Корреляция между индексом РТС и ценой на нефть

22 июня 2015, 19:15
|
SciFi

Построил в TSLab график корреляции между индексом РТС и ценой на нефть начиная с 2010 года по дневным данным. Синяя линия — нефть в долларах, бордовая средняя — индекс РТС, красная внизу — отношение индекса к цене на нефть умноженная на 100 (просто так). Думаю, вам будет интересно. Корреляция явно есть, даже на глаз видно, но часто соотношение меняется. Сейчас соотношение в районе 1400, что является средней величиной за последние несколько лет (на глаз).

Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.

Корреляция между индексом РТС и ценой на нефть

Ключевые слова:
РТС,
нефть,
RTS,
Brent,
RIU5,
BRN5,
RTS-9.15,
TSLab,
арбитраж

641 | ★2

9 комментариев

известный факт, давно уже ))) но все равно молодец. ПЛЮСУЮ

Sopernik

22 июня 2015, 19:23
Ответить

Вы нижний график попробуйте перевернуть

Polar Solar

22 июня 2015, 20:05
Ответить

Смотря что за войнушка. Может и в другую сторону разъехаться.

Макс

22 июня 2015, 20:17
Ответить

Перед тем как делать арбитраж нужно перевести в рубли, по правилам начисления вариационной маржи биржей, все представленные данные.

jk555

22 июня 2015, 21:00
Ответить

Все хочу посмотреть корреляцию между РТС и SSE 50 Шанхайской биржи, но все руки не доходят. Возможно из этого что-то интересное получится.

Антон Ш.

22 июня 2015, 21:02
Ответить

— Корреляцию видишь?
— Нет.
— А она существует!

Максим

22 июня 2015, 22:10
Ответить

пошел писать робота

Михаил Пиписькин

22 июня 2015, 23:53
Ответить

отличная тема. конечно, надо учеть, что фьючи бывают в бэквордации и контанго, что фьюч на нефть месячный и там каждый месяц ролл происходит. но сама идея рабочая, можно много стратегий применить, и торговля по уровням, и входить в позу экстремальных точках со стопом и тейком

xeom

23 июня 2015, 12:08
Ответить

а ртс разве не в рублях исчисляется? а брент — долларовый. вот и корелляция между ними
а вообще россия это же нефтеэкспортная страна — оттуда и взаимосвязь. нет долларов в экономике с продажи нефти — ничего не растет на рынках. или я лгу?