Алготрейдинг

Пытаюсь протестировать пару стратегий в Amibroker на часовиках.
Встроенный AmiQuote умеет тянуть бесплатные EOD (end of day) данные.
Подключение плагина от Interactive Brokers проблемы не решает. Он может закачивать данные за последние 180 дней.

Заплатить поставщикам данных можно.
Но проще тогда систему на EOD тайм фрейм заточить.

В ближайшее время  я начну череду статей писать связанные с платформой ТсЛаб. Хотелось бы в  кратце сказать что это не пиар, с точки зрения впаривания.
Я расскажу про возможности программы, и на конкретных примерах буду демонстрировать как каждый из вас может сам сделать автоматизированную систему и проверить доходность своих сделок на рынке по собственной стратегии или же той стратегии, которую навязывают, хвастают, рекламируют или же просто делятся мыслями.
В целом платформа ТсЛаб выбрана по причине удобства, так как я не программист, а в данной программе легко могу наглядно показать как собрать робота даже если нет специальных навыков. 
Сразу скажу, ответов на тролинг не будет, но если будут поступать вопросы хоть в топик хоть в личку, я всегда отвечу и поясню все нюансы!

Робот вчера отработал в плюс. Но результат был невпечатляющим. Один отличный лонг, взявший практически все восходящее движение, был убит двумя шортами.

И если первый шорт в 10:10 был хорош. Просто вынесли позицию сильной восходящий свечой. То второй на первых минутах вечерней сессии был лишним.

По итогу имеем: +0.12%.



 
Во вчерашних комментариях товарищ Xo4yProfit дал наводку на поведение крупняка в баксорубле. Заглянул, посмотрел. Толковая работа. Предлагаю взглянуть на средневзвешенную от начала дня. Цена идет по ней шикарно. И важным плюсом — перекладки на минимумах и хвостах свечей. Прямо на средневзвесе. Вот такие моменты  (комплексные) хорошо использовать для открытия позиций. 

Опять же отлично сработал объемный уровень. На этот раз — 30325. Касание было пипс в пипс.

-3,1%. С утра вроде выбирал правильные движения. 2 раза пытаясь удержать позицию, дльше обычного в итоге был убыток. Потом еще два раза без убыток. В итоге зашел на все плечи — и убыток. 
Вечером та же история только еще хотелось по быстрее перекрыть утренний убыток. 
Не понятно для меня на графике вырос Открытый интерес в 16:38 объёмов не было, таблице всех сделок такого кол-ва то же нет. Видимо сделка прошла наличными. )

Ошибки: мани менеджмент, риск менеджмент, открывал позиции против тренда.

Много времени провел за тестированием  ФьючерсаРТС, по некоторым разворотным паттернам японских свечей. Оказалось, что ни один в чистом виде не принесет прибыли на таймреймах от 1 до 60 мин за год. Есть вариант ставить стоп в 3 раза больше чем профит, тогда будет небольшой плюс (без плечей). Без фильтров бесполезно ориентироваться на паттерны. Обратные сигналы иной раз дают больше прибыли. Пробовал различные вариации, но пока не нашел интересного паттерна. 
 

 

Пост на самом деле ниачём. Просто сегодняшнее утреннее открытие натолкнуло меня на одну интересную идею. 5 минут — и код написан. Первая проверка, первый график… Бам — красавчик! Я даже не ожидал...



И вот этот момент я обожаю… У меня таких моментов очень много. И я знаю, дальнейшее исследование может показать, что идея вовсе не рабочая, что проскальзывание убъет все возможности или вообще там нет никакой неэффективности… Но именно в этот момент зарождается надежда — надежда на то, что будет найдена очередная годная система, которая привнесет стабильности росту кривой эквити… И такие эмоции — они (в отличие от эмоций интуитивщика) весьма безопасны, и ооочень приятные:) 

Конечно, радость от готового и проверенного на реальных деньгах продукта намного сильнее, но бывает гораздо реже… А такое ожидает упорного системного трейдера каждую неделю!:)

Профитов! 

Вчера робот слабо отработал боковик, хотя, в принципе, должен работать его хорошо, ибо пляшет от экстремумов.

Хотя, хотя, стоит отдать должное — входил он в районе разворотов. Просто из первой позиции вынесли на стопы ложным рывком вверх. Второй же вход, который успешно прошел в районе локального минимума, также был отстоплен, ибо уже сил не хватило вытянуть фьюч на максимумы. Но похвально, что убыточная лонговая позиция была уверенно прикрыта перед завалом. С небольшим убытком.

Вечерняя сессия дала третью сделку — в этот раз она была профитная. Хотя день в целом не вытянула.

Итого: -0.26%.

именно сегодня можно узнать всё что так давно хотелось и понять вещи связанные с роботизированными системами, а вот и ссылка на регистрацию http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=14490
 

Во вторник система весьма красиво торговала. Когда идет постоянная смена экстремумов как снизу, так и сверху, система чувствует себя как рыба в воде.

Всего 6 сделок. 3 — прибыльные, 3 — убыточные.

Первый лонг был открыт в нужном месте в нужное время. Однако прибыль зафиксирована не была, пришлось крыть убыток. А уже на следующей свече система снова вошла в лонг. Место отличное. Выход разворотом в шорт произошел в районе хаёв дня.

Взяв в шорте более половины движения, система стала активно лонговать. Третий лонг был успешен взял всё восходящее движение второй половины дня.

Итог: +1.19%.

Сегодня опять решил поскальпить. Первые 2 сделки небольшой минус т.к цена пошла не в мою сторону. Потом неплохое движение 300 пунктов на контракт. После небольшой корректировки решил продолжить шортить, зашел одной частью, второй, третьей и четвертой цена ушла дальше чем могу себе позволить при скальпинге, в итоге-жадность. Оставил убыточную позицию. Стоп лось через 300 пунктов. 
На отметке 163800 начал падать открытый интерес, кто то начал крыть позиции  (так я подумал). Набрал шортов на 90% вместе с плечами. Далее закрыл убыток и заработал сверху немного. 
Вечером начал пипсовать, в плюсе, но фигня какая-то все равно.

Мне нельзя пирамидить в убыток при скальпинге, т. к если цена продолжает двигаться против, то одна убыточная сделка может перекрыть весь профит. И начинается тильт. Еще пирамидинг у меня какой — то тупой, где попало добавляюсь, не жду сигналов а побыстрее хочу отыграться и тарюсь по уши.

Вывод. Резать убытки и ждать движения в нужную сторону. Пирамидить только в плюс.

2,5 часа изучал програмирование в Wealth Lab. Первый раз переносил код из VS в Велс. Запускал стратегию на фьючерс РТС, оптимизировал, изменял параметры. Завтра буду пробовать писать простую стратегию, и закачаю котировок: ФОРТС 10 штук, ММВБ 10 штук. 




 

Здравствуйте!
 
Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.
Инструмент РИ, таймфрейм 30сек. Кол-во сделок в день -2-6 Лонг+Шорт. Реализован на C# под ТСлаб.
В связи с плохой обработкой .bin файлов не могу сделать тест на длительной истории (не подгружаются длинные участки, часто битые файлы). А брокеры не дают направление в тиках.
Идею тестил на RIH3, кусочно переносил на RIZ2. Статистики мало.
Поэтому предлагаю к продаже этот скрипт с открытым кодом, + параметры системы.


( Читать дальше )