Алготрейдинг

На днях, мой коллега Саро Микаелян, опубликовал довольно интересную статью)
Здесь он ответил на несколько частозадаваемых ему вопросов от его учеников. А если у кого=то появится свой вопрос, вы можете отправить ему на почту)
P.S. Надеюсь вам будет интересно)
 
Часто задаваемые вопросы по алготрейдингу.
Как я пришел в механическую торговлю?
В диллинговом зале скальперы вокруг меня совершали тысячи сделок в день, действуя по одному и тому же принципу, но с криками: «Вот, блин, недодержал!» или «Блин, я передержал позу!».
Такая торговля навела меня на мысль: почему бы не доверить торговлю машине, ведь проблем с дисциплиной у нее не будет уж точно. Я тоже торговал раньше таким образом (где-то раньше закрывал позу, где-то наоборот), пока не переложил свой алгоритм на плечи робота, который в легкую совершал сделки по моей инструкции.
На основе чего строятся мои роботы?
Изначально я делал роботов по всем стандартным индикаторам, таким как скользящие средние или боллинджер со стохастиком и тд. Далее абстрагировался от индикативных систем и делал алгоритмы на основе логики движения цены, то есть объем свечи, величина свечи и количество активных заявок в стакане.

( Читать дальше )

Минутные, по самым ликвидным инструментам за несколько лет.
Бесплатно или недорого.
Кто где берёт, биржа, через терминалы типа ТОS или от поставщика типа www.kinetick.com

Этот пост будет абсолютьно не понятен трейдерам, но возможно поможет алготрейдерам понять кривую знаний и чуть чуть ускориться в своем развитии.

Я коротко разбил бы всех алготрейдеров на четыре этапа развития.

1) Базовый. Алготрейдер сам описывает стратегии — на данном этапе для него значимыми кажуться те индикаторы которые он использует, скорость оптимизаций параметров и т.д. Из-за оптимизаций и очень простых алгоритмов трейдер часто видет в тестере супер результаты того как экити позволяет уме удвоиься за пару месяцев.
Этот этап заканчивается как только алготредер понимает, что рынок постоянно меняется (и реальное эквити болтается около нуля) и особенности которые он нашел ранее, могут как работать так и нет. Но так как алгоритм туп — он не выключается когда особенности рынка отключаются. По инстурментам — очень многие заччем то начинают учить s# на данном этапе, так как сразу хотят запустить робота в дело. Мой совет — остановитесь — хорощий экзькюшион вам понадобиться на этапе 4 не ранее.

( Читать дальше )

Mind Map (диаграмма связей) конференции по алготрейдингу. 29 октября 2011.
… про алготрейдинг, HTF и т.д.
Где нашел, уже не знаю, но Автору карты огромное Спасибо!
Думаю, будет полезна тем, кто не присутствовал на конференции...

Моя компетенция в этой области пока не очень высока, возможно есть какие-то варианты о которых я пока не знаю.

Какие языки программирования?

Какие среды для разработки?

Поделитесь информацией.

1. Меня радуют люди, которые там работают — они заряжены оптимизмом, энергией и нацелены на результат. В них не видно подлости, зависти и лжи.
2. Они открыты новым идеям.
3. Они молоды, но талантливы.
4. Они развивают уникальные идеи и обладают солидным интеллектуальным потенциалом.

P.S. Это не реклама, а субъективное мнение. Материального или какого-либо иного интереса в продвижении их услуг не имею, клиентом не являюсь.

Ищу приверженцев алготрейдинга с серьёзными навыками программирования в Питере для партнёрской работы.

Сам начинал с  форекса, потом с «ручного» скальпинга на ФОРТСе, что-то получалось, чтото нет. Главное — результат был несистемным, зато узнал много про рынок, во многом разобрался, накопил «багаж подходов и методов» (технических, статистических и пр).
Пришел к выводу, что алготрейдинг мне больше подходит, так как:
1. Можно оттестить стратегию на истории.
2. Эмоции не влияют на принятие решений в конкретных ситуациях, и можно отходить от монитора.

В интрадее удалось разработать ряд более-менее устойчивых стратегий (оттестить на истории).  Грамотно запрограммировать алгоритмы — одна из важнейших задач сейчас.

В интрадее свои задачи развития вижу в следующем:
1. Наращивание портфеля некоррелируемых стратегий;
2. Отслеживание стационарности разработанных алгоритмов относительно рынка (их корректировка при необходимости).

( Читать дальше )

Задался целью частично перейти в область алготрейдинга, понятное дело, что не все правильные торговые методики можно чисто физически запрограммировать, но построение автономных торговых систем(возможно временами уступающих человеку) может вывести восприятия трейдинга на новый уровень, короче хочется создать некий четкий частично-автономный алгоритм принятия решений, не то чтобы у меня сейчас нету системы, она конечно же есть(совершенно ясная для меня), но машине, в том виде в котором она сейчас есть ее конечно не расскажешь.....

Начал смотреть все возможные программы для тестирования + написания стратегий и хочется выложить некоторые мои выводы, а еще больше хочется что бы кто-нибудь высказал свое мнение по поводу того, какая программа наиболее функциональна — удобна- проста в обращении(некоторый баланс)/

Ну во-первых скажу по поводу qpile, как я понял язык этот нужен непосредственно для реализации робота, но совершенно не подходит для тестирования и каких-то муторных расчетов(хотя возможно профессионалы со мной не согласятся).

( Читать дальше )

Гость 2-й программы «Мы делаем деньги на бирже» — Александр Жаворонков. Успешный алготрейдер, популярный блоггер.

ЖЖ Александра: http://fenix-fx.livejournal.com/

Свои вопросы, которые возникли в процессе просмотра видео, вы можете задать здесь, в комментариях. Быть может, это мотивирует Александра, наконец, зарегистрироваться на смартлабе.

Хронометраж видео:
00-00 вступление
01-15 трейдинг и счастье
06-28 околорынок
09-00 что отличает меня от большинства трейдеров
14-40 когда закончил с наемной работой и как шел трейдинг
18-20 почему я еще не ТАМ?
23-40 куда деть прибыль от рынка? испытание деньгами
27-00 сколько времени уйдет, чтобы достичь моего уровня?
29-30 партнерство в трейдинге
36:10 какие арбитражные стратегии использую
43:15 беру ли деньги в ДУ???????
47-10 технологический риск
49-10 отношение к теханализу
51-20 отношение к МММ-2011
53-00 почему завязал с разоблачениями?
54-40 разоблачения



Герой следующей программы — Анатолий Радченко.
Смотрите в следующее воскресение!:)

все интервью доступны по тегу: smartlab tv 

Интервью Александра журналу F&O