Арбитраж

Доброго дня.
Есть идея написать арбитражного робота под терминал Альфа-директ. В целом ничего не мешает сделать это, но изобретать велосипед и вариться в собственном соку не правильно, поэтому решил написать этот пост.

Идея простая: выбираем два коррелированных инструмента (самое простое — фьючи сбера), считаем статистику за прошлый период, ждем отклонения по паре и входим… ждем возврата и выходим… короче классический парный трейдинг или статистический арбитраж, кому как больше нравится… планирую интрадей на коротких интервалах.


Есть небольшой опыт написания роботов на C# под АД терминал, но мало опыта трейдинга в целом и арбитража в частности, поэтому решил обратиться к уважаемой публике, возможно получу дельные советы или кто-то поделится своим опытом.

P.S. … бумага все выдержит и любая критика приветствуется ...

Нашел на днях ООО одну, занимается хеджированием валюты для ЮрЛиц, Вот что предлагают:
Опцион на 3 месяца — 3,6%, Страйк +1р. от цены на Forex (сейчас ~57,7 руб/$)
Может быть интересно....

Цена опциона на Si-06.16 со страйком 58500 = 3000 рублей или 5,1%
К экспирации $ и Si должны примерно сравняться, поэтому разрывов по кассе быть не должно.

Получается  5,1 — 3,6 = 1,5%. При это 1,5% это доход от суммы хеджирования, а не от суммы вложенных средств.

Расходы на покупку 100000$ хеджа - 210 600 рублей ГО не нужно.
Расходы на продажу 100 контрактов — ГО 6200 * 100 = 620 000 рублей
Результатом будет сумма 90 200 рублей, а это > 10% за 3 месяца.

Вот такой вот Арбитраж.

P.S. Где засада?
Деньги в разных местах, на купленный опцион выплата после окончания т.е. через 3 месяца.
Если Доллар или Волатильность пойдет наверх, то точно не хватит ГО на проданный опцион и закроют принудительно. ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Проблемы
1. На рынке сейчас очень много шорта. 
а) умные деньги аля Василий которые пророчат по своим тех анализам откат вниз.
б) крупные деньги которых засадили в шорте от 70-80, но так как они крупные просто пересиживают.
в) макроэкономисты которые понимают, что летом когда доходы от энергоносителей падают, ретейл в шоке от курса валюты, а экономика только начинает перестраиваться и идёт падение ВВП рынок вряд ли улетит вверх.
г) различные арбитражеры  ожидающие падения против всего чего угодно. Например против индексов других стран с начала года РТС улетел резко вверх.

Арбитражная идея на март:
Sell Mix 3.15 strike 180 (vol 38.5)

Buy Rts 3.15 strike 100 (vol 46.6)

Вопрос о пропорциях и хеджировании оставим открытым