетом текущих позиций.

Собственно, вопрос: Какой из перечисленных терминалов
американского брокера + предложения российских брокеров
дадут подобную возможность?

Заранее благодарю. 

Лонг акции Сбербанка на ММВБ
ШОРТ Сбербанка Фьючерсов на РТС
цель взять схождение с 120 копеек до нормальных 50-40

При смене тренда на медвежий, фьюч будет дешевле акций на 20-40 копеек
Потенциальная прибыль от 70 до 140 копеек на контракт.

Время не более недели.