Арбитраж *HELP*

Если совсем на пальцах и без формул, то для беты в Excel считаете ковариацию двух рядов, и делите ее на дисперсию эталона (относительно чего считаете), это все встроенные функции.

Ну если делать нечего, можно и на пальцах. Обычно их 10, поэтому расчеты идут в привычной десятичной системе. При сложении отгибаете пальцы, при вычитании — сгибаете. Старшие разряды придется держать в уме. Умножение по таблице, деление в столбик, если на кратные 10-ке числа, то просто переносите разряды в уме на пальцы, как бы сдвигая их. Дробные числа лучше фиксированной точкой, с плавающей захекаетесь. А дальше все просто: берете формулы бета коэффициентов и коинтеграции и считаете как я описал, на пальцах.

Коинтеграцию не считают (вы ее не путаете с ковариацией?), а проверяют на нее, ручками муторно, в Excel функций нет (только в сторонних надстройках), а так удобно проверять в каком-нибудь стат. пакете, например R.

Ну как я понимаю маркет держит спред ) когда сильные движе, ну короче не только маркет, ЦБ и т.д. если нужно больше воздействия, короче само устройство биржи таково, что бы цены изменялись постепенно, тогда валюты, акции и т.д. имеют смысл существовать, они имеют некий прогноз, есть смысл существования биржи. В них есть смысл инвестировать, есть смысл существовать бирже. И самое главное они торгуемы ) А если бы был полный хаос и цены менялись бы на неопределенный размер, ну миллион пунктов в секунду, кто будет играть, кто будет в это инвестировать? ) когда происходит резкое движение, спред расширяется, биржа должна приостанавливать цену, что бы она ходила в разумных приделах ) арбитражеры колебание спреда сдерживают, даже если бьют в планки, все это дело останавливают и сдерживают, что бы цена не летала в космос ) с малой суммы доход не большой, но для крупняка норм ) если кто то бьет в планку, значит арбитражер его придержит на время, чтобы цена двигалась постепенно, ну и ему есть хороший объем чтобы просунуть свою сделку и сделать быстро хорошие деньги на пару пунктов, припустив например цену )

Андрей Ерохин, на каких временных интервалах и инструментах собираетесь арбитражить?

Разобрались с коинтеграцией? Тоже давно облизываюсь на неё…

Добрый день! Если разобрались с коинтеграцией, поделитесь пожалуйста инфой — буду признателен!