Алготрейдинг

Хотела бы немного поговорить о том, что такое алготрейдинг.
Навеяло мне комментарием SMA:
 
Коллеги, всё же хотела поставить чёткую грань между понятием «Наука» и «Алготрейдинг». Да спору нет, база у них схожая, алго — это поиск закономерностей.
 
НО если у Вас есть система рабочая ручная и Вы можете её формализовать – это значит, что Вы можете сделать алгоритм. И наука тут вовсе не причём.
 
(с) «рулит алгоритм и наука» — алгоритм рулит, спора нет, но научный подход вовсе не обязательно!!!
 
(с) «все кто этого не знает и не понимает, наверно скоро придется с рынка уйти» — на мой взгляд это в корне не верно, т.к. трейдер с ручной НО формализованной стратегией ничем по сути не отличается от трейдера, который по такой же системе торгует роботом!


( Читать дальше )

«Good news, everyone!» (С)

«StockSharp торговые роботы» - расширяет количество терминалов, к которым можно подключиться и, поскольку нами уже реализованы все терминалы, действующие в РФ, мы переходим на Америку :)
На данном этапе нам требуется Ваша помощь. Как вы, наверное, знаете, терминалов в США не в пример больше по сравнению с Россией. Следовательно, нужно определить, какой же терминал самый популярный у нас в стране. К этому терминалу мы и напишем коннектор.
Основное обсуждение коннекторов  идет на нашем форуме — будет здорово, если вы найдете время и проголосуете именно там. Так нам будет проще оценить общую картину.

Специально для SmartLab’а создаем отдельный опросник. Принимайте участие!

начало тут http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/91386.php Если хотите добавить свой вариант - напишите в комментарии. Кто захочет проголосовать за ваш вариант, ставит + комментарию.

Вебинар Разбор торговой системы Dynamic Profit прямо сейчас

Вебинар стартует уже в 21:00мск.
Традиционно по понедельникам вебинар проводят Дмитрий Власов и Игорь Чечет.

Чтобы врубиться, прямая ссылка:
connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_140

Подробности о том, о чем пойдет речь тут:

webinar.smart-lab.ru/webinar/show/140

Чтобы создать вебинар на смартлабе, тут:

smart-lab.ru/blog/81536.php

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.

• на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
• HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
• HFT пирог ограничен.
• Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
• В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.

 

• В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
• В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
• HFT вообще не делают направленных позиций
• Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
• Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
• Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
• HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
• Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
• Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
• Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм. 
•  
• Войти в HFT достаточно сложно.
• Сложно работать одному, а команда стоит бабок
• Никуда не деться от костов
• Так что совет: даже не пытайтесь:))

выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте. 
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко 

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)

Привет всем!

Я на рынке совсем недавно. Решил попробовать алготрейдинг.

Торговую стратегию для Si написал в MS Visual Studio и подключив в Wealth-Lab оттестил. Пока взял только лонги.

Результаты вроде неплохие — тестировал на истории за 2 месяца.



( Читать дальше )

Сегодня прошла конференция по алготорговле.

 

Спасибо организатором, за то. что создали информационный повод.
Но конференция получилась довольно унылой.
Оно и понятно, ибо что такое хорошая конференция?

Это как встречи смартлаба — минимальный пиар и максимум созидательных искренних вещей.

Эта же конференция была наполнена пиаром двух брокеров, их сервисов алготорговли, а также таких вещей как tradematic, TSLab, Volfix, и т.п. Понятно, что серьезные алготрейдеры вроде Феникса, почитав программу,  на эту конференцию даже не пришли.  

Было два светлых момента:
1. Этот выступление Александра Горчакова, который также отметил, что если бы знал программу конференции, то сразу бы отказался от выступения на ней (по сути это было единственное выступление за всю конференцию, которое было посвещено непосредственно алгоритмической торговле, при этом Горчакова жестко прервали на 2/3 доклада в соответствии с 15-минутным регламентом).
2. Это круглый стол с тремя молодыми ребятами — HFT трейдерами. 

Сюда добавить Муханчикова и получится, что на конференции я видел всего пять алготрейдеров (Остальных просто не знаю — они и не выступали).

До этого в Москве проходило два алгособытия, уровень которых был несравненно выше (по отзывам участников). Это встреча «первая конференция алготрейдеров» которую устраивал Саша Муханчиков. Ну и последняя конференция, которую устраивал Derex.

Подробнее раскажу про интересности, которые услышал на конфе, чуть позже.

Александр Горчаков, ИК Форум:


Михаил, Сергей и Антон, участники круглого стола (HFT):

( Читать дальше )