Блог им. r0o0m0a0n

Окно для арбитража MIX против корзины

Добрый вечер! Хочу поделиться интересным наблюдением, заодно спросить совета опытных товарищей — арбитраж корзины (в примере фьючи: 3 лука + 4 газпрома + 3 сбера) против MIX готовятся выйти за 2 сигмы (желтая зона)… Как бы верняк и надо брать, что думаете?
Окно для арбитража MIX против корзины 
87 | ★1
15 комментариев
а в какой программе у вас построен спред?
avatar
WESTSUR
WESTSUR, TradeHelp
avatar
Роман
Спреды не окупятся скорее всего. Тут уже все разведано.
avatar
Андрей К
Андрей К, спрэд 160 рублей на все 4 инструмента, ну пусть даже 250 будет, но цель по профиту от 2 000 почему не окупится?
avatar
Роман
Думаю надо брать, серьезно. Попробуй половиной изначально планируемой позы. Потому что возможно в следующий контракт прийдетя перекладываться.
avatar
Капитан Сильвер
+1
месяцами/неделями потом ждать схождения?! может не выгодно это?
avatar
Владимир Фокс
Владимир Фокс, я привел годовой график… мецяцами такое не держится
avatar
Роман
+1
Роман, я к тому что тоже рассматривал арбитраж — но именно как: разошлась корзина с ногой (пусть индексом) на ххх количество рублей — открыл две противоположнонаправленные позы в ногах — а ждать х… й знает сколько времени прийдется ради мизерной прибыли (а может не сойтись ведь -даже у балерин иногда разезжаются)))))
avatar
Владимир Фокс
+2
Это ведь граааль! Берите спред на фсе!
avatar
SECRET
SECRET, а ты взял?)
avatar
Aero
SECRET, там надо чтобы продать и купить если не в одно время, то быстро… а значит по рынку. Построение ног может съесть весь спред…
avatar
Счастливый Конец
а по сути, трейдхелп хуйня так то)
avatar
Aero
Андрей Ерохин, продукт конечно специфический, но как считалку его использовать можно
avatar
Роман
у тебя в результате получится не спред, т.к. корзина неполная, а шорт(покупка) всего того что не входит в твои фьючи… т.е микс=твои фьючи+все остальное… вот на спреде ты все остальное и видишь..
т.е мораль в том что ты сам того не понимая торгуешь пакетом бумаг… тыб хотяб ммвб10 против микса попробовал
avatar
ves2010
короче купил для пробы вот такой портфельчик: +4*13973 +3*24701 +3*7259 -1*162125. Посмотрим что будет:)
avatar
Роман

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ
 Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:09
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Альфа-Инвестиции
19:12
Фото
Ключевая ставка снижена, купон сохранен - новый выпуск ПКО СЗА (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,39%) 18 февраля
Информация для квалифицированных инвесторов ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15,5%, а параметры нового выпуска облигаций ПКО «СЗА» мы...
Фото
Андрей Хохрин
13:58
Фото
Аренадата чудом выполнила гайденс. Сравнение с сектором по мультипликаторам. Прогноз результатов и дивидендов за 2025 год.
Вчера Аренадата опубликовала пресс-релиз . За 2 дня после выхода новостей акции росли максимально до +28%. Фокус пресс-релиза не на результате,...
Фото
Тимофей Мартынов
17:36

полезные записи за 24 часа

★11 12 💵 Сколько нужно купить ОФЗ для получения 50 000 ₽ в месяц?
★8 17 Как считают налог 13–15% и 13–22%, если доходы пришли из разных мест
★7 11 Живём на купоны: собрала портфель из ОФЗ с ежемесячными выплатами, рассказываю, как получить высокую доходность
★7 6 ⚡ ЦБ будет снижать ключевую ставку каждое заседание?
★6 241 В России захотели вернуть доллар: всё было бессмысленно
★5 37 Россия ворачивает доллар!
★5 17 Как узнать, сколько придется заплатить НАЛОГОВ по ВКЛАДАМ за 2025 год?
★5 52 Государство могло бы подарить каждому 1-2 квартиры вместо субсидирования льготной ипотеки
★4 0 Норникель - раллирующие металлы и планы по дивидендам
★4 134 А давайте сравним не с 1999 а 2007
+185 241 В России захотели вернуть доллар: всё было бессмысленно
+127 115 Азия. Пятница.
+103 110 Все продукты в два раза дешевле - в России предложили создать государственный дискаунтер
+98 44 Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
+87 134 А давайте сравним не с 1999 а 2007
+82 13 Сегодня заседание по ключевой ставке, какие возможности открываются для инвесторов?
+77 1 Начинается смягчение ДКП🔥Акции и инвестиции
+76 3 Сразу 5 дефолтов по облигациям за 2 дня
+72 12 🏡 Ипотека курильщика. Реально ли для одобрения ипотеки на двушку в Москве нужна зарплата 523,9 тыс.?
+70 14 ⭐️ Что по ставкам❓ Ставки сделаны, ставок больше нет🎰 Свод прогнозов на пятницу 13👻 Что-то точно упадёт!

самые обсуждаемые сегодня

241к В России захотели вернуть доллар: всё было бессмысленно
134к А давайте сравним не с 1999 а 2007
115к Азия. Пятница.
110к Все продукты в два раза дешевле - в России предложили создать государственный дискаунтер
89к Индекс МБ сегодня
54к В России запретили Adidas
52к Государство могло бы подарить каждому 1-2 квартиры вместо субсидирования льготной ипотеки
59к Билет в один конец. В чем феномен непродаваемой недвижимости
38к Любовь и ненависть в России
37к Россия ворачивает доллар!

теги блога Роман

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн