Алгоритм на основе разделения объемов купли/продажи.

29 января 2013, 15:44
|
Serg_V

Здравствуйте!

Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.
Инструмент РИ, таймфрейм 30сек. Кол-во сделок в день -2-6 Лонг+Шорт. Реализован на C# под ТСлаб.
В связи с плохой обработкой .bin файлов не могу сделать тест на длительной истории (не подгружаются длинные участки, часто битые файлы). А брокеры не дают направление в тиках.
Идею тестил на RIH3, кусочно переносил на RIZ2. Статистики мало.
Поэтому предлагаю к продаже этот скрипт с открытым кодом, + параметры системы.
Ссылка на трансляцию сделок онлайн.
http://tslab.comon.ru/D9CFF842FCBED17968931BC9EB97A826
Цена 6000р (в скрипте реализован индикатор выделения объема купли/продажи)
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
В реализации идей на C# помогу новичкам. Бесплатно.

Алгоритм на основе разделения объемов купли/продажи.

Ключевые слова:
алготрейдинг

40 | ★2

7 комментариев

Средний П/У 0.03%
Это как так?

siva

29 января 2013, 15:55
Ответить

Маленькая средняя сделка, за счет коротких тейков.

Serg_V

29 января 2013, 15:57
Ответить

Serg_V, а на истории прогнать? Хотя бы с 2007 года.

siva

29 января 2013, 16:01
Ответить

Это специфичный алгоритм, я поэтому указал что истории маловато для тестов, у него период жизни думаю не более полугода на тек параметрах, т.к обьемы торгов меняются. я прогнал кусочно на всем 12г, эти параметры рабочие.

Serg_V