Арбитраж

Сегодня получил разъяснение от брокера по одному важному моменту, который, как я считаю, следует знать всем.

Итак, деньги от продажи бумаг, которые вы получили в долг от брокера для шорта, оказывается вам не принадлежат и на счет к вам не поступают.

Поразмыслив, возможно логика в этом есть, поскольку зашортив бумагу, вы могли купить на эти деньги например ОФЗ или что-то в таком духе и брокер не смог бы получить прибыль. С другой стороны, сразу убивается идея некоторых видов арбитража между акциями на споте, поскольку комиссия сожрет весь положительный результат.

Спасибо за внимание.

Добрый вечер! Хочу поделиться интересным наблюдением, заодно спросить совета опытных товарищей — арбитраж корзины (в примере фьючи: 3 лука + 4 газпрома + 3 сбера) против MIX готовятся выйти за 2 сигмы (желтая зона)… Как бы верняк и надо брать, что думаете?
 

Здравствуйте дорогие читатели. Хотите узнать как торгуют адепты безрисковой маркет нейтральной торговли?
С опытом торговли что-то вроде 20 лет, со стабильной доходностью около 30% годовых.
Показываю.
update: тут каждый второй комментатор пишет мне что типа RI  в шорт, Si в лонг — это не арбитраж, а автор м&дило.
Сначала прочитайте статью, и я не говорю что это арбитраж, и это не я так делаю.  Это лишь как один из вариантов берзисковой стратегии, о чём написал ниже один из капитанов.  Разъясняю для совсем долбодятлов — безрисковой для управляющего, но не для инвестора. Основано на реальных событиях, к сожалению.  И про нефть- я также не говорил нигде что это безрисковая страта и никому её не советовал.


Берём в ДУ.
RI  в шорт, Si в лонг. Обратите внимание на направление, я не ошибся.
На следующий день имеем просадочку. Что делать? Усредняемся.
Ждём. Оп. Через 10 дней просадочка 18.7% от счёта. 
С инвестором оговорена макс просадка 15%. Инвестор забирает деньги.
Как бонус. Инвестор спрашивает «как так?» и просит вернуть хотя-бы 3.7% разницы. Получает ответ типа (мой литературный перевод): «еб@ть ты лошара».  Подробности тут http://smart-lab.ru/blog/255492.php

Воистину, для управляющего торговля была безрисковой и прибыльной. 

А теперь поговорим серьёзно, хотя… прошлый абзац ведь тоже был серьёзный, смешного в нём мало.

( Читать дальше )

Заранее извиняюсь за свою аналитику, так как не разбираюсь в этом, поэтому и прошу помощи у более опытных товарищей.
Никого не возмутила вчерашняя ситуация? Нефть обвалилась на 1.5 доллара, а рубль стоял на месте 1.5 часа.
То что было дальше можно как-то объяснить новостями, ну наверное можно, я не могу.
Очень интересный день. Налицо явные разводки. Получается тот кто предположительно сливал баксы и держал курс полтора часа знал что нефть отскочит?
Попахивает конспирологией или чем?
И получается что арбитраж не слаще направленной торговли? 
Как дела у арбитражеров в тот день?

Странно что все молчат, может кто напишет норм аналитику что случилось 15 мая? 

p.s. меня постригли на 90000р


 

Алготрейдер Кэп (Москва) об основах арбитража на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 13 мая 2015 г.

Передача «Илья Коровин vs Юрий Чеботарев: Арбитраж — стратегия или миф?» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 28 апреля 2015 г.

Итоги торгового года по стратегии парный трейдинг Сбербанк ао/Сбербанк ап





более подробная информаци на сайте http://www.saturn-capital.info/

С сегодняшнего дня начинаем публиковать в режиме реального времени сигналя для входа в парном трейдинге на российском рынке.










Пары рассчитываются только по самым ликвидным фьючерсам: GAZR;LKOH;ROSN;SNGR;SBRF;SBPR;VTB

Данные пары рассчитываются на принципе отраслевого парного трейдинга (в расчет берутся только фьючерсы на акции из одной отрасли) 

( Читать дальше )